SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wavelet
Подскажите по американским облигациям и облигациям в целом
- 23 января 2013, 21:33
- |
Приветствую всех :)
Подскажите кто в теме облигаций. На cme котируются производные на:
U.S. Treasury Bond
5-Year U.S. Treasury Note
2-Year U.S. Treasury Note
1. Основное отличие Notes от Bonds — срок погашения и регулярность выплаты купона?
2. Где можно посмотреть подробную информацию (дата выдачи, % купона, дата выплат ближайших и тд) по данным облигациям
Насколько я понял, процентую ставку можно смотреть тут
http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.html
3. С какими индексами они коррелируют?
4. Посоветуйте что почитать по данной тематике.
Подскажите кто в теме облигаций. На cme котируются производные на:
U.S. Treasury Bond
5-Year U.S. Treasury Note
2-Year U.S. Treasury Note
1. Основное отличие Notes от Bonds — срок погашения и регулярность выплаты купона?
2. Где можно посмотреть подробную информацию (дата выдачи, % купона, дата выплат ближайших и тд) по данным облигациям
Насколько я понял, процентую ставку можно смотреть тут
http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.html
3. С какими индексами они коррелируют?
4. Посоветуйте что почитать по данной тематике.
теги блога wavelet
- CDS
- CME
- COT
- CQG
- data
- datafeed
- demo
- dll
- ED-9.13
- ES
- Forex
- FORTS
- Globex
- ilearney
- Implied Volatility
- market data
- MT4
- Ninja Trader
- ninja trader 7
- Ninjatrader
- nyse
- QUIK
- Ri
- Si
- skype
- UX
- wealth lab
- wealth-lab
- акции
- алготрейдинг
- Архив
- Бета
- библиотека
- Бонды
- Брокер
- брокеры
- бэктестинг
- Вариационная маржа
- Вебинар
- волатильность
- Вопрос
- Данные
- датафид
- демо
- доллар
- Запись
- Историческая волатильность
- История
- история котировок
- источник
- Котировки
- лот
- Мировые биржи
- ММВБ
- МТС
- начинающие трейдеры
- ниндзя
- облигации
- ОИ
- Опционы
- отчеты
- ошибки биржи
- премия
- проблема с котировками
- проскальзывание
- расчет в рублях
- робот
- роботорговля
- роботы
- статистика
- тарифы
- терминал
- тики
- тиковый объем
- фид
- фьючер на индекс РТС
- Фьючерс РТС
- цена
- ЧаВо
- чат
2 на cme торгуются фьючерсы не на конкретные облигации, а синтетическая облигация с фиксированным купоном и постоянным сроком до погашения. если доводите дело до поставки то поставить можно любую облигацию, с определенным сроком до погащения, стоимость поставки определяется через цену фьючерса и конверсионный фактор — www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/30-year-us-treasury-bond_contract_specifications.html
если вас интересует именно спот облигации — то это не CME
3 да с любыми, вопрос только в прроде корреляции и сроке е возникновения
4 по бондам/по фьючам на бонды/по процент ставкам?
котировки фьючерсов на трежеря
торгуется ЦЕНА!!! а не доходность
The invoice price equals the futures settlement price times a conversion factor, plus accrued interest. The conversion factor is the price of the delivered note ($1 par value) to yield 6 percent.
про конверс фактор выше написано было
я то простой смертный))
заходи на сайт cmegroup и внимательнейшим образом читай все спецификации. там всё написано и разжевано, в т. ч. есть и презентации всякие, и полезные разные таблички и конвертилки.
на самом деле фьючерсы не на один выпуск облигаций, а на серию выпусков, причём с разными сроками погашения. есть масса деталей относительно поставки и т.п. — короче просто очень внимательно читай — на сайте CMEGroup написано всё, но нужно вчитываться.
это синтетика
поставляться могут бумаги разных серий