Блог компании Os_Engine | Вводные: Минимальные остатки от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором. Торговля от индекса #5

Данный график предполагается закладывать в основу при поиске стационарности и коинтеграции между двумя ценовыми рядами. Мы же в торговле от индекса будем его использовать для определения точек ускорения расхождения между сериями данных для генерации точек входа и выхода.

В статьях про парный трейдинг мы рассматривали коинтеграцию и стационарность более подробно. Если интересно, можно приобщиться: (https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/943864.php)

1. График минимальных остатков от разницы двух массивов свечек, с оптимальным мультипликатором.

Расчёт его такой:

Бумага1 – (Бумага2*Мультипликатор)

И мы подбираем такой мультипликатор, чтобы стандартное отклонение было минимальным.

В интерфейсах для парного арбитража выглядит вот так:

По сути, простейший индикатор для двух массивов свечей.

Этот график позволяет динамически наблюдать изменение отклонения одного инструмента от другого. И соответственно как-то торговать вокруг его значений.

Две белые полосы на графике рассчитываются как стандартное отклонение на нём же, умноженное на другой мультипликатор.

Поскольку вариантов использования индекса в торговле много, под каждый делать свой интерфейс нет смысла и будем рассчитывать данный индикатор внутри исходного кода, без визуализации.

2. В арбитражах от индекса используем вариант расчёта данного графика без визуализации.

Расположение данного индикатора в OsEngine:

Большая статья о том, как это использовать в роботах здесь.

В целом на этом всё. Вспомнили про «Минимальные остатки от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором». И не забываем. При торговле от индекса он нам очень сильно понадобиться во многих местах.

Хотите найти ускорение между двумя массивами свечек? Это то, что нужно.

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog