Блог им. rfynututkm
Только сейчас увидел, как меня иногда не любят. Так и называется пост «Разоблачение алготорговли Александра Силаева», автор Кристина Драгон, кому интересно smart-lab.ru/blog/987089.php
Что мне там предъявляют? Если резюмировать, прямая цитата
«Что бы стать таким же алгоинвестором как Силаев, достаточно скачать в бесплатном доступе на код базе любой алгоритм, подобрать настройки тока в лонг, убрать плечи — что бы пересиживать просадки и НАДЕЕТСЯ ЧТО БЫЧИЙ РЫНОК НИ КОГДА НЕ ОБЕРНЕТСЯ МЕДВЕЖЬИМ.
Если вы посмотрите на его торговые кумулятивки счета, то увидите, что они точно повторяют профиль рынка, с разницей в том, что он усредненный индекс конечно же меньше отрастает — потому что это просто график и все.
Поэтому торгуйте без стопов, пересиживайте просадку и будьте самыми умными. Код базу можно бесплатно взять например c mql5.сom»
Чтобы два раза не вставать, там одним махом разоблачаются сразу все
«Точно так же система приносит деньги Башкиру и Татарину. Все это будет работать, пока идет глобальный бычий тренд».
Приговор:
«Что будет делать этот человек, когда рынок пойдет в затяжной шорт. А он просто исчезнет с форума, как это было в 22 февраля. И если бы рынок чудом не начал бычкой расти, он бы так ни когда и не появился».
Отвечу коротко. Во-первых, даже будь оно так, это уже прекрасный результат, обличать тут нечего. Бесплечевая стратегия на росфонду сугубо от лонга, если она на дистанции опережает индекс, неважно за счет чего — мечта любого управляющего. Это не фу с высот полуанонимной блогерши, а лучшие ПИФы страны, «Аленка», «Арсагера», вот это все. А что у меня это делает формальная модель, а не анализ 200 отчетов компаний, это еще лучше, это сэкомленное время жизни, Арсагера так не умеет. В моем случае выглядит как-то так
Повторюсь, если бы все мои скиллы сводились только к этому, это уже сильно лучше среднего активного управляющего, средний хуже индекса, начнем с этого. Достаточно ли для этого, как пишет Кристина, «бесплатно взять код-базу взять например c mql5.сom»? Ну, попробуйте.
Во-вторых, при всей любви к ленивым портфелям акций а ля Моментум (именно это в основе «Ленивца»), в трейдинге я вообще скорее не про это. В трейдинге у меня в основном не акции, а Сишка и, с некоторых пор, юань.
Как там написано, я просто повторяю профиль рынка? Покажите, пожалуйста, профиль какого именно рынка повторяется, например, вот тут, особенно в 2022 году:
Там стратегия еще так называется, прямо из названия видно — сейчас будут повторять индекс Мосбиржи. А если индекс упадет, то хана. Если Кристина видела этот график на моей страничке www.comon.ru/users/voldemort/ и написала то, что написала, это заведомая прямая ложь. Если не видела, то ничем не лучше. «Я не знаю, чем вы там занимаетесь, узнавать лень. Но мне кажется, вы мучаете котят, как ни стыдно?». Приписать мне свои фантазии, потом их же и обличить.
Полагаю, о стратегиях Татарина и Башкира там примерно такие же представления, как и о моей. «Не читали, но осуждаем». Я вот понятия не имею, что там, но явно что-то другое, чем у меня.
На чистую воду меня вывели аккуратно на следующий день, как оную Кристину забанил. Перед этим она настойчиво обличала меня у меня же. С той же глубиной и шириной погружения в материал…
P.S. Для полноты картины. Читатель поделился эквити моей критикессы с того же Комона, я не знал. www.comon.ru/strategies/115443/ С каких высот, значит, меня судят. Главное, что никакой позорной корреляции с индексом, как у меня :))
эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/
моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov
блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff
Вообще не стоит парится.
www.comon.ru/strategies/115443/
Что можно узнать из эквити?
Все же знают параметры оценки систем.
docs.comon.ru/general-information/yield/
S — это оценки счета=денежные средства (при «плечах» и «шортах» ценных могут быть и отрицательны, а вармаржа за производные ценные бумаги считается тогда, когда начисляется-вычитается биржей -Мосбиржей 18:50-19:05 торгового дня)+стоимость ценных бумаг портфеля по концу торгов биржей (Мосбиржа 23:50 торгового дня).
Удержание НДФЛ в расчете доходности учитывается, как вывод и потому это доходность без учета НДФЛ. Также это расчет с учетом брокерской комиссии автора, но без учета комиссии за подключение к автоследованию, так как расчет по счету автора, у которого нет такой комиссии.
Это совершенно точно.
Поэтому бумаги для автоследования ограничены с целью не повторять сделки на малоликвидных
docs.comon.ru/general-information/schedule-and-financial-instruments/
Если бумаги нет в этом списке, что автору первый раз выносится предупреждение, а второй его счет отключается от подписки на автоследование. Ну а если на стратегии нет подключения на сервисе, то может быть что угодно и такое есть на сайте автоследдования, но у Александра этого нет.
А управляющий активами в России я уже больше 24 лет и прекрасно знаю, что такое брокерские отчеты в компаниях с лицензий в России. То, что Вы говорите — это вообще то уголовные дела по российскому законодательству для сотрудников лицензированных компаний.
И у меня никогда не было агентских доходов ни от одной компании. В справках НДФЛ 1998-2023 у меня только выплаты компаний, где работаю и доходы-убытки на моем брокерском счете (в сентябре 1998- мае 2004 счет был на жену и потому и в моих справках НДФЛ и этого нет).
Зачем нам ваше эквити?
Мы покупать историю успеха не собираемся.
Но то, что нет отчета от брокера -
это однозначно минус для конфы Смартлаба.
Или боишься засветить свои миллионы?
Уважающие себя и других — да.
Про лень и пару тысяч строк странно слышать от программиста.
Циклы существуют даже в 1С.
Замазывать конфиденциальную информацию никто не запрещает.
Если есть претензии, то они не персональные — а к этой общей околорыночной тусовке.
Быть в которой или не быть — дело каждого.
И все таки, эквити счета — это самый бесполезный отчет для тех, кто шарит за движ.
Вы очень тактичный и деликатный Человек. Даже лексика вся нормативная (я бы так не смог ).
Успехов не желаю — не положено так просто. Посему,
Крепкого здоровья, Чистого неба и Славной охоты!
Одна привлекла к себе внимание нано-скандалом.
Другой использовал это для собственного PR.
В целом, все довольны.
Вы случайно на парковке у ТЦ с ней не пререкались? )))
Млять, сколько же ошибок в одном простом предложении! Диванным разоблачительницам сначала бы школьный аттестат получить не мешало, а потом уже начинать заниматься разоблачительской деятельностью…
Мы же, трейдеры, не обманываем друг друга.
Чтобы получить доверие и уважение в сообществе — разумеется, должен, особенно если претендует на роль «лидера мнений» и человека, разбирающегося в трейдинге/инвестициях.