А. Г., Здесь графики выстроены относительно Дня голосования в России в разные годы, т.е. сдвинуты по разному(дни голосования были разные) поэтому думаю у тех кто составлял графики так получилось.
Олег Ков, и с какой даты выбирали? Нет такого падения за ~30 дней до выборов, например, в 2008-м. Оно же было в середине января, а потом рынок до выборов «пилило» в узком коридоре примерно также как в 2023-м с августа. Ну а про 2000 и 2008 могли бы и S&P500 привести за 120 дней после выборов в России. Очень бы было занимательно.
А. Г., Так на графике 2008 год и показан за месяц до выборов было ровно всё, а вот за 2 месяца до даты выборов, да пролили... всё совпадает с вашими же словами. Не забывайте, что выборы были тогда 2 марта, т.е. февраль ровно прошёл, а январь всё как вы сказали. Это не я составлял графики, но благодаря вам убедился, что они правильные, спасибо)
Олег Ков, Вы же сказали, что слева за 60 дней. А падение 2008-го нарисовано в середине этого отрезка. 50 дней до выборов 2008-го — это февраль, не было такого падения ни в третьей декаде февраля, ни в начале марта 2008-го. Это они специально январь, который был до 60 дней засунули, причем в районе 30 дней. И какое доверие может быть к таким махинальщикам?
Да, частично ошибся. Выборы 2008-го — 2 марта, 60 дней 2 января. Должно было быть падение в начале графика на 14 день по календарю или на 5-й день торгов (тогда каникулы без торгов были до 9 января), но не в середине. Или они вообще 60 торговых дней взяли и в декабрь ушли, выбросив выходные? Ну тогда у нас графики в разные годы с совершенно разных календарных лет. Кроме 2008-го у нас не было длинных январских каникул ни в один из годов выборов. Зачем такое рисовать?
А. Г., Смотрите, 50 дней,-это 10 января(для 2008 года), тогда примерно как раз 14 января происходит падение графика, всё абсолютно верно изображено, как раз с ваших слов график и проверили ещё раз, и он правильный, всё верно изображено. И потом точности до 1 дня в подобных графиках не требуется, здесь же важна общая картина происходящего, а как раз эта общая картина подана верно. Главный вывод, что перед выборами чуть растём, а после выборов падаем, остаётся достоверным.
Олег Ков, ну Вы сами то посмотрите: падение 2008-го в районе -30 дней графика, а не 50. Выборы 2 марта, это падение 15 января. Как получить примерно 30 дней?
А. Г., Мне видится -35 дней) Там же февраль 29 дней, обратный отсчёт надо от 1 марта считать, в общем близко, нет 100% совпадения соглашусь. Но близко всё, скажем так, к реальности. Так и нам то не особо важно что было за 50 дней до выборов согласитесь, важнее что было за месяц до и пару месяцев после, а эти отрезки вполне себе нормуль.
Олег Ков, на моем графике видно, что «пилило» с минимума 15 января 2008-го года и даже подросли к 2 марта (день выборов)
Если посмотреть S&P500 в первой половине января 2008-го, то легко понять почему было это падение. Ведь предкризисный максимум S&P500 был в октябре 2007-го, а у нас в мае 2008-го.
Олег Ков, да с примерно -30 у меня и в посте похоже. Поэтому я удивлен, что примерно -30 — это последний торговый день декабря в графике 2008-го, если выборы были 2 марта. А судя потому что перед этим горизонтальная прямая — это январские каникулы. От них то и все получается как у меня. А 50-й день они зачем то в декабрь засунули. Странно и каникулы включили и декабрь на 50-й день назад со 2 марта.
Олег Ков, ну то, что либо через 2-3 дня, либо через 1-2 недели после выборов президента в 2000-2012, кроме 2008-го, был годовой максимум, то я это в приведенной выше ссылке написал. А в 2008-м этот максимум пришелся на май года через 2 месяца и несколько дней после выборов. Но я естественно взял только те годы, когда выборы были и в России, и в США. Поэтому 2018-й в мою статистику не попал.
Олег Ков, ну я писал, что это единственный год, когда были выборы президента в России и не было выборов президента в США. В 2024-м опять они в один год.
А. Г., Главное, что мы пришли с вами к выводу, что графики нарисованы правильно. Я никак не коррелирую наш рынок с выборами США, только с выборами в России.
Олег Ков, ну у них начальные даты на 2 недели в разные годы отличаются от календарных и вовсе не из-за дат выборов, а из-за новогодних каникул. Это нормально так рисовать?
Олег Ков, ну я и писал, что во все годы, кроме 2008-го, одновременных выборов в США и России максимум года приходится на март, а в 2008-м на май, когда Медведев официально стал президентом.
Нелепый график, по которому не видно реальное положение, что в любое время к концу года индекс растёт, за некоторым исключением, годы выборов мало отличаются от остальных и невозможно предсказать последующие изменения.
Алексей, Тоже сначала так подумал, как вы, но потом приглядевшись и разобравшись в графиках, понял, что всё верно и главное вывод интересный напрашивается)
Олег Ков, недостаточно данных для выводов. Можно делать любые выводы. А когда добавить данные по всем годам и выделить года с выборами, то этого тоже недостаточно для выводов.
В численном выражении, какие коэффициенты корреляции индекса с выборами в разные года получились? Есть ли какая-то зависимость, или для нужных выводов нужно делать ограниченную выборку по годам? Для одних выводов нужна одна выборка, для других выводов нужна другая выборка.
Алексей, Вообще то тут слишком мала выборка, чтобы делать какие то математически выверенные Теорией вероятностей выводы. Поэтому выводы не будут достоверными, в этом математическом смысле. Но как закономерность, которая достаточно регулярно повторяется, мы это можем учитывать, т.к. она уже увеличила вероятность подобного исхода в будущем.
Вообще, графики показывают логическую закономерность. Перед выборами у нас в стране всегда всё показывается в лучшем свете, чем оно есть на самом деле, а после выборов, «хоть трава не расти», и так повторяется у нас из раза в раз, это уж наш крест и наша судьба такая.
Интересно смотрится и то, что за месяц до выборов всегда такая некая консолидация, такой жирный монолитный мостик нарисовали, как бы шли дисциплинированно, а после выборов разброд и вакханалия)
Maxkurs, А почему? Нерезы физики раньше большинство рынка нашего составляли в объёме. Думаю наоборот, они бы своими вливаниями сегодня, придали импульс индексу нашему вверх. Хорошо когда идёт приток инвестиций, а не отток.
smart-lab.ru/blog/978031.php
Если посмотреть S&P500 в первой половине января 2008-го, то легко понять почему было это падение. Ведь предкризисный максимум S&P500 был в октябре 2007-го, а у нас в мае 2008-го.
В численном выражении, какие коэффициенты корреляции индекса с выборами в разные года получились? Есть ли какая-то зависимость, или для нужных выводов нужно делать ограниченную выборку по годам? Для одних выводов нужна одна выборка, для других выводов нужна другая выборка.
Они бы только на смерти овального ММВБ на -5% обвалили.