опционы

«СБЕР РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ХЕДЖИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ФИН. ИНСТИТУТОВ, НАЧАВ ТОРГОВЛЮ СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫМИ ОПЦИОНАМИ.

Продукт оказался (https://www.gazeta.ru/business/news/2024/11/12/24367459.shtml) востребован среди частных клиентов Сбера и профессионалов. Поэтому банк начал встраивать такие опционы в инвестиционные продукты, чтобы дать возможность частным инвесторам использовать плечо, не теряя при этом защиту капитала.

Клиенты могут купить трехлетнюю инвестиционную облигацию Сбера RU000A109YH0 со 100% защитой капитала, которая позволяет участвовать в потенциальном росте котировок самой длинной на российском рынке облигации федерального займа (ОФЗ) 26238 с плечом 2,55. Она уже доступна на Московской бирже. Книга заявок открыта до 14 ноября включительно, размещение состоится 15 ноября. Облигация дает возможность диверсифицировать портфель инвестора, а также может позволить обеспечить потенциальный доход с коэффициентом 255% без потери капитала.»

( Читать дальше )

Спрэд  +ВФ/- КФ 09.26
Это образец долгосрочного валютного  квази-хеджа с положительным сальдо.
Стратегия спекулятивная и консервативная.
А что еще надо позиционному трейдеру?
Если видите  существенную разницу, на этом можно заработать.
Доллар по 98 сегодня и по 107...108 в будущем — это прогноз.
Но это и положительный финрез для пассивных долгосрочных или активных краткосрочных сделок.
Имхо, при минимальных рисках и 2-значной доходности на ГО стратегия  вполне заслуживает внимания.

Опционщики найдут дополнительные возможности повысить норму прибыли, но это потребует увеличить частоту сделок.
В общем, кому что комфортнее для трейдинга.

Коллеги, хотелось бы рискнуть ограниченной суммой на опционах на американские акции. Пусть заблокируют счет, но есть возможность раньше вытащить деньги, прежде чем это произойдет. А если не произойдет, то благополучно паразитировать на теме трейдинга.
Однако, смущает, что опцион поставочный и в случае успеха(опцион в деньгах) придется выкупать все акции, если колл, или продавать их если пут. Однако суммы могут быть довольно таки большие, а как ведет себя брокер в подобных ситуациях в Финаме не говорят. Как не говорят о спреде обмена валют в загадочном банке посреднике. 
Прошел виртуальный конкурс, где соблюдая все риск параметры удалось заработать 65% за месяц, хотелось бы пойти дальше, но без ответа на вопрос о поставке  рисковать не буду.
Может быть есть практики, кто торгует опционами на Сегрегированном в Финаме. Поделитесь опытом, если не затруднит.

Следует уточнить, в чем плюсы данного тандема.
Вечный фьючерс (ВФ) и премиальные опционы (ПО)  РУБЛЕВЫЕ.
Поэтому и для хеджинга, и для спекуляций и просто для антифандинга  это очень комфортно.

Простейшие комбинации +ВФ/- С или +Р позволяют зарабатывать на высокой волатильности долгосрочным инвесторам.
Опционщики найдут для себя более сложные связки с ВАЛЮТНЫМИ  фьючерсами и маржируемыми опционами на золото.
Первопроходцы уже появились на ПО.
В общем, процесс пошел.

ЗОЛОТО как  инвестиционный актив всегда популярно.
Кому интересно, возьмите на заметку то, что уже доступно на FORTS.

Доброго времени суток!
Interactive brokers попросили на выход. Какие есть брокеры, которую дают доступ к торговле опционами на SPY для резидентов РФ в текущей ситуации? Буду благодарен за информацию.

Очередное общение с чат ботом по календарным спредам опционов закончился его следующим резюме:

ChatGPT:

«Основные аспекты календарного спреда.

Календарный спред представляет собой стратегию, направленную на использование различий во временной стоимости опционов с одинаковой ценой исполнения, но с разными сроками истечения. Основные мысли относительно этой стратегии:

1. Временная стоимость: Основная причина, по которой трейдеры используют календарный спред, — это различия во временной стоимости между опционом с коротким сроком и опционом с долгим сроком. Короткий опцион теряет временную стоимость быстрее, чем долгосрочный.

2. Арбитраж временной стоимости: В случае календарного спреда можно рассматривать арбитраж временной стоимости, когда трейдер ожидает, что временная стоимость короткого срока истечения будет снижаться быстрее, чем у долгого срока.

3. Волатильность: Волатильность (в частности, предполагаемая) может оказывать влияние на цены опционов, но краткосрочные опционы часто менее подвержены изменениям в IV, чем долгосрочные. Это может ограничивать возможность получения прибыли от изменений волатильности в плане арбитража.

( Читать дальше )

Каждый четверг на валютных недельках проходит увлекательный розыгрыш  — угадай курс доллара на экспирацию.
Все ставки в основном уже сделаны, если посмотреть на ОИ.
Диапазон 96000....98000.
Но главный игрок в лице ЦБ может и спутать все карты.
Так часто бывает.
Но все-таки ОИ имеет некое сакральное значение.
Ваши ставки, господа!

  Мой прогноз 97000...97500

Я частный инвестор, и мой основной заработок – это доход от инвестиций, которые я делаю в различные активы и инструменты.

В моем портфеле есть как активные, так и пассивные инвестиции.К активным инвестициям я отношу работу с опционами. В этой статье расскажу именно о них.

Про другие инструменты в моем портфеле расскажу в следующих статьях.

 Опционы — это фактически бизнес в чистом виде. Опционы нельзя просто купить/продать и ждать, когда нальется прибыль. Опционной позицией необходимо активно управлять.

Работа с опционами занимает ключевое место в моей экосистеме стратегий.     

Преимущества опционов

Если работа на фондовом рынке с акциями и облигациями, позволяет эффективно сберегать деньги, защищать капитал от инфляции, формировать пенсионный капитал и пассивный доход, то работа на срочном рынке с опционами и фьючерсами позволяет хорошо зарабатывать!

Если говорить про инвестирование в акции, то адекватно можно ожидать в среднем 15%-20% годовых (дивиденды плюс курсовая разница).

( Читать дальше )

Наши закордонные коллеги активно изучают, развивают и торгуют опционами.
Некоторые их наблюдения полезны для трейдинга и на нашем рынке.

Например,

«Привет, Станислав, Как часто индекс VIX поднимается выше 60? Ответ звучит не очень часто. За последние 20 лет индекс VIX лишь трижды поднимался выше 60 баллов.»

Поэтому через призму заморского опыта можно оценивать и нашу волатильность — историческую, текущую, ожидаемую, реализованную и т.д.
И когда мы видим IV до 90-120% на нашей бирже по любым инструментам или более скромные, но  почти максимальные цифры по нашим фишкам, это отличный сигнал для принятия решения.

Все графики волатильности доступны в квике, на сайте биржи, в опционных калькуляторах.