оптимизация торговых систем
оптимизация торговых систем — процесс перебора переменных параметров торговой системы (ТС) на исторических данных, с целью найти те, которые будут показывать наилучшие результаты.
Нюансы оптимизации торговых систем:
слишком много параметров. Важно не усложнять систему. Если вы оптимизируете слишком много параметров ТС, то вы максимально подгоняете систему под ту кривую динамики цен, на которой вы тестируете ТС.
небольшой период тестирования. Если период будет коротким (например всего 3 месяца), то вы результаты тестирования будут нерепрезентативны.
малое количество сделок. Сделок должно быть от 50 до 200 (Игорь Чечет [1]).
недооценка комиссий и проскальзываний. Чем больше сделок, тем выше роль этого фактора. Оптимизировать систему необходимо только после того, как в системе тестирования учитываются реальные комиссии и проскальзывания, поскольку они могут оказать непосредственное влияние на результат оптимизации.
ликвидность. Чем ниже ликвидность, тем меньший объем вы сможете торговать по результатам тестирования, потому что ваш объем начинает влиять на цену неликвидного инструмента.
черный лебедь. Необходимо понимать, что на рынке бывают неожиданные ситуации. Например, приостановка торгов, чрезвычайно больше гэпы, падение или рост рынка до дневного лимита и т.п.
кредитное плечо. Большой кредитный рычаг может убить прибыльную систему.
ошибка пересчета. +5% не равно -5%.
Ссылки:
[1] Вебинар 7 смертных грехов оптимизации торговых систем
Нюансы оптимизации торговых систем:
слишком много параметров. Важно не усложнять систему. Если вы оптимизируете слишком много параметров ТС, то вы максимально подгоняете систему под ту кривую динамики цен, на которой вы тестируете ТС.
небольшой период тестирования. Если период будет коротким (например всего 3 месяца), то вы результаты тестирования будут нерепрезентативны.
малое количество сделок. Сделок должно быть от 50 до 200 (Игорь Чечет [1]).
недооценка комиссий и проскальзываний. Чем больше сделок, тем выше роль этого фактора. Оптимизировать систему необходимо только после того, как в системе тестирования учитываются реальные комиссии и проскальзывания, поскольку они могут оказать непосредственное влияние на результат оптимизации.
ликвидность. Чем ниже ликвидность, тем меньший объем вы сможете торговать по результатам тестирования, потому что ваш объем начинает влиять на цену неликвидного инструмента.
черный лебедь. Необходимо понимать, что на рынке бывают неожиданные ситуации. Например, приостановка торгов, чрезвычайно больше гэпы, падение или рост рынка до дневного лимита и т.п.
кредитное плечо. Большой кредитный рычаг может убить прибыльную систему.
ошибка пересчета. +5% не равно -5%.
Ссылки:
[1] Вебинар 7 смертных грехов оптимизации торговых систем
