Финаме
БКС Мир ИнвестицийЯ так понимаю аукцион кто-то купил чуть ли не одной заявкой и выше рынка. При цене 85.5 в стакане, аукцион прошёл по 86.03???
(Офз 26241)
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.6 | 0.0% | - | 31.91 | 28.05 | 2025-03-26 | ||
| ОФЗ 26207 | 1.9 | 17.1% | 1.80 | 86.856 | 40.64 | 6.03 | 2025-08-06 | |
| ОФЗ 26212 | 2.9 | 17.0% | 2.61 | 79.304 | 35.15 | 7.92 | 2025-07-23 | |
| ОФЗ 26218 | 6.6 | 15.9% | 4.64 | 72.499 | 42.38 | 37.26 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26219 | 1.5 | 17.2% | 1.42 | 88.462 | 38.64 | 35.46 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26221 | 8.1 | 15.9% | 5.37 | 65.411 | 38.39 | 32.27 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26224 | 4.2 | 16.2% | 3.56 | 73.798 | 34.41 | 18.34 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.2 | 15.8% | 5.93 | 61.07 | 36.15 | 20.66 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.6 | 17.1% | 1.48 | 88.48 | 39.64 | 31.8 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26228 | 5.1 | 15.9% | 4.02 | 73.502 | 38.15 | 29.14 | 2025-04-16 | |
| ОФЗ 26229 | 0.7 | 19.3% | 0.68 | 92.907 | 35.65 | 21.74 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.1 | 15.6% | 6.71 | 57.523 | 38.39 | 32.27 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.0 | 15.9% | 4.70 | 63.9 | 29.42 | 27 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26236 | 3.2 | 16.6% | 2.88 | 74.916 | 28.42 | 16.24 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 4.0 | 16.2% | 3.38 | 74.115 | 33.41 | 30.66 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26238 | 16.3 | 15.1% | 7.34 | 54.02 | 35.4 | 17.51 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.4 | 15.9% | 4.94 | 66.531 | 34.41 | 6.43 | 2025-07-30 | |
| ОФЗ 26240 | 11.4 | 15.6% | 6.76 | 56.649 | 34.9 | 3.84 | 2025-08-13 | |
| ОФЗ 26242 | 4.5 | 16.0% | 3.51 | 79.794 | 44.88 | 44.63 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 26243 | 13.3 | 15.8% | 6.37 | 69.445 | 48.87 | 24.17 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26244 | 9.1 | 15.8% | 5.22 | 80.903 | 56.1 | 49.32 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26245 | 10.6 | 16.4% | 5.46 | 80.96 | 59.84 | 48 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26246 | 11.1 | 16.3% | 5.52 | 80.848 | 59.84 | 52.61 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26247 | 14.2 | 16.4% | 6.08 | 80.119 | 61.08 | 32.55 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.3 | 16.4% | 6.19 | 79.75 | 61.08 | 30.2 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29021 | 5.8 | 0.0% | - | 96.849 | 51.97 | 51.39 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29022 | 8.4 | 0.0% | - | 97.695 | 0 | 19.34 | 2025-04-30 | |
| ОФЗ 29023 | 9.5 | 0.0% | - | 97.502 | 51.97 | 51.39 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 52005 | 8.2 | 7.9% | 7.20 | 68.4 | 14.73 | 8.32 | 2025-05-21 |
-
Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным. Это стало следствием роста ставок в экономике — ВедомостиЧистый приток средств розничных инвесторов в облигации на Мосбирже в сентябре вырос на 25% и составил 273 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского долгового рынка, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. С начала 2023 г. объем вложений физических лиц в российский долговой рынок вплотную приблизился к 1 трлн – 997,7 млрд руб. Из них на инвестиции в корпоративные облигации приходится 850,5 млрд руб., в ОФЗ – 145,1 млрд руб., в региональные облигации – 2,1 млрд руб. Приток денег частных инвесторов в акции и паи инвестиционных фондов за девять месяцев этого года был почти в 5 раз меньше, чем в облигации, – 224 млрд руб.
За прошлый месяц объем рынка корпоративных бондов увеличился на 1,3%, или на 285,9 млрд руб., до 22,1 трлн руб., пишут эксперты ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков за сентябрь. Минфин в сентябре привлек на аукционах по размещению ОФЗ 90,3 млрд руб., что почти в 3 раза меньше, чем в августе. На 10 октября объем рынка ОФЗ составляет 2,3 трлн руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин РФ 11 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26241 и ОФЗ-ИН 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске
Минфин России информирует о проведении 11 октября 2023 года аукционов по размещению:
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS (дата погашения 17 ноября 2032 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
— облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Устанавливается следующий регламент проведения аукционов:
— 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26241RMFS;
— 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 26241RMFS;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Основные отличия использования РЕПО с ЦК и ОФЗ (коротких или флоатеров)Комиссионная нагрузка
В таблице учтены только биржевые комиссии и приведены в % годовых, в зависимости от срока размещения. (для РЕПО максимально возможная).
Доходность
На графике сравнение доходностей короткой ОФЗ 26223 и РЕПО с ЦК с КСУ за сентябрь. Стоит учесть, что доходность ОФЗ Quik считает уже с учетом реинвестирования, а для РЕПО — это простая ставка (реинвестирование дохода приносит около +0,8% годовых).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минфин может скорректировать план займов на 2024 год при хорошей конъюнктуре
Минфин может скорректировать план внутренних заимствований на 2024 год при благоприятной конъюнктуре. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«В следующем году у нас планы сохраняются по займам, которые были определены на эту трехлетку. То есть, в 2023 году, 2024 году, 2025 году мы их не увеличивали, но не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем принять корректировочные решения по заимствованию следующего года. В целом, планы у нас реализуемые по заимствованиям, источниками финансирования бюджет будет обеспечен», — отметил он.
tass.ru/ekonomika/18958747
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Пример хорошего дохода в облигациях.
В мае (https://t.me/bondcalculator/97) мы делали расчет по бумаге RUS-28, на тот момент, в рублях, цена составляла 97009. Сегодня цена в рублях 125111. Позиция открыта 157 дней. Купон за этот период составил 15812 рублей. Итого с одной бумаги мы получили (125111 + 15812) — 97009 = 43914. Прирост капитала составил 45.26%. Что в перерасчете в годовые — 105%. Вот таким образом в облигациях иногда можно хорошо заработать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>ОФЗ-ПД часть 3. Я всё ещё жив или… Кто не рискует тот не пьёт шампанскогоВсем привет, выкатываю очередную нетленку о своих похождениях на ...
Сергей Барахолкин, Вы хоть поупайте частями.
пирамидится типа 100 лотов по 64, 100 лотов по 63 и так далее...
дальше по 200 лотов- USD/RUB ОФЗ
Рубль доллар, ОФЗ
Недавно писал о возможной связи USD/RUB и ОФЗ:
«Как только Доходность 3-х месячных ОФЗ выше доходности 10л ОФЗ, можно ожидать резкого роста $
Пока ещё Доходность 3-х месячных ОФЗ не выше доходности 10л ОФЗ, но при таких темпах роста м.б. вскоре будет выше.
Кривые доходностей и дельта доходностей этих ОФЗ подчиняются трендам.
Лучше всего видно перелом тренда у кривой дельты доходностей этих ОФЗ.»
С той поры ситуация изменилась:
Доходность 3-х месячных ОФЗ уже выше доходности 10л ОФЗ.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ОФЗ-ПД часть 3. Я всё ещё жив или… Кто не рискует тот не пьёт шампанскогоВсем привет, выкатываю очередную нетленку о своих похождениях на ...
Сергей Барахолкин, знаете, я считаю, что ничего криминального в вашей стратегии нет, она рабочая, просто называется ультраконсервативная. не слушайте критиков, получайте купоны, ведите разумные траты, и все будет ок. Сча фиксить доходность на средней дистанции по 12-13 проц в офз — хорошо, а критики опять сольют.
ОФЗ-ПД часть 3. Я всё ещё жив или... Кто не рискует тот не пьёт шампанского
Всем привет, выкатываю очередную нетленку о своих похождениях на фондовом рынке. Первая часть здесь, вторая здесь.
Итак, три с лишним месяца назад я, как не в себя, начал набирать длинные ОФЗ, мысленно смеясь над дурачками, раздающими купонную доходность 11% при ставке ЦБ 7.5%. В итоге дурачком оказался я, не поверив словам корифеев биржи: «Облигационный рынок самый умный, сынок!».
Как результат — повторил прошлогодний подвиг с Газпромом, только теперь в ОФЗ: минус 500.000р за три месяца без учёта НКД, с учётом — 650.000р.
За эти три месяца случилось многое: поход «Емельяна Пугачёва» на Москву, прилёты вражеских беспилотников в разные уголки нашей страны, и нависшая (но уже вроде как миновавшая) угроза второй волны мобилизации. На все эти события ОФЗ почти не реагировали, в отличие от рынка акций. Я много раз порывался продать ОФЗ и начать спекуляции и каждый раз останавливал себя словами: «Угомонись, щенок! Держать строй, не сдаваться!». Глядя на графики некоторых папир задним числом, мечтаю, как мог бы сделать состояние, но понимаю, что в реале обнулил бы счёт и вышел в окно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фьючерсы на ОФЗ
Кто знает почему в июне 2022 прекратили свое существование фьючерсы на ОФЗ? OFZ2, OFZ4 и т.д.?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин вышел на рынок внутреннего долга, перед этим сократив программу заимствований на 1₽ трлн
Минфин провёл аукцион ОФЗ и предложил инвесторам 1 выпуск, но зато какой (сильно полюбившийся финансовому сектору). На сегодняшний день у частных инвесторов/компаний есть несколько причин требовать премию в ОФЗ:
💬 Инфляционная спираль раскручивается, её хотят погасить с помощью повышения ключевой ставки, но видимо этого мало. Как минимум на октябрьском заседании речь будет идти о повышении её до 14-15%, индекс RGBI продолжает своё падение
💬 Частые заимствования средств Минфином и непонятная ситуация с бюджетом РФ, которая должна разрешиться с сокращением заимствований на 1₽ трлн, необходимо время
💬 Лучшая доходность в безрисковых инструментах, вклады можно открыть под +12% (акции происходят на Финуслугах, там прячутся лакомые %), при некрупных вложениях (до 1₽ млн) можно избежать налога, к сожалению с купонов вы этот налог заплатите в любом случае
Идёт борьба между банками и Минфином, регулятор не хочет уступать финансовым организациям, поэтому иногда Минфин уходит ни с чем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Индекс ОФЗ продолжает снижаться.
Индекс ОФЗ продолжает снижаться. Это говорит о том что рынок ожидает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. А значит покупать ОФЗ рано!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Размещение ОФЗОчередное размещение от Минфина. Предложен всего один выпуск, новиночка — ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме остатков доступный для размещения в указанном выпуске.
ОФЗ 29025
ОФЗ 29025 с погашением 12 августа 2037 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
Итоги:
