Блог им. Moneysex

Диверсификация может снизить доходность на 40%.

Исследования одного известного хедж фонда показали, что диверсификация рисков, оказывает значительное влияние на доходность и может снизить ее на 40%. 

С одной стороны сторонники диверсификации считают что она может спасти их от погружения под воду, с другой стороны таким методом из высокодоходной системы получается посредственная торговая система. 
19 комментариев
+1
честно говоря я сам склоняюсь к такому же выводу
но ссыкотно играть с одно очко 
avatar
Валерий Осипенко
+1
это зависит от метода торговли... 
avatar
ves2010
ves2010, Нейт
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, пруфы есть?
avatar
ves2010
ves2010, Ваш счет Вам подскажет. Если вы зарабатываете, за счет того что убытки по одному графику перекрывают другие, то это не говорит в пользу диверсификации. Рабочая система, способна зарабатывать с одного инструмента. 
avatar
Честный Трейдер

Кристина Драгон, 

смотри… если диверсифицироваться, то доходность действительно падает… но размер просадки уменьшается… sqrt(числа активов), т.е при торговле 100 активами можно ожидать снижение просадки в 10 раз… что позволяет взять 10ое плечо плечо и скомпенсировать снижение доходности... 

 

 

т.е еще раз при широкой диверсификации по 100 активам можно ожидать снижение просадки в 10 раз… а прибыль снижается всего на 50%… т.е достаточно возять второе плечо что бы  скомпенсровать снижение доходности и получить в 5 раз боле низкую просадку...

 

 

кроме того есть еще одна проблема — ликвидность… понятное дело что торгуя 100 активов можно присунуть в рынок в 50 раз больше денех... 

avatar
ves2010
ves2010, не нужно это все. Один актив любой и 5 счетов с разными входами и выходами. 
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Можно двигаться в обратную сторону от диверсификации и снижения риска. Вход в лонги с сотым плечом. Доходность будет офигительгая на пол дня.
А потом?

И как получить такое плечо?
На форексе или у бандитов взять в долг заложив послежнее жилье.
avatar
sergik99
sergik99, такое плечо можно получить в проп компании на акции
avatar
Честный Трейдер
" Диверсификация может снизить доходность на 40%." ---   у нее много  целей и это лишь  одна
avatar
ВВШ
+1
Диверсификация это отсутствие ТС.
avatar
22022022
22022022, в точку
avatar
Честный Трейдер
Про голую диверсификацию — понятно, но существует ребалансировка портфеля. 
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, бяка это все
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Эта бяка позволяет стабильно зарабатывать.
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, не смешите
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Можете смеяться. но это работает.
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, ахахахахахахахахахахахахаха
avatar
Честный Трейдер
+1
Постою, послушаю. Когда то на заре прочитал, про одну корзину и яйца. Из опыта торговли, яйца не надо держать в корзине, яйца просто должны быть.
avatar
Margin call witnesses

полезные записи за 24 часа

★7 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★5 88 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 1 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★3 99 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★3 139 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 74 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 42 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
+127 139 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+100 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+86 99 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+78 42 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+77 63 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+76 40 Кризис пенсионера
+76 88 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+66 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+63 43 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+56 15 нежданно-мохнатый плюс акций

самые обсуждаемые сегодня

22к Я категорически не согласен!
12к Секта Карпо-Шадриных.
7к Борис Эпштейн захотел стать посланником Трампа по урегулированию украинского конфликта. Решения нет.
6к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
2к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠
2к Шольц поговорил и с Трампом
1к ОФЗ или Замещайка (Исправляю ошибку)
1к Почему нужно смотреть выступления интересных Вам людей. Марк Твен говорил: «Есть два типа ораторов. Одни из них нервничают, а другие лгут».
1к Рацпредложение по конференции Смартлаба.
1к Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест

теги блога Честный Трейдер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн