Блог компании TSLab | Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!

Дмитрий, эти "$150к" должны быть очень маленькой частью общего алго-портфеля. При этом Вы изначально готовы их потерять ПОЛНОСТЬЮ.

Выражаясь более простым языком: "Лонговая сетка — это синтетический проданный ОПЦИОН ПУТ" (без даты экспирации, но с риском «принудительного выкупа» по нулевой цене).

про «почти без риска» глупость сказана. Просто получается, что изначально вливается невероятное количество денег для первоначальной цены инструмента.
Без опционов такими стратегиями торговать нельзя.

Лёха, просто Лёха, неочевидно, как опционы могут спасти ситуацию. Если их купить мало, просадка всё равно будет убийственной. А если много, то убыток по опционам сожрет всю прибыль от сетки.

Если коллеги смогут пересказать своими словами что в исходной книге говорят про опционы (выбор сроков, страйков, объём), то, может быть, нам станет понятней этот момент.

Дмитрий,

Как толком проводить тесты на истории за 2-3 года, когда цена токена вырастает в 100 раз.

Никак.

Обычные валюты ведут себя очень странно, а Вы хотите крипту «стабилизировать», чтобы она вела себя схожим образом длительный период времени? =)

ch5oh, Имел ввиду другое.  Смотрите. Тестим пару доллар/рубль. За 10 лет двинулась в 3 раза. 

С криптой, за 3 года, есть изменения с 1$ до 100$ или с 1$ до 1000$. В примере, который разбираем, показана доходность в 5.8% годовых, при этом средняя сделка дает 8%, таких сделок 53, убыточных сделок нет. То есть 5.8% годовых получаеются из-за того, что берется сразу максимальный депо в 150к, под крипту уже в 100 раз выросшую. И от этой суммы получается мизерный в % годовых доход. Но если брать депо на начало теста, то его надо раз в 100 меньше. И доходность там будет уже не 5.8%, а на порядки больше.

Как все это правильно совместить? Интересно, чтобы в видео разобрали варианты.

Дмитрий, имхо, это изначально не трейдерская стратегия, а инвесторская.

Нужно сначала постулировать для себя «веру в рост крипты». И дальше ставить эту стратегию на любой понравившийся тикер. Или на 2-3 понравившихся тикера.

Дмитрий, имхо, это изначально не трейдерская стратегия, а инвесторская.

Дмитрий Овчинников, тейк-профиты депозит не убивают.

Данная стратегия начинается сразу с покупки некоторого объёма обсуждаемого инструмента. Распродав всё в нуль, гипотетический инвестор радуется своей удаче, после чего снова подбрасывает монетку и начинает цикл заново.

Настоящие проблемы этой страты начнутся после покупки на историческом максимуме (типа газпрома по 350). Там даже если начать с 1 лота к середине-концу 2008 года уже становится дурно. А если первой сделкой закупиться сразу на 20% от счета, тогда совсем беда.