Как автор и пообещал в середине книги, они составлялась так, чтобы можно было прочитать за один присест. А почему бы, собственно, этого и не сделать, когда там всего 150 страниц, из которых 15 страниц ненужное начало, 35 страниц частично полезного приложения и 100 страниц текста с графиками и таблицами. И это с учётом пустых листов и наполовину заполненных. Т.е. насухую вообще 90 листов.
Трудно сказать насколько она будет полезна матёрым инвесторам. Может быть в виде каких-либо идей. Не более, но вот начинающим инвесторам будет проблематично:
Ну вот есть у нас эта сравнительная доходность. Но что в этих портфелях внутри? кто-нибудь знает?
По какому принципу они составлялись?
Почему так выбрали? Что на людей подействовало? Причины? Знакомства? Прыщ на щеке? А что там с ребалансировкой? ННННАДО?
Хорошо автор успевает предупредить про злые комиссии управляющих, которые сильно снижают доходность вашего портфеля:
- Не так важно конкретное распределение активов, как соблюдение общих принципов подбора активов
- Включение в портфель двух и более некоррелируемых активов приносит более высокий результат.
- Убытки люди ненавидят гораздо сильнее, чем любят соразмерную прибыль
- Инвестирование в активы всегда связано с компромиссом
В принципе, написать похожую книгу может каждый сотый человек со смартлаба. Так что ловите идею. Сама книга чем-то полезна, но скорее её не порекомендую, чем порекомендую. По крайней мере от прочтения не убудет. Больше времени тратится на просмотр таблиц и графиков. Поэтому есть крутая возможность потратить время на более лучшие и полезные книги.
А книга норм, у меня такая есть
Виктор Петров, так это специально так, в виду того, что провайдеров ETF очень много разных, поэтому и нет конкретных.
Достаточно загуглить — US Large cap etf
Во-первых, зачем вам принципы построения портфелей, если в книге написано, что все они примерно одинаковые, и гораздо более важно — следить за костами, а не конкретным составом портфелей?
Во-вторых, думаю про принципы и сами авторы портфелей не всегда могут рассказать. В основном веса активов — это просто последствия положительного/отрицательного опыта конкретных управляющих с конкретными инструментами, а то и просто результат тупой (или умной) портфельной оптимизации.
У меня вот нет принципов, есть просто хорошо оттестированный портфельный оптимизатор. Я фигачу в него исторические доходности инструментов — и он выдает портфель. Какие тут принципы? Да никаких — гольная математика.
я на 5ти минутке могу в 30 бумаг но проблема в сплитах… каждый сплит заклинивает индикаторы на квартал… и плять эти сплиты делают на самом дне... только купил… херакс сплит типа мегарост в 10 раз… и акция перекуплена… и бот в нее не лезет…
Оптимизатор может — сколько хочешь бумаг, в один поток — несколько сотен, в несколько потоков — несколько тысяч. Но я по дневкам торгую, мне каждые 5 минут не надо это пересчитывать.