Торговые сигналы! | Последний пост. Прогноз по SPX в месячном диапазоне.

Как обещал. 

1. Начнем с большой картинки — месячный диапазон. Тут, практически экспоненциальное движение. Как в таком случае будем строить канал?


Надо от чего-то оттолкнуться, чтобы получилась более-менее адекватная картинка. Давайте попробуем оттолкнуться от логарифмической шкалы. Ее часто используют для анализа долгосрочных трендов (подходит к нашей ситуации), а особенно ценна она нам будет в данной ситуации тем, что смотря на динамику индекса на 30 летнем интервале в относительном виде мы исключаем инфляционный вклад роста цены. 

2. Рисуем канал на месячном графике в логарифмической шкале. Сразу привязываемся к какому-то уровню. Просто так, эмоционально. Видим, что в прошлый раз, по сути, отработал «красивый уровень» 1555. Ну сейчас, естественно, привязываемся к 3333. 



3. Теперь переносимся к верхней границе канала, где сейчас, думаю, вся интрига и разворачивается. Канал поможет нам правильно торговать данную ситуацию. Возможно всего 4 варианта:

• касаемся границы и уходим вниз
• пробиваем канал вверх 
• пробиваем ложно и уходим вниз
• не касаемся границы и уходим вниз. 

4. Чтобы смотреть на долгосроке лучше от чего-то оттолкнуться. Ну тут, очевидно, можно торговать 2 идеи: пробой канала и продолжение экспоненциального роста или глубокая коррекция. Вариантов, естественно, больше. Просто мы искусственно формируем контекст для получения прибыли — если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию — получится очень хорошо заработать благодаря возможной смене/усиления тренда. Вообще любая граница канала — это часто переломный момент, открывающий существенные возможности для получения прибыли.  

5. Когда (если) канал будет пробит вверх — никаких шортов не держим даже если склоняемся к глубокой коррекции. По принципу как торговали евро вот тут (только ТФ другой).  И, наоборот, не лонгуем пробой, пока он не случится. Мы не обсуждаем высокорисковую стратегию «ловли ножей», естественно, лонгуя сейчас можно краткосрочно очень хорошо заработать, но не путаем ТФ — сейчас мы рассматриваем М график. 

6. Двигаемся дальше. Построив канал — мы сможем смоделировать «идеальное» движение. Т.е. то, которое свободно от ложных пробоев, недобоев и прочих «маневров». Вот, как я его вижу (я, субъективно, склоняюсь именно к этому варианту — коррекции на дно канала). Альтернатива — пробой канала и уход на 5-6 тыс. Возможный вариант, но мне коррекция ближе, конечно. 



7. Все! Мы с Вами фактически сделали прогноз (сварили суп). Осталась самая малость — добавить фактор «ложности» (соль). 
Тянем Фибо. Сразу обращаем внимание как сильно застряли на уровне 1.618, а сейчас у нас 2.618 сверху. Допускаем, что до него должны добить, тронуть этот уровень. 


8. Широкость диапазона ухода в коррекцию (от текущих до ложного пробоя границы канала 2800-3800) не дает высокой вероятности прибыльности шорта и делает существенными риски, связанные с открытием любой позиции. Но если верить в идею глубокой коррекции, тогда появляется базис для получения прибыли. Только надо быть готовым к тому, что мы можем увидеть ложный пробой канала (может и 3800 увидим, кто ж знает)? И в случае, если окажется, что пробой не  ложный — то придется фиксировать весь убыток — только представьте себе его масштабы. Что уж говорить о тех, кто уже сейчас в маржин-коллах по spx. 

9. Однако, если принять за истину идею глубокой коррекции (приняв убыток в случае реализации пробоя вверх), тогда гораздо проще. В этом случае, начиная шортить от уровня 2900 — спокойно, методично, добавляясь на уровнях 3000, 3100, 3200, 3300 — мы получаем хорошо сформированную сильную шортовую позицию с потенциалом крайне  высокой прибыли в случае коррекции до уровней 1500-1600. 

10. Главное помнить о тех, кто стоит против тренда, веря в то, что вот-вот развернется. Вообще прогнозировать американский  рынок — дело крайне тяжелое. Вот есть потенциал у бумаги, а может, наоборот, мы увидим ее делистинг как компании, основанной на модели, полностью изжившей себя в технологическое время. Поэтому так сложно что-то прогнозировать. Прогноз — это лишь попытка, что-то увидеть в темноте. Далеко не  факт, что это корректное отражение реальности, все может быть совсем наоборот. 

Резюмируем. На основе рассуждений можно попробовать осторожно попытаться набрать шортовую позицию (помня о рисках):
Шорт 2900-3300
До 1500-1900. 





Как-то так думаю. 

Сам держу шорт си, верю в укрепление рубля. 

P.s. Пост, действительно, последний. Никаких комментариев и дополнительного анализа по ранее опубликованным прогнозам более писать не буду. Спасибо всем читателям блога, тем кто ставил плюсы, комментировал.