Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: тестирование района 115000 – 117500.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -10.01% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6.95% CALL

Активность CALL: 117500 120000 суммарно 28.12%

Активность PUT: 82500 85000 суммарно 35.01%

Открытые позиций CALL: 10.70% в основе заложены страйки 142500 140000 137500 суммарно прирост 4.66%

Открытые позиций PUT:  26.61% в основном активный прирост по страйкам 85000 82500 80000 суммарно прирост 15.89%

 Активность позиций:

На данный момент рост котировок более качественно поддерживается активностью, при этом локальные снижение последних двух дней идут в основном с фиксацией позиций, как следствие закладывается приоритет удержание зоны 113600 114500 за покупателями с дальнейшим развитием роста в район выше 115000

SRBF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: на данный момент рост поддерживается более активно и качественно, текущее снижение котировок 18350 – 18400 фиксацией позиций,

 Технические предпосылки:

В 10:50 была реализована крупная рыночная заявка на покупку в базовом активе акции, данные ситуации могут говорить о точки насыщения рынка, как первая предпосылка на снижение котировок.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -20,11% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,48% CALL

Активность CALL: 17750 18000 18750  суммарно 87,28%

Активность PUT: 14500 17000  суммарно 67,17%

Открытые позиций CALL: 6,86% в основе заложены страйки 18750  прирост 3.03%

Открытые позиций PUT:  9,41% в основном активный прирост по страйкам 17000 суммарно прирост 4,01%

 Активность позиций:

На данный момент покупатели более качественны по активности как следствие отдается приоритет росту котировок, текущие снижение сформировано за счет фиксации позиций, в виде тестирование Предложения, на повторном ретеста зоны утреннего пробоя, как следствие подкрепления данной модели  является закрепление текущей цены выше 18090, при удержание котировок ниже данного уровня возможно рассмотрение модели продаж.

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: на данный момент повторное тестирование зоны 55,94 – 56,04 может привести к ее пробитию и развитие роста котировок с целью тестирования 56,50 – 56-75.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -11,73% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 3,69% CALL

Активность CALL: 55 56 57 суммарно 81%

Активность PUT: 54 55 суммарно 81,5%

Открытые позиций CALL: 1,73% в основе заложены страйки 57 56 суммарно прирост 1,72%

Открытые позиций PUT:  1,78% в основном активный прирост по страйкам 53 55 56 суммарно прирост 1,58%

 Активность позиций:

На данный момент план который был сформирован в пятницу получил свою реализацию как по фактору роста с тестом зоны 55,90 – 56,04, и последующим откатом от зоны, который был произведен вчера.

Как и упоминалось ранее откат от зоны 55,94 – 56,04 (снижение) приоритетно кратковременный, базовым остается рост котировок, с потенциалом пробитяи данной зоны и тестированием 56,5 — 56,75, в текущей ситуации поддержкой данного плана является удержание котировок в диапазоне 55,47 — 55,94

 GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие спада котировок  Цель: прохождение зоны 15926 – 15878 продавцами, подкрепит модель снижения котировок, как следствие цель остается прежней обновление локальных минимумов, и тестирование технического уровня 15700

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -48,29% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -24,36% PUT

Активность CALL: 16500  суммарно 70,40%

Активность PUT: 14500 16250  суммарно 64,10%

Открытые позиций CALL: 46,21% в основе заложены страйки 16500  прирост 20,18%

Открытые позиций PUT:  27,42% в основном активный прирост по страйкам 14000 14250 суммарно прирост 23,73%

 Активность позиций:

Возврат котировок выше уровня 16000 негативен для дальнейшего развития спада, но при этом по активность продажи более качественны по активности, как следствие приоритет снижения в район 1515700 – 15630 остается базовым.

На текущий момент основным фактором определяющим дальнейшее движение является активность в зоне 15926 – 15878, и ее прохождение продавцами усилит модель спада.

 Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие спада котировок  Цель: тестирование уровня 61820 с потенциалом пробития продавцами и развитием более сильного снижения.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -11.76% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 69.36% CALL

Активность CALL: 63000 64000 65000  суммарно 43.38%

Активность PUT: 14500 60000 58000  суммарно 54.7%

Открытые позиций CALL: 13.62% в основе заложены страйки 58000  прирост 7,63%

Открытые позиций PUT:  17.90% в основном активный прирост по страйкам 60000 суммарно прирост 9,98%

 Активность позиций:

Поддержка продаж более качественна в основе большинства локальных движений к росту, преобладает фиксация позиций, так же просматривается крупная активность по 58 000 страйку в опционах, преобладает количество Открытых позиций по CALL почти в два раза, CALL 125920 к.

Как следствие приоритет отдается спаду с потенциалом обновления минимумов в район 61820, и развитие продаж в ближайшей перспективе, в район 60000.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

источник - http://constantcapital.ru