Блог им. SergeyKnyazev_3b0

11 сентября 2001 года и алготрейдинг

   Всем привет!

   На Московской бирже я впервые открыл счет в 2001 году. 11 сентября. Да, в тот один из самых трагичных дней в истории. Поэтому хорошо помню эту дату.

   В те времена заявки на покупку акций нужно было подавать по телефону брокеру. Брокер уже через QUIK отсылал заявки на бирже. Естественно ни о какой скорости реализации торговых стратегий не приходилось говорить. Возможность торговать через QUIK у меня появилась только через полгода. При помощи программы Metastock я получал сигналы по своим стратегиям и вручную торговал через QUIK. Подружить их тогда мне не удалось. А так как торговля была набегами, то и результат не радовал, иксов не было, только чуть обгонял инфляцию. Поэтому, после 4лет торговли, я принял решение закрыть счет, с мыслью вернуться позже, а деньги вложить в реальный бизнес.

   Шли годы, был и бизнес и работа по найму, к бирже я вернулся несколько лет назад. Да, это была тоже торговля набегами, поэтому большую часть моего портфеля составляли облигации. Но и также было интересно поторговать фьючерсами и опционами. Снова стоял вопрос об автоматизации торговли. Много интересного тогда по алготрейдингу я нашел в сообществе OSEngine, как создавать стратегии, как их тестировать и т.п.

   В феврале 2022 года, когда биржу закрыли, стало понятно, что необходимо диверсифицировать инвестиции, чтобы избежать подобных инфраструктурных рисков. Кстати, так как большая часть портфеля была в облигациях, пока биржа была закрыта, купоны все равно капали. А свободные деньги со счета переехали на биржу Deribit, на которой можно торговать фьючерсами и опционами на крипту.

   А вот на Дерибите началось мое становление как алготрейдера-программиста. Тем более API биржи достаточно легко позволяло реализовать алготорговлю. Если умеешь программировать. Навыки программирования у меня были, но это были Дельфи и Паскаль – достаточная древнота. А примеры для реализации API биржи были написаны на Питоне. Пришлось учить синтаксис и особенности языка Питон. Особую сложность доставило асинхронное программирование, через которое реализовывались запросы Вебсокета.

   Программы были не идеальны и во многом это был «г**нокод», но они работали и свою функцию выполняли. В дальнейшем, правда, выяснились минусы Питона – это, посути, однопоточность. Да, там есть async и theading, но всё равно это выполняется в одном потоке. И по скорости Питон проигрывает C# и С++. Говорить о HFT на Питон не приходится.

   И я решил обратить внимание на язык C#. Начал изучать его и синтаксис и особенности. А не так давно Алексей Ван разработчик OSEngine предложил всем желающим поучаствовать в разработке коннекторов для его программы. Как раз на С#. Я считаю это отличное предложение глубоко изучить особенности языка и архитектуру самой программы. Тем более, что Алексей выложил достаточно подробные инструкции по своей программе.

   Теперь я в команде разработчиков коннекторов для OSEngine и пишу правильный коннектор для Deribit.

   Всем удачных трейдов!
★2
18 комментариев
Спасибо братишь.

Всё получится!

Отличная собирается у нас команда. 
«Рекламой пост не является, вот даже не намекайте.
Имею я право просто рассказать про проекты друзей?» ©
avatar
Я в восторге если честно.

Команда собирается не просто отличная. А достаточная для других многих вещей. Например чтобы на СмартЛабе на главной 80%(или 50%, я чёт запутался) контента было от нас в отдельно взятую субботу. Тоже достижение же.

По трейдингу у меня ещё есть новость.

Щас за неделю три коннектора новых вышло. Темп очень высокий парни взяли.

Похоже можно будет и в  трейдинге чутка из-за массовости крен в другую сторону дать. На мультиберживой арбитраж например. Поговорим об этом на след неделе во время конференции.

Короче — все красавчики кто с нами! Вместе победим!

Спасибо что с нами!
Реклама Дерибита.Идите лесом отсюда.
avatar
Красный Уйбуй, как определил? Поделись плиз методикой
avatar
Год открытия счета — 2001-й, т.е. почти ЧЕТВЕРТЬ века назад.
На аватарке — лицо 30-летнего (с «хвостиком»).
В профиле — «Не торгует на финансовом рынке».

Что-то дебет с кредитом не сходится…
avatar
Eugene Bright, Подтвердить отчетами брокера не получится, выкинул их давно. Они в то время были в бумажном виде. Каждый месяц надо было эту кипу подписывать на каждом листе. Не то что сейчас в приложении.

А что не сходится? В 2001 мне было 18 лет, сейчас будет 41. Хорошо сохранился. Ну и фото не совсем свежее. 
avatar
Сергей Князев, со всяким бывает...))
avatar
А чё не пошла биржа? С 2000г она же мегаросла
Халявщик, Да купить бы тогда акций Сбербанка и забыть, сейчас бы в гамаке под пальмой отдыхал. 
Хотя у меня однокурсник тоже про гамак думал, когда брал ВТБ на IPO.
avatar
Сергей Князев, в одну компанию нельзя все вкладывать 
Как ни странно тоже начинал 11,11,01, первая сделка и сразу +300 баксов)… правда на форехе.
avatar
optimus, Не форекс я сразу отмел. Хотя знакомство с фин. рынками начинал с форекса. Тогда уже было понятно, что форекс — это кухни.
А первая сделка у меня была убыточной: купил акции РАО ЕЭС, а тут история с самолетами и башнями случилась. В первую же сделку словил черного лебедя.
avatar

Говорить о HFT на Питон не приходится.

   И я решил обратить внимание на язык C#. Начал изучать его и синтаксис и особенности. А не так давно Алексей Ван 


Колхозный маркетинг Лехивана или HFT на C#? Даже не знаю что смешнее.
Дмитрий Овчинников, я хрен знает) от этой алгобратвы реально смех берет🤭
avatar
Там ваш коллега по осэнжин в соседней ветке логику попутал и он очевидно планирует умереть бедным, но известным. Собственно вопрос, у вас в «команде» у всех такие же планы? Или может вместо марания бумаги (которая через неделю будет утилизирована и предана забвению), попробовать поработать за деньги?
avatar
Sprite, Вы работу предлагаете? Я согласен обсудить. Человек всегда работает за деньги. Кто-то работает за меньшие деньги, кто-то за большие, кто-то за деньги сейчас, кто-то за деньги потом. Все всегда работают за деньги.
avatar
есть ещё process pool executor, он создаёт новый экземпляр интерпретатора что позволяет в многопоток)
avatar

теги блога Сергей Князев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн