Облигации ОФЗ с переменным купоном

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона
ОФЗ 26232	2.8	17.6%	2.54	76.5	29.92	12.49	2025-04-09
ОФЗ 26233	10.6	14.5%	6.68	57.15	30.42	24.4	2025-01-29
ОФЗ 26234	0.6	18.8%	0.55	93.115	22.44	19.73	2025-01-15
ОФЗ 26241	7.9	16.0%	5.27	73.512	47.37	7.03	2025-05-28
ОФЗ 29006	0.1	19.4%	0.10	99.795	84.72	67.96	2025-01-29
ОФЗ 29007	2.2	17.7%	1.83	100.7	87.01	53.07	2025-03-05
ОФЗ 29008	4.8	18.4%	3.30	101.401	90.15	37.65	2025-04-09
ОФЗ 29009	7.4	19.4%	4.21	101.298	93.99	21.17	2025-05-14
ОФЗ 29010	10.0	20.4%	4.73	101.992	99.33	3.27	2025-06-18
ОФЗ 29013	5.8	0.0%	-	96.842	49.37	48.77	2024-12-25
ОФЗ 29014	1.3	0.0%	-	99.839	49.37	48.77	2024-12-25
ОФЗ 29015	3.8	0.0%	-	97.599	0	34.65	2025-01-22
ОФЗ 29016	2.0	0.0%	-	99.351	49.37	48.77	2024-12-25
ОФЗ 29017	7.7	0.0%	-	97.922	0	11.6	2025-03-05
ОФЗ 29018	6.9	0.0%	-	98.025	0	11.6	2025-03-05
ОФЗ 29019	4.6	0.0%	-	97.35	0	34.65	2025-01-22
ОФЗ 29020	2.8	0.0%	-	98.147	49.37	48.77	2024-12-25
ОФЗ 29024	10.4	0.0%	-	93.977	0	31.07	2025-01-29
ОФЗ 29025	12.7	0.0%	-	94	0	15.54	2025-02-26
ОФЗ 29026	13.7	0.0%	-	99.969	0	11.62	2025-03-04
ОФЗ 29027	11.8	0.0%	-	95.471	0	7.57	2025-03-11

←7 8 91011 12 13 →

Дмитрий Зы29 декабря 2022, 13:47
Подскажите в чем смысл ОФЗ 29020 — 29021 при нулевом купоне. Или он не нулевой? Они же — с переменным купоном? Как определить способ расчета...

DiViGion, купон определяется по формуле. Формула в эмиссмонных документах.
Ответить 0
DiViGion29 декабря 2022, 13:07
Подскажите в чем смысл ОФЗ 29020 — 29021 при нулевом купоне. Или он не нулевой? Они же — с переменным купоном? Как определить способ расчета купона?
Ответить + 1
Denis Lisin20 декабря 2022, 09:09
Спасибо! Покупается не на ИИС. Не очень ещё разбираюсь, смутило что в таблице сейчас НКД ноль
Ответить 0
Дмитрий Зы20 декабря 2022, 08:58
Дмитрий Zы, Не всё равно ли, если на ИИС?

PP PP, с ИИСом существует стратегия «купонного комбайна». Сам лично не поддерживаю, что схема рабочая и некоторые ей пользуются. Она именно для ИИС.
Ответить 0
Дмитрий Зы20 декабря 2022, 08:46
Приветствую, подскажите плз, сегодня ещё можно купить 29010, чтобы получить купон декабрьский?

dan◦fox, зачем? У вас с него вычтут НДФЛ.
Если вы делаете купонный комбайн для ИИС, то покупать надо не перед самым реестром.
Ответить + 2
Лиса Алисава20 декабря 2022, 08:20
Накопленный купон будет маленьким
Ответить 0
Denis Lisin20 декабря 2022, 08:00
Приветствую, подскажите плз, сегодня ещё можно купить 29010, чтобы получить купон декабрьский?
Ответить 0
bubalu07 декабря 2022, 14:33
Всем привет,
смотрю на стоимость 29006 — плавно снижается. С чем это связано? Сокращается дюрация и стоимость возвращается к номиналу?
Ответить 0
Сергей Шахрай18 ноября 2022, 15:49
Приветствую! Подскажите, по 29006, наверняка уже кто-то считал прогнозную доходность купона на следующий период. Подскажите сколько там получается?
Ответить 0
danij4944603 ноября 2022, 08:00
Vadim V, Т.е. типа в каждый конкретный день можно посчитать какой процент и величину НКД, а на конечную дату выплаты купона не возможно, т.к...

popov2v, да, можно точно посчитать только за семь дней до выплаты купона
Ответить + 1
popov2v03 ноября 2022, 07:55
popov2v, в этих облигах купон ставки ruonia с лагом семь дней, т.е почти в режиме реального времени.

Vadim V, Т.е. типа в каждый конкретный день можно посчитать какой процент и величину НКД, а на конечную дату выплаты купона не возможно, т.к. не известна ставка ruonia?
Ответить 0
danij4944603 ноября 2022, 07:11
ОФЗ 29013-29020 купон 0, а НКД есть это как?

popov2v, в этих облигах купон ставки ruonia с лагом семь дней, т.е почти в режиме реального времени.
Ответить 0
Vavim12 октября 2022, 11:36
Vavim, а где это можно почитать?

popov2v, legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rossii-ot-06042020-n-139-ob-emissii/?ysclid=l95dqcyye8860186799
Ответить + 1
popov2v12 октября 2022, 11:12
popov2v, вона чё пишуть:
Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:

Значение At рас...

Vavim, а где это можно почитать?
Ответить 0
Vavim12 октября 2022, 08:42
ОФЗ 29013-29020 купон 0, а НКД есть это как?

popov2v, вона чё пишуть:
Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:

Значение At рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой t — 7 признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t.

думаю рассчитывается НКД ежедневно по этой формуле «на дату рассчёта» в т.ч. до погашения, в целях продажи/покупки на рынке.
Ответить + 1
popov2v11 октября 2022, 17:59
ОФЗ 29013-29020 купон 0, а НКД есть это как?
Ответить 0
простоФиля07 октября 2022, 16:42
простоФиля, тоесть получается купон 72,95р будет выплачен 21.12.22(это след. дата выпл. купона), и в эту же дату будет посчитан купон и мы в...

Evgenii, Ставка 1-го купона — 10,95% годовых. Купонные ставки по второму – сороковому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – тридцать девятого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – сороковому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,60 процентных пункта.

Ответить 0
Evgenii07 октября 2022, 16:28
Evgenii, если купон переменный, а величина следующего купона еще не известна, то все купоны ниже ставятся равным текущему… и по мере обновле...

простоФиля, тоесть получается купон 72,95р будет выплачен 21.12.22(это след. дата выпл. купона), и в эту же дату будет посчитан купон и мы величину его узнаем в этот день(+-)
Ответить 0
простоФиля07 октября 2022, 16:11
ОФЗ 29010. Помогите разобраться с переменным купоном. Вот указан купон 72.95р, в календаре выплат купона стоит эта сумма до самого погашения...

Evgenii, если купон переменный, а величина следующего купона еще не известна, то все купоны ниже ставятся равным текущему… и по мере обновления информации таблица корректируется
Ответить 0
Evgenii07 октября 2022, 14:46
ОФЗ 29010. Помогите разобраться с переменным купоном. Вот указан купон 72.95р, в календаре выплат купона стоит эта сумма до самого погашения(смотрю на СЛ). Что так и не пойму купон когда изменится? или никогда?
Ответить 0
Марина Бардина22 сентября 2022, 20:49
ОФЗ 26… это же не ПК, а ПД. И 25 тоже. А ОФЗ 24021 как раз ПК. Но его тут нет.
Ответить 0
Павлов Константин18 сентября 2022, 15:22
Товарищи. Где можно найти информацию по предстоящему выпуску новых облигаций ОФЗ? Не найду сайт на котором смотрел ранее.
Ответить 0
Дмитрий Зы17 августа 2022, 17:12
Дмитрий Zы, тут, на сайте.
smart-lab.ru/q/bonds/SU29018RMFS7/

Andrew80, старайтесь данные получать из первоисточников, либо с сайтов, тесно связанных с биржевой торговлей и ценными бумагами.
Данный сайт таким не является.
Ответить 0
Andrew8017 августа 2022, 13:00
Andrew80, Квик, приложение, Трансак, сайт, ЛК брокера — где смотрите?

Дмитрий Zы, тут, на сайте.
smart-lab.ru/q/bonds/SU29018RMFS7/
Ответить 0
Дмитрий Зы17 августа 2022, 11:32
А кто знает, почему по ОФЗ 29018 в сводных данных нет купонов? И видимо поэтому в портфеле эта облигация доходности не имеет.
Впрочем, как п...

Andrew80, Квик, приложение, Трансак, сайт, ЛК брокера — где смотрите?
Ответить 0

←7 8 91011 12 13 →

ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.
Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.

Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб

Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: