Блог компании Os_Engine | Индикатор AO (Awesome Oscillator) и бесплатные роботы на нём

Сегодня рассмотрим историю появления и что представляет из себя индикатор Awesome Oscillator.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление

1.      История появления индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора AO.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AO.

4.1.      Стратегия на 4 Ema, Awesome Oscillator и Macd гистограмма.

4.2.      Паттерн «Блюдце».

4.3.      Стратегия на Awesome Oscillator и Parabolic SAR.

4.4.      Стратегия на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.

4.5.      Фигура «Два пика» (дивергенция).

5.      Таблица общих результатов тестов.

 

1. История появления индикатора.

Индикатор Awesome Oscillator был разработан известным биржевым трейдером и автором книг по техническому анализу Биллом Вильямсом.

Он уделял большое внимание изучению и анализу рынков и трендов. И пришел к выводу, что существующие индикаторы не всегда обеспечивают полную информацию о мощности и направлении тренда. В результате он решил создать свой собственный индикатор, который бы учитывал разницу между скользящими средними.

В книге «Новое измерение в техническом анализе» Вильямс объясняет, что идея Awesome Oscillator родилась из наблюдения за движением цены и ее взаимосвязью со скользящими средними разных периодов.

После проведения исследований и экспериментов, Вильямс разработал алгоритм расчета Awesome Oscillator. Он предложил использовать две скользящие средние за период от 5 до 34 для более точного определения тренда.

После публикации книги, индикатор Awesome Oscillator стал популярным среди трейдеров и получил признание за свою простоту и эффективность. Он был включен во множество торговых платформ и программ для технического анализа и до сих пор активно применяется трейдерами по всему миру.

Положительные значения гистограммы указывают на бычий тренд, когда цены растут, а отрицательные значения — на медвежий тренд, когда цены падают. Большие значения гистограммы свидетельствуют о сильном тренде, а маленькие значения указывают на отсутствие сильного движения.

Использование индикатора Awesome Oscillator позволяет трейдерам уловить смену направления тренда, обнаружить начало и конец сильных движений цены, а также определить возможные точки входа или выхода из рынка.

Этот индикатор широко применяется трейдерами и инвесторами на различных финансовых рынках, включая форекс, акции, криптовалюту и товары, и может быть использован как самостоятельно, так и в сочетании с другими индикаторами и техническими инструментами для повышения вероятности успешных сделок.

 

2. Как проводятся расчеты индикатора AO.

Для расчета индикатора Awesome Oscillator (AO) используется разница между двумя скользящими средними, одна из которых рассчитывается на более коротком периоде, а другая на более длинном периоде.

Вот формула расчета AO:

Awesome Oscillator = Ema за 5 периодов — Ema за 34 периода

Шаги для проведения расчетов:

1. Вычислите экспоненциальную скользящую среднюю для последних 5 периодов.
2. Вычислите экспоненциальную скользящую среднюю для последних 34 периодов.
3. Вычтите значение скользящей средней, рассчитанное на 34 периода, из значения скользящей средней, рассчитанной на 5 периодов.
4. Полученное число будет являться значением Awesome Oscillator для данного периода.

Результаты расчетов можно визуализировать в виде гистограммы, где положительные значения показывают бычий тренд, а отрицательные — медвежий тренд. Чем выше значения гистограммы, тем сильнее тренд. Близость к нулю указывает на слабый тренд или отсутствие тренда.

Расчёт индикатора в OsEngine, можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/AO.cs

 

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

 Индикатор AO (Awesome Oscillator) может подавать следующие сигналы:

1. Сигнал на покупку: появляется, когда AO пересекает линию нуля снизу-вверх. Это указывает на изменение момента снижения на рынке и возможное начало восходящего тренда.
2. Сигнал на продажу: появляется, когда AO пересекает линию нуля сверху-вниз. Это указывает на изменение момента роста на рынке и возможное начало нисходящего тренда.
3. Сигнал на закрытие позиции: если AO пересекает нулевой уровень, это может сигнализировать об изменении направления тренда и предоставить возможности для закрытия позиции.
4. Сигнал дивергенции: когда минимумы на индикаторе AO повышаются, а на графике цены снижаются — это сигнал на покупку. Если максимумы на индикаторе АО снижаются, а на графике цены повышаются – это сигнал на продажу.
5. Сигнал «Блюдце»: для формирования данного паттерна должно быть, как минимум три столбца. Для покупки индикатор АО должен находится в положительной зоне и второй столбик из данной фигуры должен быть ниже первого и третьего. Для продажи – АО находится в отрицательной зоне и второй столбик ниже первого и третьего.

Однако, важно отметить, что сигналы AO следует использовать в сочетании с другими индикаторами и анализом рынка для принятия обоснованных инвестиционных решений.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе AO.

4.1. Стратегия на 4 Ema, Awesome Oscillator и Macd гистограмма. 

