NYSE imbalance
NYSE Imbalance (имбэлэнс) — информация о разнице между количеством ордеров MOO на покупку и MOO на продажу или MOC на покупку или MOC на продажу.
MOO — Market Order on Open
MOC — Market Order on Close
MOO — рыночный приказ купить/продать по первым ценам на открытии рынка
MOC- рыночный приказ купить/продать по первым ценам на открытии рынка
Информация об имбэлэнсах выходит перед открытием и за 15 минут до закрытия.
% имбэлэнса от объема проторгованных акций — важн параметр
актуально на закрытии
Торговля на имбэлэнсах хорошо работает на финансовых компиях и нефтяных компаниях
Пример:
нефть падает на 2% до открытия
заходишь в табличку имбэлэнс и смотришь нефт бумаги, хочешь продать по цене открытия.
посылаешь ордера MOO или OPG — дает акции в первый принт открытия
MOO — рыночный ордер, который будет послан в рынок сразу после открытия, цена может быть разной
OPG (Opening Only Order)- цена твоей сделки будет 100% ценой открытия — специалист сводит цены таким образом.
заработок составляет 2-3-5-6-10 центов с очень большой вероятностью
чем выше рынок — тем лучше имбэлэнсы
в 2008 году когда рынок был на максимумах имбэлэнсы работали очень хорошо
имбэлэнсы выходят на закрытие за 15 минут до закрытия
оч важен тайминг
надо подгадать момент
цель имбэлэнса — 15-20 центов
пытаешься угадать минимум, покупаешь, и посылаешь ордер MOC, то есть покупаешь по цене закрытия
фокус в том, что многие крупные участники рынка покупают по цене закрытия.
Нюанс — когда посылать MOC, за 10 минут до закрытия или за 15 секунд до закрытия.
Вопрос — как посылать ордер MOC?
в 2008 году бывало так, что цена закрытия MOC была на 10% выше, чем рынок. По признанию трейдеров, в те времена они только и делали деньги на закрытии. С другой стороны, после того, как это перестало работать, многие трейдеры вылетели из бизнеса.
Раньше MOC выходили за 20 минут и за 10 минут. Сейчас можно наблюдать изменение MOC в режиме реального времени.
Большое количество ордеров посланных на MOC может повлиять на сам имбэлэнс.
Трейдеры говорят, что понимание имбэлэнсов приходит если поторговать 2 недели.
Если тянуть с ордером MOC, есть риск не успеть его отправить и получить позицию овернайт.
имбэлэнсы хорошо работают в трипл витчинг (3 пят месяца)
ссылки:
Типы ордеров на NYSE:
источники:
MOO — Market Order on Open
MOC — Market Order on Close
MOO — рыночный приказ купить/продать по первым ценам на открытии рынка
MOC- рыночный приказ купить/продать по первым ценам на открытии рынка
Информация об имбэлэнсах выходит перед открытием и за 15 минут до закрытия.
% имбэлэнса от объема проторгованных акций — важн параметр
актуально на закрытии
Торговля на имбэлэнсах хорошо работает на финансовых компиях и нефтяных компаниях
Пример:
нефть падает на 2% до открытия
заходишь в табличку имбэлэнс и смотришь нефт бумаги, хочешь продать по цене открытия.
посылаешь ордера MOO или OPG — дает акции в первый принт открытия
MOO — рыночный ордер, который будет послан в рынок сразу после открытия, цена может быть разной
OPG (Opening Only Order)- цена твоей сделки будет 100% ценой открытия — специалист сводит цены таким образом.
заработок составляет 2-3-5-6-10 центов с очень большой вероятностью
чем выше рынок — тем лучше имбэлэнсы
в 2008 году когда рынок был на максимумах имбэлэнсы работали очень хорошо
имбэлэнсы выходят на закрытие за 15 минут до закрытия
оч важен тайминг
надо подгадать момент
цель имбэлэнса — 15-20 центов
пытаешься угадать минимум, покупаешь, и посылаешь ордер MOC, то есть покупаешь по цене закрытия
фокус в том, что многие крупные участники рынка покупают по цене закрытия.
Нюанс — когда посылать MOC, за 10 минут до закрытия или за 15 секунд до закрытия.
Вопрос — как посылать ордер MOC?
в 2008 году бывало так, что цена закрытия MOC была на 10% выше, чем рынок. По признанию трейдеров, в те времена они только и делали деньги на закрытии. С другой стороны, после того, как это перестало работать, многие трейдеры вылетели из бизнеса.
Раньше MOC выходили за 20 минут и за 10 минут. Сейчас можно наблюдать изменение MOC в режиме реального времени.
Большое количество ордеров посланных на MOC может повлиять на сам имбэлэнс.
Трейдеры говорят, что понимание имбэлэнсов приходит если поторговать 2 недели.
Если тянуть с ордером MOC, есть риск не успеть его отправить и получить позицию овернайт.
имбэлэнсы хорошо работают в трипл витчинг (3 пят месяца)
ссылки:
Типы ордеров на NYSE:
источники:
