греки опциона

греки опциона — ряд коэффициентов чувствительности цены опциона или опционной позиции к различным факторам:

дельта опциона — чувствительность цены опциона к цене базового актива
гамма опциона — скорость изменения дельты
тета опциона — зависимость цены опциона от времени до экспирации
вега опциона — зависимость цены от волатильности базового актива
ро опциона — чувствительность цены опциона к процентным ставкам

Поведение «греков» необходимо трейдеру для принятия решения по стратегии торговли и управления рисками. Дельта, гамма, тета, вега позволяют выявить риск, но не устраняют его.

Все греки опционов могут быть чувствительны к изменению волатильности базового актива.

Расчетные греки всегда исходят из подразумеваемой волатильности, поэтому их можно назвать подразумеваемыми дельтой, гаммой и т.д.

Зная дельту, гамму, тету и вегу трейдер знает, как опционная позиция будет реагировать на изменение рыночных условий.

Общая чувствительность позиции складывается из показателей чувствительности входящих в нее опционов.

Опционные позиции и соответствующие им знаки: