Так можно зарабатывать на ожиданиях, прогнозах и страхах на рынке.
Будет ли доллар по 110 или 120 в течение года, это никому доподлинно неизвестно.
Но сделать свои ставки на вероятность такого события можно легко на FORTS.
А чтобы они не были лотерейками, бычьи или медвежьи колл-спрэды, например, вам в помощь.
Банки любят долгосрочные вклады, и желательно безотзывные.
А долгосрочные опционные спрэды можно закрывать или конвертировать в иные комбинации в любой удобный для этого момент.
Денег на рынке много.
Но они должны работать и приносить доход своему владельцу.
Спрэдинг как раз такой вариант.
Смотрим на календарь и выбираем подходящие сроки для спрэдов — 1, 3...,6, 9, 12 месяцев.
Мне нравятся «опционные депозиты» на любой срок, так как все они регулярно в виде положительной вармаржи «выплачивают» дивиденды.
C отличной доходностью.
Отличной от банковских процентов.
В большую сторону )))
PS — не является ИИР.
Только для тех, кто понимает алгоритм ценообразования опционов и умеет на них зарабатывать.
НЕлинейность и волатильность дают такие возможности всегда, на любом рынке.
Графики динамики цены С110000 (июнь 2024) и С119000 ( март 2025) на фьючерс доллар/рубль
Так и есть?
нет, самый дальний указал в топике — на март 2025 года.
это С119000.
В приложении на эти сроки только опционы на фьючерсы показывает.
На валютную пару только то что написал.
Надо в квике ковыряться наверное
вы смотрите какие опционы?
я написал про МАРЖИРУЕМЫЕ.
а вы, вероятно, смотрите на ПРЕМИАЛЬНЫЕ?
Так как ВТБ не дает возможности их изначально ПРОДАВАТЬ.
А без этого они полу-интересны (((
И вроде как его можно продать через приложение…
в моих квиках такого тикера нет.
идет нормальная полная трансляция тикеров.
догадываюсь, что это С92000, но на какой месяц, гадать не будут.
пусть коллеги подскажут.
Колл опцион 92-го страйка.
Самое дальнее что показывает приложение — вот эта дата.
И да, его можно продать
это апрельский ПРЕМИАЛЬНЫЙ опцион, экспирация 18.04.24
они пока такие, краткосрочные.
писал про МАРЖИРУЕМЫЕ долгосрочные
С110000 (июнь 2024) и С119000 ( март 2025)
у нас фьючерс доллар/рубль, это и есть валютная пара
а ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы торгуются тоже на валютную пару, но на СПОТ
с учетом того, что все фьючерсы и опционы на Si расчетные (без поставки) никакой разницы практически нет
так про разницу вам и ответил.
есть фьючерс на валютную пару и есть сама валютная пара.
на практике это практически то же самое
в философском смысле вы ПРАВЫ )))
значит, можно арбитражить!
без особого риска.
чем валютные банкиры и занимаются СПОТ-нал-безнал- фьючерс-опцион.
а простым трейдерам НЕ дают такой возможности.
поэтому приходится (личный опыт) только на связке фьючерс-опцион или опцион-опцион (что выгоднее) заниматься арбитражом.
да, забыл про СВОПы и ФОРВАРДы.
но это уже другая история
имел в виду поставку акций через фьючи.
прочтите ответ коллеги в разделе ВОПРОСЫ на смартлабе ( первая страница)
если у вас ВТБ, он не даст вам изначально ПРОДАТЬ этот премиальный опцион!
а вот купить сможете без проблем.
А спекулянты могут, торгуя от покупки, хеджироваться на более дорогих и более краткосрочных страйках.
Вся линейка страйков видна на доске опционов.
«вариантов очень много, это типа шахмат, поэтому нужна команда.»
вообще-то в принципе шахматы игра индивидуальная.
но если вы хотите грамотно писать, нужно выучить алфавит и правила правописания хотя бы.
также и в опционике.
все есть сегодня — а 20-25 лет назад ничего не было в свободном доступе!
даже интернет только зарождался.
я случайно купил англоязычную книгу по опционам еще в 1996 году.
это и был мой первый учебник — даже сегодня описанные там стратегии актуальны и отлично работают.
так что дело в личной мотивации и практическом опыте.
кто чаще выигрывает в шахматы?
у кого есть знания, опыт и постоянная практика.
в трейдинге по любым инструментам то же самое.
PS- покупать коллы Si на год вперед можно, если вы четко представляете зачем это делаете и как на этом планируете заработать — в календарном медвежьем колл- спрэде, например.
иначе это просто лотерейка.
А почему не читаешь еще, потому что в интернете сплошь гано., и копаться в нем бессмысленно. Он что есть что нет, даже вред, вон шизикоа сколько, не родились же они такие, а начитались. Тут осознал что от такой цифровизации только трудозатраты растут, а любом вопросе решается как в стародавние времена
«если пять шахматистов сядут против одного, они выиграют.»
нет, они скорее проиграют, так как не найдут консенсус, даже если их совокупный опыт больше, чем у противника.
но это уже психология.
с другим тезисом согласен — нужно купить ОДНУ книгу и читать ее с карандашом!
например, как делал это Карлсон — почитайте на смартлабе его блог.
тогда будет системный подход и результат.
это общий рецепт для освоения любой области новых знаний — иностранный язык, программирование, нарды…
ВТБ дает право изначально ПРОДАТЬ премиальный опцион или нет?
Однако НЕлинейность остается клондайком для малочисленных любителей и энтузиастов.
Спасибо за внимание!
Чбобы нагляднее было вы бы построили профиль какого календаря с элементами ватиф и обзорили его периодически.
так постройте сами в опционном калькуляторе биржи свой ОПТИМАЛЬНЫЙ спрэд и будет вам конкретный кейс до его экспирации.
все сценарии автоматом будут пересчитываться.
на сегодня это самый доступный и информативный, к тому же бесплатный, модельный конструктор с расчетом ГО.
www.moex.com/msn/ru-options-calc
вы же optimus )))
Понимаю что не всегда, но в данном случае так?
да, по стандарту именно так.
но можно и наоборот.
ГО вы этом случае будет чаще напрягать и вармаржа тоже, но по итогу финрез только порадует.
казиношники водятся на вашем форексе )
и вы там тоже - судя по вашему профилю?
а у нас «собаки лают, а караван идет» по расчетной эквити.
так что лучше не завидуйте, а присоединяйтесь
PS — а на завод не каждого берут сегодня — нужны навыки и знания.
21-й век диктует свои требования.