Информация
Os_Engine
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Os_Engine | Индикатор Standard Deviation (StdDev) и бесплатные роботы на нём.
- 01 июня 2024, 11:29
- |
- OS_Engine_team
Сегодня мы рассмотрим индикатор StdDev. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора StdDev.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Standard Deviation.
4.1. Контертрендовая стратегия на индикаторе StdDev.
4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Rsi,Sma И StdDev.
4.3. Контертрендовая стратегия на индикаторах StdDev и Bollinger.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора Standard Deviation.
Индикатор StdDev или стандартное отклонение представляет собой статистическую меру разброса цен относительно их среднего значения в определенном периоде.
В финансовой аналитике стандартное отклонение используется для оценки волатильности рынка. Высокое значение стандартного отклонения может указывать на большую волатильность ценных бумаг, что означает более высокий уровень неопределенности и риска для инвесторов. С другой стороны, если стандартное отклонение низкое, цена более стабильна и имеет меньшую волатильность.
Индикатор StdDev нашел широкое применение в анализе данных и прогнозировании, и его существование и развитие связаны с развитием статистики и математики в целом.
Стандартное отклонение часто используется в паре с другими индикаторами, такими как скользящая средняя, для более точного прогнозирования ценовых движений на рынке. Он также может быть использован для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для управления рисками при торговле.
2. Как проводятся расчеты индикатора StdDev.
Формула для расчета стандартного отклонения выглядит следующим образом:
1. Сначала нужно найти среднее значение цен в выбранном периоде. В качестве цены могут быть взяты цены открытия, закрытия, максимальная, минимальная, медианная и типичная.
ma = Σ Price[i] / period
2. Затем находим разницу между текущей ценой и средним значением для каждой свечи.
a= Price[i] — ma
3. Рассчитываем квадрат разницы.
x = a[i]^2
4. Находим сумму всех квадратов отклонений.
g = Σx[i]
5. Вычисляем стандартное отклонение. Извлекаем корень из отношения суммы квадратов и выбранного периода.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Standard Deviation.
1. Сигналы о повышении или понижении волатильности рынка: если индикатор StdDev растет, это может указывать на увеличение волатильности рынка. Если же индикатор снижается, это может означать, что рынок стабилизируется.
2. Уровни поддержки и сопротивления: на индикатор StdDev можно наносить наклонные и горизонтальные уровни. При их пробое открывать позицию в направлении тренда.
3. Сигнал о возможной смене тренда: если индикатор показывает высокое значение, это может сигнализировать о возможном развороте тренда или коррекции. Также, например, если при восходящем движении во время коррекции индикатор StdDev показывает низкое значение, может сигнализировать о завершении коррекции и возобновлении восходящего тренда.
Однако, важно помнить, что индикатор StdDev не показывает направление тренда, поэтому лучше его использовать в комбинации с трендовыми индикаторами.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе StdDev.
4.1. Контртрендовая стратегия на индикаторе StdDev.
Логика входа:
- Покупаем, когда индикатор StdDev выше значения из параметров, и две свечи падающие.
- Продаём, когда индикатор StdDev выше значения из параметров, и две свечи растущие.
Выход:
- через определенное количество свечей.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,46%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%
4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Rsi, Sma И StdDev.
Ссылка на Sma:
Ссылка на Rsi:
Логика входа:
- Покупаем, когда значение индикатора Rsi больше 50, свеча закрылась выше индикатора Sma, и Standard Deviation выше значения из параметров.
- Продаем, когда значение индикатора Rsi меньше 50, свеча закрылась ниже индикатора Sma, и Standard Deviation выше значения из параметров.
Выход:
- через определенное количество свечей.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,58%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,19%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,35%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,82%
4.3. Контртрендовая стратегия на индикаторах Standard Deviation и Bollinger.
Ссылка на Bollinger:
Логика входа:
- Покупаем, когда цена ниже или равна нижней линии индикатора Bollinger, и индикатор StdDev выше значения из параметров.
- Продаем, когда цена выше или равна верхней линии индикатора Bollinger, и индикатор StdDev выше значения из параметров.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,41%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,17%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,38%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на индикаторах Rsi, Sma и StdDev.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendStdDev.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyStdDevSmaAndRsi.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendBollingerAndStdDev.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
