Блог компании Альфа-Инвестиции | Какие акции выбрать для трейдинга

Далеко не каждая акция подходит для активных сделок. Нужна сильная динамика (изменение цены), высокий спрос и быстрый доступ к деньгам. Составили подборку бумаг, отвечающих этим критериям.

Как отбирали акции

Большие изменения цены — главный фактор. Идеально, если акция стабильно волатильна, то есть даёт возможность заработать на широких колебаниях. Берём акции с самой высокой сигмой (средним отклонением цены внутри дня).

Далее важна высокая ликвидность. Совершать сделку нужно быстро, а у ликвидных бумаг потери на спреде минимальны. Выбираем из топ-50 акций по торговому обороту за последний месяц. Их активнее всего покупают и продают.

Последний критерий — наличие высоких торговых плечей. Не каждая бумага доступна для маржинальной торговли, так что наличие такой опции — дополнительный плюс. Берём бумаги с самыми крупными плечами на лонг и шорт.

Лучшие акции для трейдинга

Ниже в таблице собраны 15 наиболее подходящих бумаг. Одни берут волатильностью, другие — оборотом и щедрым доступом к заёмным деньгам брокера. Отберём из них несколько штук под разные цели и стратегии.

Акции отсортированы от самых ликвидных к менее востребованным. В последней колонке выведен общий «Рейтинг трейдера» как сумма оценок по каждому из критериев. Первое место — лучший из возможных, 15 место — самый низкий рейтинг.

ГК Самолет и ПИК

Абсолютный чемпион по обороту среди волатильных акций. Почти 190 млрд руб. за месяц. Это больше, чем было у Газпрома в январе, и сопоставимо с акциями Сбербанка. Но в сводном рейтинге ГК Самолет немного уступает ПИКу.

У обоих застройщиков самая высокая на рынке дневная волатильность — порядка 7%. Но у ПИКа при этом более крупные плечи: можно открывать позиции в 2,3–2,8 раз больше, чем есть на счёте. У ГК Самолет такого мощного бонуса нет.

В итоге для торговли с плечом ПИК явно интереснее, зато для торговли только на свои деньги, и особенно на крупные суммы — лучше брать ГК Самолет.

Совкомфлот

Лидирует по размеру доступной маржи. Эти акции можно покупать с 3,8-кратным плечом, а продавать (шортить) с 3,3-кратным. Это на уровне топовых фишек вроде Роснефти или Полюса. При этом Совкомфлот гораздо подвижнее, чем они.

Правда, на фоне других активно торгуемых акций волатильность у него умеренная — 4,3%. Это ставит его на 10 место из 15 возможных. Но с учётом всех факторов Совкомфлот входит в топ-5 акций для трейдера.

ВК

Условная золотая середина: оптимальный выбор по большинству параметров (волатильность, ликвидность, плечи). ВК входит в пятёрку лучших по каждому из них и в сумме получает третье место в условном рейтинге трейдера.

Стоит отметить, что ВК ещё и самый частый участник подобных обзоров. Обороты по этой бумаге почти всегда на уровне голубых фишек, а волатильность — на уровне второго эшелона. Он доступен для торговли с двойным — тройным плечом.

НОВАТЭК

Эта бумага интересна и с технической, и с фундаментальной точки зрения. По рынку газа всегда много аналитики и понятных драйверов. НОВАТЭК подходит тем, что хочет активно торговать на новостях (такие бумаги сильнее реагируют на новости, чем условный Газпром).

Последний месяц волатильность этих бумаг не сильно уступает IT-сектору — почти 4% в среднем за день. И плечи довольно широки, особенно на покупку акций — 3,4 (можно купить на сумму в 3,4 раза больше, чем есть на счёте).

РуссНефть

Самая интересная бумага для трейдинга в нефтянке. Прежде всего, за счёт мощного растущего тренда. По ликвидности и волатильности входит в топ-5 и в сумме занимает шестое место в нашем рейтинге по всем трём параметрам.

РуссНефть нечасто попадает в фокус внимания участников рынка, но сейчас именно такой момент: с середины декабря бумага выросла более чем на 90%. Впереди её могут ждать резкие колебания. Доступна для торговли с 1,8–2,3-ным плечом.

Валерий Емельянов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции