Блог компании EXANTE | А вы заработали на BREXIT по советам EXANTE?

Всем привет!

Вчера мы опубликовали несколько возможных стратегий заработка на BREXIT и сегодня предлагаем проверить их. Мы выбрали несколько самых удачных варинатов. Если кто-то заработал на этих стратегиях, отписывайтесь в комментариях!

Золото

Стратегия:
Отличная возможность заработать на Brexit — создать вертикальный спред из опционов колл вне денег на GLD. Небольшой риск этой стратегии позволяет добиться феноменальных результатов.

Например, можно купить июльские опционы колл со страйком $128 (GLD.CBOE.15N2016.C128) и продать коллы со страйком 131 (GLD.CBOE.15N2016.C131). Разница в их стоимости составляет $0,58. Если GLD вырастет до 131 до срока истечения, вы получите максимальную прибыль. Другими словами, вы платите $0,58 за возможность заработать $3.

Если вы уже владеете акциями GLD, рассмотрите возможность короткой продажи опционов колл против имеющейся позиции. Например, вы можете продать июльский колл со страйком $131 за $0,96. 
Предпочитающим фьючерсы трейдерам можно предложить контракты на золото (GC.COMEX.Q2016) и соответствующие опционы (OG.COMEX.N2016).

Результат:
Что касается отдельно опционов GLD.CBOE.15N2016.C128 доходность по максимальному колебанию — 296%, на текущий момент — 198%
По спрэду:  long GLD.CBOE.15N2016.C128 и  short GLD.CBOE.15N2016.C131 доходность составила бы 367%. При инвестиции 2214 USD можно было заработать 10000 USD. На текущий момент доходность составляет 255%, что тоже неплохо.

Валютный рынок

Стратегия:
Итак, какие валютные пары предпочесть в случае Brexit? Выбирать в данном случае следует осторожно, внимательно оценивая плюсы и минусы каждого варианта. Британский фунт считается рисковым активом, в то же время японская иена и американский доллар относятся к защитным. В случае победы сторонников выхода можно ожидать серьезного падения GBP/USD и GBP/JPY. Во время рыночных потрясений начала этого года популярность иены, как защитной валюты, стала очевидна. После 23 июня мы можем увидеть повторение январской динамики.

Результат:
К 06:00 мск курс фунта стерлингов составил 1,34789 доллара, что является минимальным курсом за 31 год, однако затем слегка подкорректировался до 1,35 доллара. На момент написания материала курс полеблется в районе 1.38. Таким образом фунт упал примерно на 6%. Пара GBP/JPY отреагировала чуть серьёзнее. На пике падение фунта составило около 15%, затем скорректировалось до 8%.

Доходность в 15% с первым плечом это конечно уникальная ситуация. А в абсолютных величинах при стандартном лоте в 100000 GBP прибыль трейдера могла составить до 15 тысяч фунтов, то есть около 20 тысяч долларов (если считать так же по минимальному курсу GBP/USD).

Валютные фьючерсы на CME

Так же вчера мы обращали внимание на стратегии с использованием опционов (6B.CME) на валютные фьючерсы GBP/USD.

Результат:

Фьючерс 6B.CME упал на 10% на пике и затем отскочил до значения 1,364. Таким образом падение составило около 7,5%. Доходность на пике была около 14 пунктов, затем упала до 9-10 пунктов.

Заработок на 1 контракте составил  8575 USD.

Фьючерсы на испанские правительственные облигации (FBON.EUREX.U2016) и итальянские краткосрочные казначейсие бумаги (FBTS.EUREX.U2016) отреагировали падением на 136.6 и 112.01

Заработок на 1 контракт составил бы 740 Евро по FBTS.EUREX.U2016 и 306 Евро по FBON.EUREX.U2016

EuroSTOXX

О высокой напряженности на финансовых рынках свидетельствовал и индекс волатильности VSTOXX (VSTOXX.INDEX), рассчитываемый на основе стоимости опционов на акции 50 крупнейших европейских компаний. Фьючерс Euro STOXX 50 упал на 12%, но потом скорректировался до 8%