rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Московская Биржа | Бессрочные фьючерсы: итоги первого месяца торгов

Всем привет!

Месяц назад мы запустили новый тип фьючерсов – бессрочные контракты. Сейчас доступны три валютных фьючерса: USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF.

Обороты по ним растут, и мы видим интерес к новым деривативам со стороны частных инвесторов. Ниже делимся итогами первого месяца:

  • 11,8 млрд ₽ — объем торгов за месяц по всем контрактам.
  • 80% сделок пришлось на частных инвесторов.
  • 1,43 млрд ₽ — максимальный дневной объем торгов в одном контракте (USDRUBF).
P.S. Обратите внимание на эту новость об изменении параметров автоматического сдвига ценовых границ валютных фьючерсов.
★1
40 комментариев
Что означают эти риск-параметры? Больше не будет таких остановок торгов по всем валютным инструментам Срочного рынка бесчисленное число раз в день?
avatar
Schurik, кошмар какой-то. почему один фьюч так влияет на всё
avatar
интересно, при арбитраже с квартальным СИ ГО сальдируется?
avatar
AutoShiftNumMR Максимальное количество изменений границ Ценового коридора в течение Расчетного периода
AutoShiftNumIR Максимальное количество изменений границ диапазона
оценки процентного риска

Короче планки будут как и раньше, только еще больше.
avatar
Биржа, ознакомьтесь, пожалуйста, с критикой бессрочных фьючерсов, которая сейчас активно обсуждается:
smart-lab.ru/blog/805630.php
smart-lab.ru/blog/805547.php
avatar
Jame Bonds, 
avatar

Jame Bonds, Добрый день!

Большое спасибо что прислали информацию.

Передали коллегам со срочного рынка, они ознакомятся :)

avatar
На мой скромный взгляд, Вы — срочная секция Мосбиржи — занимаетесь совершенно не тем, что нужно.

Вместо того, чтобы вводить действительно востребованные инструменты - 
например, фьюч на биток — или — полноценный расчётный фьюч на пшеницу — как реплика международного фьюча на пшеницу — Вы, извините, выдумываете какие-то полулевые домодельные суконно-посконные бессрочные фьючи... 

Лучше бы поскорее вечёрку на срочке вернули!!!
avatar
Gugenot, на вечорке фьючи на газпром будут не на 13% ходить, а на 50 :)
В общем, лично я против, особенно против чтоб фьючи без самих акций торговались. Если реплики торговать типа золота, серебра и нефти, а также евродоллара и прочих валютных реплик — можно, но лично я пас торговать то, что нормально давно не котируется.

Да и основной смысл вечорки когда-то заключалс в том, что мы ходили за западом, а это уж ооочень давно как перестало работать, не вижу смысла в общем. Кроме возрастания рисков не вижу никаких плюсов что от вечерней, что от утренней (7-10) сессий.
Матфизик, 
Ну я так скажу… фьюч-реплика на природный газ, да и опосредованный фьюч-реплика на сипофьюч вполне адекватно торгуются… и на вечёрке отлично б торговались… когда самый цимес в разгаре на амеросессии...
avatar
Gugenot, по секрету скажу, что форекс в этом плане в 100 раз стабильнее и надежнее нашей биржи. Пока наша биржа в марте была закрыта я 7к зеленых нарубил там (правда потом почти все слил, но это уже детали), так вот мне еще и прибыль по курсу 108 выводили, чувствовал себя королем! :)
Матфизик, Тоже сугубо по секрету — ничего против форекса не имею...
ну вот просто так моя лично трейдерская судьба сложилась, что торгую вот уже долгие годы на отечественной срочке... 
Удачи нам с Вами, дружище !
avatar
Gugenot, я валютные пары и золото-серебро как раз на фортс начинал торговать, но потом именно их перевел на форекс, потому как тут с этими инструментами все хуже. Впрочем, на форексе торгую нерегулярно.
Матфизик, у форекса меня лично пугают риски инфраструктурные, а не рыночные.
avatar
Turbo Pascal, так надо просто сразу что завел — мысленно распрощаться с этой суммой, и тогда все Ок :)
Т.е. в качестве стопа весь счет. Впрочем, у меня даже к российсекой срочке такое отношение сложилось со временем.
Матфизик, на форекс если сливать, то все ок, а если заработал копеечку, то сразу подтверждение, какие-то квитанции слать, фото с разворотом паспорта.
а если я стесняюсь. нее, такое мне не нравится.
avatar
qpsex, зависит от конторы, есть те, где вам и миллион долларов выведут.
qpsex, паспортные данные и в обычных брокерах берут и сканы паспортов тоже.
Матфизик, сканы паспортов это ладно, но когда с паспортом заставляют фотографироваться, это перебор.
yandex.ru/search/?lr=100639&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%83+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&src=suggest_B
avatar
qpsex, через такое унижение пока нигде не проходил, хотя не так давно думал перезавести кошелек на веб мани, там сразу при регистрации такое попросили, причем вроде даже видео и я сразу же передумал, как оказалось не зря, так как в итоге они почти не работают уже нормально с РФ.
Тыщу сообщений сегодня было дорогие клиенты. Вечером квик включил 15 минут прощелкивался сообщениями. А для чего эти фьючи? Какой арбитраж например?
avatar
Turbo Pascal, вот как раз инфраструктурно кроме рисков ввода-вывода и более высокой стоимости за ввод-вывод там есть большие преимущества именно по западным инструментам. Но, разуммеется, не стоит туда заводить большие суммы.
На бирже лучше возможности для скальпинга и HFT.
Матфизик, это какой брокер то?
avatar
the Rolling Stones, по форексу Альпари, по нашему рынку Открытие и ITI Capital. Еще с БКС форекс года 2 работал, но пока забил, хватает Альпари.
Матфизик, тоесть сейчас зарубежных никаких нет, что например трейдингвью предлагает. Только три: бкс, финам и альпари?
avatar
the Rolling Stones, так а вам какой рынок-то нужен? Западные фьючи на CME или их акции?
Но вообще я уже западом не интересуюсь, когда-то торговал CME через Mirus, который потом стал Ninja Trader, но на CME надо от 30 000 USD чтоб с рисками не перебирать, потому на форексе и балуюсь.
Матфизик, я про брокеров, на трейдингвью предлагают брокеров, может из этих, там же не будут ненадежных. Торговать обычный форекс, хорошо бы и где товары были. На трейдингвью и рынков то несколько, вон на нефти на два бакса отличалась давече даже на форексе, там тоже целая, блин наука.
avatar
Gugenot, Спасибо большое за ваш комментарий, передали пожелания коллегам из срочного рынка :)
avatar
Gugenot, Также коллеги из срочного рынка уточнили, что расчётный фьючерс на индекс российской пшеницы, рассчитываемый на НТБ как раз будет запущен летом, предворительно в июле, но возможно чуть позже.
avatar
уберите эти «вечные» фьючи… не позорьте российский рынок)
avatar
неужели так сложно изменить цену автопролонгации с базового актива на сам фьючерс? И сразу схлопнется контанго, потому что арбитраж возникнет. Или биржа просто не хочет признать ошибку
Иван Иванов, единственный адекватный комментарий. Тоже не понимаю, почему они уже после клиринга новую вариационную маржу рассчитывают от цены клиринга спота. Всего лишь надо рассчитать от самого фьючерса, и тогда будет арбитраж. И не нужно никакое фондирование и прочий бред.
avatar
из-за этого дерьма пришлось всплывающие сообщения биржи полностью отключить. Иногда невозможно заявку выставить, сплошным потоком сообщения шли. Накосячила Биржа с этими фьючами конкретно…
ПроХодимец, блянс, там с сообщениями тоже подстава, если отключить то свой скрипт перестанет сигналить. Или не знаю как, но довольно много время тыкал всяко разно чтоб фильтровать как то. Вынужден скрипты отключить с сигналами, но не пялится же все время,
в экран, череда подстав с этой биржей
avatar
P.P.S. Обратите внимание на обращение к вам по поводу вечного фьючерса.
Григорий Старцун, да у них там галлюцинационный клуб, физики говорят торгуют им
.
avatar



Это я должен оказываюсь?
avatar
Сегодня 3,5% уже расхождение с месячным фьючерсом. Безобразие. И никто не арбитражит по-крупному? Фундаментально этот фьючерс получатся может стоить сколько угодно?
Цена контракта всегда равняется курсу соответствующей валюты с расчетами «завтра» на валютном рынке Московской биржи.

В спецификации написано что расчет в клиринг идет по цене БА, то есть USDRUB_TOM, но по факту все равно убыток получается.

-20000 вариационки по шорту откуда насчитали не пойму? Держал позицию в шорт по перпу, лонг по квартальнику синхронно цена рубля на 4.5 была по перпу выше, чем по БА. В итоге все равно убыток выходит.






Спред между SiM2 и USDRUBF.  


теги блога moscow_exchange

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн