Торговые сигналы! | Торговля фьючерсом на Сбербанк

Crogall,
«на фьючах же плечо поэтому время и деньги ограничены».  Все зависит от вашего объема контрактов, можете использовать плечо, а можете и нет. В акциях тоже можно пользоваться плечом. Понятие «время во фьючах»- относительно. Все зависет от вашего восприятия. Вы смотрите на абсолютные значения, я — на относительные. Поясню, если  на экспирации  моя позиция закрывается с минусом в 1%, то перекладываю позицию в новый контракт с учетом этого %, т.е чтобы мне заработать надо, чтоб цена ушла больше 1% в мою сторону.

«а не наших скотоводов». Это вы про минусовые цены на нефть, и про то, что горстка технологических компаний растет непонятно на чем. Мощные «наши скотоводы», в таком случае ими можно только гордится.

«двинуть надолго от текущих значений ».  А есть пример? Если таких расхождений много, то на арбитраже все бы зарабатывали.

Деривативы- это рынок страховок. Не будет объемов на нем, то не будет объемов на акциях.

Crogall, «Страховка в виде фьючей для лонгов не нужна совсем». В зависимости от стратегии. лонг акции+шорт фьюча=синтетическая облигация. Такая стратегия исключает риски колебания цены, также зависит от дивидентов, что нужно учитывать при построении такой стратегии. Крупный капитал идет в первую очередь за дивидендной доходностью, их не интересуют колебания цены.  Если деривативы не нужны совсем, то их  и не было бы совсем.
«Что ни стоп, то все забирали» поэтому стопы бессмысленны.
«Эти расхождения никак не прогнозируются» торговые роботы с этим хорошо справляются, только конкуренция там большая и «обычному смертному» невозможно на этом заработать.
 

Crogall, «фьючерс то теряет свою стоимость» ну и что. На выходе получите доход=див.доход-контанго.
«Скучно, малоприбыльно, и нужен действительно огромный капитал и мало мозгов, что не совместимо.»
Скучно и малоприбыльно? Тех.анализ вам в помощь(короткий стоп и  «километровое» плечо).
Я не утверждал, что эти стратегии самые эффективные. Ну, есть краткосрочные займы(Репо), хоти сказать, что у них мало мозгов. У любой стратегии есть свои"+" и "-". Считается, что индексные стратегии самые эффективные. Используете, если хотите. Но здесь тоже есть свои особенности, как правило инфраструктура стоит дорого. Если даже по этой стратегии заработаете 30-40% годовых, но, заплатив за издержки, возможно, на выходе получите туже доходность, что дает облигация. Тут мы и приходим к тому, о чем, Вы, говорили:" Нужен огромный капитал". В любом случае нужен огромный капитал, чтоб зарабатывать приличную прибыль и без лишней дерготни.
Я несогласен с вами по поводу рынка деривативов и «хомяков». Рассмотрите амер.рынок и другие страны. Какие там объемы, обороты, количество инструментов? Хомяков на это все не хватит. Да и откуда у них такие средства? Посмотрите на отчеты СОТ, самый большой объем, который делали Хомяки, составлял 20%(в среднем по инструментам в пределах 5%). А кто остальной объем делает? Да и хомяк — это пугливое животное. Стоит один раз напугать, чтоб больше его не увидеть. Такой подход в бизнесе обречен на провал в долгосрочной перспективе.

Paulmarko, ок

Глыба Денег, стоп — бесполезная вещь, по моему мнению. Пока на полный вверх я не настроен.