Всем привет!
Месяц назад мы запустили новый тип фьючерсов – бессрочные контракты. Сейчас доступны три валютных фьючерса: USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF.
Обороты по ним растут, и мы видим интерес к новым деривативам со стороны частных инвесторов. Ниже делимся итогами первого месяца:
- 11,8 млрд ₽ — объем торгов за месяц по всем контрактам.
- 80% сделок пришлось на частных инвесторов.
- 1,43 млрд ₽ — максимальный дневной объем торгов в одном контракте (USDRUBF).
P.S. Обратите внимание на
эту новость об изменении параметров автоматического сдвига ценовых границ валютных фьючерсов.
AutoShiftNumIR Максимальное количество изменений границ диапазона
оценки процентного риска
Короче планки будут как и раньше, только еще больше.
smart-lab.ru/blog/805630.php
smart-lab.ru/blog/805547.php
Jame Bonds, Добрый день!
Большое спасибо что прислали информацию.
Передали коллегам со срочного рынка, они ознакомятся :)
Вместо того, чтобы вводить действительно востребованные инструменты -
например, фьюч на биток — или — полноценный расчётный фьюч на пшеницу — как реплика международного фьюча на пшеницу — Вы, извините, выдумываете какие-то полулевые домодельные суконно-посконные бессрочные фьючи...
Лучше бы поскорее вечёрку на срочке вернули!!!
В общем, лично я против, особенно против чтоб фьючи без самих акций торговались. Если реплики торговать типа золота, серебра и нефти, а также евродоллара и прочих валютных реплик — можно, но лично я пас торговать то, что нормально давно не котируется.
Да и основной смысл вечорки когда-то заключалс в том, что мы ходили за западом, а это уж ооочень давно как перестало работать, не вижу смысла в общем. Кроме возрастания рисков не вижу никаких плюсов что от вечерней, что от утренней (7-10) сессий.
Ну я так скажу… фьюч-реплика на природный газ, да и опосредованный фьюч-реплика на сипофьюч вполне адекватно торгуются… и на вечёрке отлично б торговались… когда самый цимес в разгаре на амеросессии...
ну вот просто так моя лично трейдерская судьба сложилась, что торгую вот уже долгие годы на отечественной срочке...
Удачи нам с Вами, дружище !
Т.е. в качестве стопа весь счет. Впрочем, у меня даже к российсекой срочке такое отношение сложилось со временем.
а если я стесняюсь. нее, такое мне не нравится.
yandex.ru/search/?lr=100639&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%83+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&src=suggest_B
На бирже лучше возможности для скальпинга и HFT.
Но вообще я уже западом не интересуюсь, когда-то торговал CME через Mirus, который потом стал Ninja Trader, но на CME надо от 30 000 USD чтоб с рисками не перебирать, потому на форексе и балуюсь.
в экран, череда подстав с этой биржей
.
Это я должен оказываюсь?
В спецификации написано что расчет в клиринг идет по цене БА, то есть USDRUB_TOM, но по факту все равно убыток получается.
-20000 вариационки по шорту откуда насчитали не пойму? Держал позицию в шорт по перпу, лонг по квартальнику синхронно цена рубля на 4.5 была по перпу выше, чем по БА. В итоге все равно убыток выходит.