Блог им. ChicagosBull

Индекс Мосбиржи до и после выборов.

Индекс Мосбиржи до и после выборов.

★1
46 комментариев
Интересно, что всегда к выборам индекс подрастал и почти всегда после выборов падал.
avatar
Откуда Вы взяли такие странные графики в начальных точках? Я же приводил графики индекса Мосбиржи с нулем на последний день предыдущего года

smart-lab.ru/blog/978031.php
avatar
А. Г., так это он у СОБЧАК на сайте взял картинку

avatar
Байкал, фигню какую-то там рисуют. 
avatar
А. Г., Здесь графики выстроены относительно Дня голосования в России в разные годы, т.е. сдвинуты по разному(дни голосования были разные) поэтому думаю у тех кто составлял графики так получилось.
avatar
Олег Ков, и с какой даты выбирали? Нет такого падения за ~30 дней до выборов, например, в 2008-м. Оно же было в середине января, а потом рынок до выборов «пилило» в узком коридоре примерно также как в 2023-м с августа. Ну а про 2000 и 2008 могли бы и S&P500 привести за 120 дней после выборов в России. Очень бы было занимательно.
avatar
А. Г., Так на графике 2008 год и показан за месяц до выборов было ровно всё, а вот за 2 месяца до даты выборов, да пролили...  всё совпадает с вашими же словами. Не забывайте, что выборы были тогда 2 марта, т.е. февраль ровно прошёл, а январь всё как вы сказали. Это не я составлял графики, но благодаря вам убедился, что они правильные, спасибо)
avatar
Олег Ков, Вы же сказали, что слева за 60 дней. А падение 2008-го нарисовано в середине этого отрезка. 50 дней до выборов 2008-го — это февраль, не было такого падения ни в третьей декаде февраля, ни в начале марта 2008-го. Это они специально январь, который был до 60 дней засунули, причем в районе 30 дней. И какое доверие может быть к таким махинальщикам?
avatar
А. Г., Приглядитесь, вы не правильно читаете график. Там где 50 дней отметка, это примерно 10 января. Это вы ошиблись, а они всё правильно нарисовали.
avatar
Олег Ков, падение 2008-го в середине 60-ти дней и так может быть только если начало в середине декабря 2007-го.
avatar
Да, частично ошибся. Выборы 2008-го — 2 марта, 60 дней 2 января. Должно было быть падение в начале графика на 14 день по календарю или на 5-й день торгов (тогда каникулы без торгов были до 9 января), но не в середине. Или они вообще 60 торговых дней взяли и в декабрь ушли, выбросив выходные? Ну тогда у нас графики в разные годы с совершенно разных календарных лет. Кроме 2008-го у нас не было длинных январских каникул ни в один из годов выборов. Зачем такое рисовать?
avatar
А. Г., Смотрите, 50 дней,-это 10 января(для 2008 года), тогда примерно как раз 14 января происходит падение графика, всё абсолютно верно изображено, как раз с ваших слов график и проверили ещё раз, и он правильный, всё верно изображено. И потом точности до 1 дня в подобных графиках не требуется, здесь же важна общая картина происходящего, а как раз эта общая картина подана верно. Главный вывод, что перед выборами чуть растём, а после выборов падаем, остаётся достоверным.
avatar
Олег Ков, ну Вы сами то посмотрите: падение 2008-го в районе -30 дней графика, а не 50. Выборы 2 марта, это падение 15 января. Как получить примерно 30 дней?
avatar
А. Г., Мне видится -35 дней) Там же февраль 29 дней, обратный отсчёт надо от 1 марта считать, в общем близко, нет 100% совпадения соглашусь. Но близко всё, скажем так, к реальности. Так и нам то не особо важно что было за 50 дней до выборов согласитесь, важнее что было за месяц до и пару месяцев после, а эти отрезки вполне себе нормуль.
avatar
Олег Ков, на моем графике видно, что «пилило» с минимума 15 января 2008-го года и даже подросли к 2 марта (день выборов)



Если посмотреть S&P500 в первой половине января 2008-го, то легко понять почему было это падение. Ведь предкризисный максимум S&P500 был в октябре 2007-го, а у нас в мае 2008-го.
avatar
А. Г., Всё похоже, таже «полка», примерно с 17.01 — 08.05. как в посте. А по СиПи соглашусь, возможно и так.
avatar
Олег Ков, да с примерно  -30 у меня и в посте похоже. Поэтому я удивлен, что примерно -30 — это последний торговый день декабря в графике 2008-го, если выборы были 2 марта. А судя потому что перед этим горизонтальная прямая — это январские каникулы. От них то и все получается как у меня. А 50-й день они зачем то в декабрь засунули. Странно и каникулы включили и декабрь на 50-й день  назад со 2 марта.
avatar
А. Г., Я согласен, что начало графика отрисовано не совсем точно, но нам то важна середина графика, грубо месяц до выборов, и несколько месяцев после.
avatar
Олег Ков, ну то, что либо через 2-3 дня, либо через 1-2 недели после выборов президента в 2000-2012, кроме 2008-го, был годовой максимум, то я это в приведенной выше ссылке написал. А в 2008-м этот максимум  пришелся на май года через 2 месяца и несколько дней после выборов. Но я естественно взял только те годы, когда выборы были и в России, и в США. Поэтому 2018-й в мою статистику не попал.
avatar
 2018 год, получается был самым стабильным для Мосбиржи, в боковичке тогда прошли месяц до выборов и 4 месяца после выборов.
avatar
Олег Ков, ну я писал, что это единственный год, когда были выборы президента в России и не было выборов президента в США. В 2024-м опять они в один год.
avatar
А. Г., Главное, что мы пришли с вами к выводу, что графики нарисованы правильно. Я никак не коррелирую наш рынок с выборами США, только с выборами в России.
avatar
Олег Ков, ну у них начальные даты на 2 недели в разные годы отличаются от календарных и вовсе не из-за дат выборов, а из-за новогодних каникул. Это нормально так рисовать?
avatar
А. Г., В данном случае не очень важно как нарисована периферия, главное что происходит непосредственно перед датой выборов и какое то время после.
avatar
Олег Ков, ну я и писал, что во все годы, кроме 2008-го,  одновременных выборов в США и России максимум года приходится на март, а в 2008-м на май, когда Медведев официально стал президентом.
avatar
Нелепый график, по которому не видно реальное положение, что в любое время к концу года индекс растёт, за некоторым исключением, годы выборов мало отличаются от остальных и невозможно предсказать последующие изменения.
avatar
Алексей, Тоже сначала так подумал, как вы, но потом приглядевшись и разобравшись в графиках, понял, что всё верно и главное вывод интересный напрашивается)
avatar
Олег Ков, недостаточно данных для выводов. Можно делать любые выводы. А когда добавить данные по всем годам и выделить года с выборами, то этого тоже недостаточно для выводов.
В численном выражении, какие коэффициенты корреляции индекса с выборами в разные года получились? Есть ли какая-то зависимость, или для нужных выводов нужно делать ограниченную выборку по годам? Для одних выводов нужна одна выборка, для других выводов нужна другая выборка.
avatar
Алексей, Вообще то тут слишком мала выборка, чтобы делать какие то математически выверенные Теорией вероятностей выводы. Поэтому выводы не будут достоверными, в этом математическом смысле. Но как закономерность, которая достаточно регулярно повторяется, мы это можем учитывать, т.к. она уже увеличила вероятность подобного исхода в будущем.
avatar
Алексей, Недостаточно данных? так это не к ТС вопросы, а к тем кто эти выборы проредил, слегка)))
avatar
Алексей, ну во времена кризисов в США: 2000 и 2008 к концу года российский рынок не отрастал от послевыборных минимумов.
avatar
 Вообще, графики показывают логическую закономерность. Перед выборами у нас в стране всегда всё показывается в лучшем свете, чем оно есть на самом деле, а после выборов, «хоть трава не расти»,  и так повторяется у нас из раза в раз, это уж наш крест и наша судьба такая.
avatar
Олег Ков, И даже понятно почему в 18 тошнили. Потому что это был хай десятилетней давности. Представляешь — уже тогда 10 лет коту под хвост)))
avatar
11 11, Да, грустно.
avatar
Интересно смотрится и то, что за месяц до выборов всегда такая некая консолидация, такой жирный монолитный мостик нарисовали, как бы шли дисциплинированно, а после выборов разброд и вакханалия)
avatar
Какой смысл смотреть прошлые графики когда рынок кардинально изменился и почти нет нерезов?
Maxkurs, Тоже верно. Только вопрос, в какую сторону играет отсутствие нерезидентов, в плюс или минус индексу?
avatar
Олег Ков, в + конечно, с нерезами были бы на 1500 по ММВБ. 
Maxkurs, А почему? Нерезы физики раньше большинство рынка нашего составляли в объёме. Думаю наоборот, они бы своими вливаниями сегодня, придали импульс индексу нашему вверх. Хорошо когда идёт приток инвестиций, а не отток.
avatar
Олег Ков, какой верх?
Они бы только на смерти овального ММВБ на -5% обвалили.

Maxkurs, Да, нет не думаю, всё было бы по классике, прилив инвестиций дал бы рост.
avatar
Олег Ков, ну думайте как хотите)
Maxkurs, Это не я так думаю, это экономические законы независимо от нас с вами так работают. Чтобы что-то получить, нужно сначала что-то вложить.
avatar
Олег Ков, да не надо мне что-то доказывать, удачи)
Maxkurs, Я рад, что вы самодостаточны)
avatar

теги блога Олег Ков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн