SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости рынков
Новости рынков | Отчеты COT по нефти и разволновка указывают на...
- 12 октября 2016, 00:33
- |
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 71.9 тыс. до 402 тыс. контрактов. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку уже вторую неделю подряд, после того, как сокращали ее почти месяц. Чистая позиция на покупку превысила уровень 23 августа, и стала максимальной с 17 мая.
Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов по нефти на 54.7 тыс. до 392.8 тыс. контрактов. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на продажу также уже вторую неделю подряд. Чистая позиция на продажу превысила уровень 26 апреля, и обновила максимум начала августа 2014 года.
Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) вырос с 39.63% до 94.95%, и отражает склонность рынка к развороту вниз. Индекс стал максимальным с 17 мая.
Открытый интерес вырос на 103.2 тыс. контрактов до 2,673 млн. Открытый интерес приблизился к максимальному уровню с 16 августа.
Индекс COT по крупным спекулянтам также стал указывать на склонность рынка к развороту вниз, и превысил уровень 80% впервые с 23 августа (нефть, после значительного роста, стала снижаться с 22 августа).
Из данных напрашивается среднесрочная коррекция/разворот, топлива явно недостаточно. Из моей разволновки следует-
Во всяком случае поживем-узнаем. Завтра жду снижения в район 51,5, а после-возобновление роста.
Это мой первый пост, а в связи с этим прошу поставить плюсик, если было интересно, конечно
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 71.9 тыс. до 402 тыс. контрактов. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку уже вторую неделю подряд, после того, как сокращали ее почти месяц. Чистая позиция на покупку превысила уровень 23 августа, и стала максимальной с 17 мая.
Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов по нефти на 54.7 тыс. до 392.8 тыс. контрактов. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на продажу также уже вторую неделю подряд. Чистая позиция на продажу превысила уровень 26 апреля, и обновила максимум начала августа 2014 года.
Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) вырос с 39.63% до 94.95%, и отражает склонность рынка к развороту вниз. Индекс стал максимальным с 17 мая.
Открытый интерес вырос на 103.2 тыс. контрактов до 2,673 млн. Открытый интерес приблизился к максимальному уровню с 16 августа.
Индекс COT по крупным спекулянтам также стал указывать на склонность рынка к развороту вниз, и превысил уровень 80% впервые с 23 августа (нефть, после значительного роста, стала снижаться с 22 августа).
Из данных напрашивается среднесрочная коррекция/разворот, топлива явно недостаточно. Из моей разволновки следует-
Во всяком случае поживем-узнаем. Завтра жду снижения в район 51,5, а после-возобновление роста.
Это мой первый пост, а в связи с этим прошу поставить плюсик, если было интересно, конечно
smart-lab.ru/blog/355050.php#comment6322713
ну если все видят 5150 и возобновление роста
так тому и быть
«это заблуждение»
а Вы просто сначала посмотрите на состав их портфелей и вопросы отпадут сами собой.
Ладно, не важно.
Кроме того, через терминал на CME и ICE я вижу открытый интерес по дальним контрактам, сколько там всего висит и могу сказать точно, что контракты с датами экспирации через год не имеют ликвидности достаточной для торговли фондами.
ПС: кто тогда по-Вашему накидал июнь 17 и декабрь 17? физики?
http://c2n.me/3DdJicd
А теперь откройте последний свежий COT и посмотрите какой объём позиции сейчас держат фонды, какой там порядок цифр хотя бы.
Сразу отпадёт всякое желание нести бред и околесицу про дальние контракты у фондов которые они даже по требованиям к капиталу не могут открыть! У фондов за неделю в среднем изменение в открытой позе больше, чем открыто в каком-нибудь июле в принципе раза в полтора-два, а конкретно на этой неделе в 3-3,5 раза, а вы тут говорите что они дальние контракты держат, это клиника.
СОТ открыл… и что? Какой там порядок цифр? Какая клиника? 500 тыс стоит! Всего!
мне раньше казалось, что Вы более адекватный. Ошибся, бывает. Пойду в «клинику» с «околесицей» и «бредом».
"Prior Day Open Interest" не надо сюда вплетать, смотрите по специфицикации, заодно будет понятно почему июнь, почему декабрь там такие цифры.
Вот отчёт CFTC верно разобрали, а тут как-то неаккуратно получилось.
Как работают фонды в качестве инструментов не знаю спорить не буду.
НО крупняк, крупные фонды каждый месяц перекладываються ??? почему тогда за неделю до экспиры волотильность не взлетает? в теории за неделю если перекладывать по 200к контрактов и это только хеджи мы должны вконце месяца всегда видеть шипы как минимум по 1-2 бакса в обе стороны. но это не так бывает что гэпа даже нет… на графике этого не видно. Да и не вериться что крупняк занимается такой херней. (и даже про садить чувака который перекладывает за 5$ в час) ИМХО они робят явно по другому. Финансовые монстры которые спред вчера ломали. Тоже перекладываються? они одной кнопкой брекзит могут устроить… ой извините мы просто переходим в новый контракт )))
Брекзит получается когда большинство бежит в одну сторону, а тут перекладка компенсирована разностью интересов игроков.
Нужно немного пересмотреть структуру, и учесть её в масштабе старшей степени, иначе у вас разметка будет не верной.