Новости рынков | Предостережение трейдерам: опционы в последний день экспирации
С 15 декабря идет настойчивая публикация постов, призывающих покупать коллы в последний день экспирации, мол, можно заработать 1000 % за один день!
Предостерегаю начинающих трейдеров от подобных операций. Вероятность заработать на подобных коллах не в деньгах ( а именно это и предлагается сделать) со страйком 190000 ничножно мала, я ее оцениваю как 1:40.
Это хуже, чем покупать лотерейный билетик.
То, что 15 декабря кукл решил поддернуть рынок вверх на экспирации, не значит, что подобный задерг произойдет 17 января.
Берегите ваши денюшки, друзья!
ставлю 5000 рублей, что ты не сделаешь на этом 1000 %, как уверялось в двух постах кого не помню, кто призывал это сделать.
по мне так кажется опции обычно сгоряют под экспирацию
Да, опционы не в деньгах, в день экспирации как правило сгорают, о чем я и предупреждаю новичков
и самое главное — что данная особенность, особенно в условиях глобального штиля (когда штаты например отдыхают) позволяет довольно легко людям с деньгами делать еще большие деньги на низколиквидном рынке.
а насчет результатов, не хочу хвастаться, но раз вы спрашиваете, то — они не плохие. и в декабре и в январе. Слава Богу. я сильно верю в рост, ставлю на рост с большим плечом и получаю соответствующие результаты на опционах.
Strike: 185000
Strike: 190000
Strike: 195000
Как видим, движения довольно приличные за короткий промежуток времени. Сейчас фьючерс вплотную приблизился к 190000. Если в понедельник кукловоды задернут рынок вверх существенно, то 190 вырастет сильнее всего в %%.
Насчет рисков:
1. Рискуете только фиксированной ценой. Это даже безопаснее, чем фьючерс (или аналог фьюча с жестким стопом).
2. Риск легко регулируется и разбавляется размером позиции от портфеля.
3. Также риск можно застраховать встречными пут-позициям и продать колл.
но это мои логические домыслы, т.е. имхо. сами думайте.
Тут хорошо видно как меняется опцион в зависимости от фьюча. И чем ближе к экспирации, тем ураганнее движение опциона.
Чисто теоретически если в ПН движение RIH1 повторит 12 январа, то опцион даст фантастические тысячи процентов. Да это маловероятно, но зато какой профит! Можно сделать на это даже очень небольшую ставку, но если она сработает — то это будет достойный выигрыш. Если нет — то потеряете ставку. В день экспирации — ставка минимальна, т.к. снижается к нулю «временная» стоимость.
говорю я это от себя и ни в каком сговоре ни с кем не состою.
А то ведь есть такие что 2 месяца на рынке, так накупят на все депо коллов, они скорят, а потом будут плакать: проклятые куклы развели на бабки!
наши опционы очень малоликвидны
там даже миллионы рублей толком не протолкнешь
не утверждаю что туда пойдет рынок и думаю, что скорее в пнд будем расти. но согласен с megatrade что выше 190000 шансы малы. либо просто не дадут зайди в опшны (например сразу гэп на 190 000 и там весь день стоим).
и ты молчал ????
в чём соль.прибыль более читаема?.. легче прочесть сценарии?
если опционы приносят кому то большие доходности чем к примеру фуч-я только рад.рассуждаю с позиции человека не касавшегося опционов, но знающего определение-что это.
пока что я для себя не понял чем опционы лучше обычного стопа.имхо мб они позволяют выставленные опционы позволяют «прочитать» срочникам ближайшие поддержки и сопротивления.хотя бы приблизительно.
ухватиться за что то надо
На практике это выражается плечом, риском и другими толстыми тонкостями.
Я же графики выше привел. 12 января когда был офигенный рост на РТС на фьюче можно было почти удвоить ставку. А на опционе сделать 12 концов. Разница есть? Хотя опцион ведет себя не линейно и не всегда так.
Насчет стоп-лосса. Стопы часто дают технические сбои по открытому ряду причин. Опционы — 100% надежность.
Можно совмещать разные производные в работе.
во-вторых, некоторые вообще не видят смысла в торговле стоками, предпочитая вместо них опшны, т. к. риск/доход принципиально лучше и издержек меньше. но это возможно только не у нас, у нас ликвидности такой нет.
в-третьих, такая чудесная вещь как дельта-нейтральная торговля волатильностью вне опционов в принципе немыслима…
преимущество фортса перед мамбо для интрадея очевидно.
это возможность не капитализировать уже существующий счёт за счёт лонговых или шортовых операций с акциями-а возможность именно зарабатывать(как зарплата) интрадейно с плечами на индексе… имхо. средний риск на фортсе это максимальный риск который можно себе позволить на ФР, если у человека присутствует риск менеджмент впринципе.
Основной поток тех кто теряет это те-кто хотят «срубить»
Поэтому туда где можно «реально срубить» я не иду.
это моё имхо.знаю что люди этим инструментом и зарабатывают и диверсифицировать, и что не все из них извращенцы.
но минус-когда люди пытаются зарабатывать стабильно где то-например на форексе-не получается, и они идут на мамбу, там хуёво, или скучно и бабоса чёт маловато, они идут с плечами на фортс, и уже там увлекаются чем либо, ищут, граалят и хотят «срубить» уже на опционах.
всё строго моё имхо.
То что в течение последних месяцев Василий имел верное видение — это действительно так. Только чужим умом богат не будешь.
на мой взгляд, у тех кто не может СВЕРХстабильно торговать фучом-диверсификация в опцион приведёт лишь к усреднению потерь.читай к унылому и грустному плавному проёбу бабла в большинстве случаев.
опцион ещё можно смотреть как диверсификацию для обладателей очень крупных портфелей на мамбе, и то, если у них действительно крупные портфели.хотя можно и без них.
а если человек не стабилен с фьючерсами-и идёт в опцион словить счастье-то проще к тотализатору обратиться и поставить на матч пермь-сатурн