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyForFourEmaAOAndMacdHistogram.cs

Ссылка на Ema:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Ema.cs

Ссылка на Macd:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/MACD.cs

Суть стратегии в следующем: на график наносятся четыре Ema, при чем работают они в паре. Одна пара Ema с большим периодом, назовем их глобальные, подают сигнал при пересечении. Вторая пара с меньшим периодом, назовем их локальные, которые также подают сигнал при пересечении. И подтверждающие сигналы от Macd и АО.

Логика входа:

Покупаем, когда:

1. Быстрая локальная Ema выше медленной локальной;
2. Быстрая глобальная Ema выше медленной глобальной;
3. АО растет;
4. Macd выше нуля.

Продаем, когда:

1. Быстрая локальная Ema ниже медленной локальной;
2. Быстрая глобальная Ema ниже медленной глобальной;
3. АО снижается;
4. Macd ниже нуля.

Выход:

• Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
• Из продажи, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Рис 1. Пример логики 4 Ema, AO и Macd гистограмма.

 
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2,74%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,26%


Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,75%


Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%

 

4.2. Паттерн «Блюдце».

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/SaucerPatternOnAwesomeOscillator.cs

Фигура состоит из трёх столбиков.

Логика входа:

• Покупаем, когда значения индикатора выше нуля и второй столбик ниже первого, а третий выше второго.
• Продаем, когда значение индикатора выше нуля и второй столбик выше первого, а третий ниже второго.
• Выход через определенное количество свечей.

Рис. 6. Пример логики паттерна «Блюдце».


Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,68%


Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,52%


Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,45%


Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,45%

  

4.3. Стратегия на Awesome Oscillator и Parabolic SAR.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOnAwesomeOscillatorAndParabolicSAR.cs

Ссылка на Parabolic SAR:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ParabolicSAR.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда цена инструмента выше Parabolic и AO выше нуля.
• Продаем, когда цена инструмента ниже Parabolic и AO ниже нуля.
• Выход из покупки, когда цена инструмента ниже Paraboli.
• Выход из продажи, когда цена инструмента выше Parabolic.

Рис. 11. Пример логики Parabolic SAR и AO.


Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,30%


Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%


Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,12%


Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%

 

4.4. Стратегия на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOnAOAndStoh.cs

Ссылка на Stochastic Oscillator:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Stochastic.cs

Логика:

Покупаем, когда:

1. Stochastic выше 50, но ниже 80.
2. Столбец Awesome предыдущий выше пред предыдущего.

Продаем, когда:

1. Stochastic ниже 50, но выше 20.
2. Столбец Awesome предыдущий ниже пред предыдущего.

Выход из покупки: Устанавливаем стоп и профит. Стоп ставится на минимум за указанный для стоп-приказа период. Профит равен размеру стопа умноженному на коэффициент профита (коэффициент профита – во сколько раз размер профита больше размера стопа). 

Выход из продажи: Устанавливаем стоп и профит. Стоп ставится на максимум за указанный для стопа-приказа период. Профит равен размеру стопа умноженному на коэффициент профита (коэффициент профита – во сколько раз размер профита больше размера стопа).

Рис. 16. Пример логики на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.


Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,06%



Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,07%


Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,02%


Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,09%

  

4.5. Фигура «Два пика» (дивергенция). 

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/FigureTwoPeaksDivergence.cs 

Ссылка на ZigZag:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ZigZag.cs

Индикатор ZigZagAO (отдельный индикатор):

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ZigZagAO.cs

Данный сигнал является классическим вариантом конвергенции/дивергенции на графике. Напомним, что дивергенцией называют расхождение показаний осциллятора и ценового графика, когда линии цены движутся в разные стороны. Конвергенция – обратный сигнал, когда линии инструмента и самого графика наоборот сходятся друг с другом. 

Логика входа:

• Покупаем, когда минимумы на гистограмме АО повышаются, а на ценовом графике снижаются.
• Продаем, когда максимумы на гистограмме АО снижаются, а на ценовом графике растут.

Если соединить эти экстремумы прямыми линиями, то вы увидите, что сигналы графика и осциллятора расходятся. В этом случае следует доверять осциллятору и открывать позицию на покупку, так как в ближайшее время вероятней всего цена на графике развернется в сторону сигнала AO.

Выход из покупки: когда максимумы на гистограмме АО снижаются, а на ценовом графике растут.

Выход из продажи: когда минимумы на гистограмме АО повышаются, а на ценовом графике снижаются.


Рис. 21. Пример логики на Awesome дивергенция.


Рис. 22. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,75%


Рис. 23. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,76%


Рис. 24. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,20%


Рис. 25. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,57%

  

5.    Таблица общих результатов тестов.

 
Рис. 26. Таблица результатов.

Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на дивергенции.

 Ссылки на роботов на GitHub:

1. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyForFourEmaAOAndMacdHistogram.cs
2. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/SaucerPatternOnAwesomeOscillator.cs
3. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOnAwesomeOscillatorAndParabolicSAR.cs
4. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOnAOAndStoh.cs
5. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/FigureTwoPeaksDivergence.cs

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь.