пирамидинг
Пирамидинг — метод управления капиталом, основанный на регулярном увеличении размера открытой позиции.
Логика пирамидинга заключается в безубыточном наращивании прибыльной позиции. Как это работает? Лучшим условием для пирамидинга является среднесрочный или долгосрочный тренд. Находясь длительное время в таком тренде, движение цены повторяет зигзагообразную траекторию и возникает две возможности:
1. Закрыть текущую позицию и открыть новую в противоположном направлении под коррекцию.
2. Увеличить открытую позицию.
Нас интересует менее рискованный второй вариант. Предположим, трейдер открыл позицию на споте на 5 акций стоимостью 100 единиц за каждую. Начальный риск 20 единиц на акцию, в этом случае при движении цены против трейдера будет получен суммарный убыток 100 единиц на 5 купленных акций:
Трейдер верно определил точку входа в тренд, цена продолжила движение в его пользу и выросла на 20 единиц, в этом месте его риск на всю сделку уже равен нулю, поскольку получена достаточная прибыль, это обстоятельство позволяет купить ещё 5 акций и если тренд начнет откатываться назад, убыток трейдера по сделке будет равен ранее полученной прибыли от первоначальных 5 акций. Иными словами, сделка уже безубыточная и можно увеличить позицию:
Увеличение позиции приводит к ускорению роста прибыли, а в силу того, что трейдер наращивает объем фиксированными фракциями, риск всегда одинаков и минимален относительно общего объема сделки. Перемещение стоп-лосса вслед за движением цены позволяет защитить всю позицию и сокращает её только на последний добавленный объем:
Пирамидинг имеет ряд недостатков:
— Несовместим с короткими горизонтами инвестирования;
— Требует наличия устойчивого подтвержденного тренда;
— Управление позициями может стать сложной задачей при больших размерах пирамиды;
— Является агрессивным методом и подходит только опытным трейдерам;
— Есть риск роста убытков при неверной идентификации разворота тренда.
При увеличении позиции необязательно использовать фиксированный размер фракции, однако это может повысить риск и усложнить структуру пирамиды. Также необязательно использовать фиксированный шаг цены — добавляться можно на любом участке тренда после прохождения точки безубыточности.
Пирамидинг убыточной позиции называется усреднением и является крайне рискованным, профессиональные трейдеры никогда не усредняют убытки.
Логика пирамидинга заключается в безубыточном наращивании прибыльной позиции. Как это работает? Лучшим условием для пирамидинга является среднесрочный или долгосрочный тренд. Находясь длительное время в таком тренде, движение цены повторяет зигзагообразную траекторию и возникает две возможности:
1. Закрыть текущую позицию и открыть новую в противоположном направлении под коррекцию.
2. Увеличить открытую позицию.
Нас интересует менее рискованный второй вариант. Предположим, трейдер открыл позицию на споте на 5 акций стоимостью 100 единиц за каждую. Начальный риск 20 единиц на акцию, в этом случае при движении цены против трейдера будет получен суммарный убыток 100 единиц на 5 купленных акций:
Трейдер верно определил точку входа в тренд, цена продолжила движение в его пользу и выросла на 20 единиц, в этом месте его риск на всю сделку уже равен нулю, поскольку получена достаточная прибыль, это обстоятельство позволяет купить ещё 5 акций и если тренд начнет откатываться назад, убыток трейдера по сделке будет равен ранее полученной прибыли от первоначальных 5 акций. Иными словами, сделка уже безубыточная и можно увеличить позицию:
Увеличение позиции приводит к ускорению роста прибыли, а в силу того, что трейдер наращивает объем фиксированными фракциями, риск всегда одинаков и минимален относительно общего объема сделки. Перемещение стоп-лосса вслед за движением цены позволяет защитить всю позицию и сокращает её только на последний добавленный объем:
Пирамидинг имеет ряд недостатков:
— Несовместим с короткими горизонтами инвестирования;
— Требует наличия устойчивого подтвержденного тренда;
— Управление позициями может стать сложной задачей при больших размерах пирамиды;
— Является агрессивным методом и подходит только опытным трейдерам;
— Есть риск роста убытков при неверной идентификации разворота тренда.
При увеличении позиции необязательно использовать фиксированный размер фракции, однако это может повысить риск и усложнить структуру пирамиды. Также необязательно использовать фиксированный шаг цены — добавляться можно на любом участке тренда после прохождения точки безубыточности.
Пирамидинг убыточной позиции называется усреднением и является крайне рискованным, профессиональные трейдеры никогда не усредняют убытки.
