Записи по тегу "Блэк-Шоулз"

Модель Блэка – Шоулза (Black – Scholes OPM) простыми словами.

Математика данной модели слишком сложна для тех, кто давно учился в школе, хотя она легко может быть просчитана в Excel. Понимание работы может дать упрощенная версия – биноминальная модель.
Предположим, что возможно только два сценария: рост или снижение цены акции....Читать далее

Как зарабатывать на случайных движениях цены?

Из комментариев к предыдущему посту я понял, что людям трудно осознать случайность естественных процессов, таких как жизнь и эволюция. За естественными процессами они видят сознание, Бога, смыслы и замыслы.
Понимание случайности очень важно для успешного трейдинга....Читать далее

МЕТОДИКА расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» на МОСБИРЖЕ

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6)....Читать далее

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы

Не знаю, как сейчас, а в мое время простейшие свойства интегралов и производных проходили в 10 классе средней школы. Не верите? Ну найдите учебник по алгебре для 10 класса второй половины 70-х.
Нет, конечно интегралов будет недостаточно. Надо немножко знать теорию вероятностей, а именно что представляет из себя среднее (математическое ожидание) произвольной функции по некоторому распределению аргумента....Читать далее

Представитель Московской Биржи о Блэке-Шоулзе, популярно))

Почему для практического игрока в опционы на ММВБ не нужны никакие формулы, в т.ч. и Блэка-Шоулза?

Почему игроки в опционы на ММВБ бредят какими-то формулами расчёта цены опционов? Потому что опционы на ММВБ жуткий неликвид, сделки бывают не каждый день. А спреды в очереди заявок совершенно безумны. Так что непонятно, как поставить заявку с реальной ценой....Читать далее

Как сделать приблизительный расчет стоимости опциона? Блэк-Шоулз vs Кокс-Росс-Рубинштейн.

На смарлабе появился отличный автор - Eugene Logunov .
Если новичок, который только-только пришел на биржу и пробует на вкус различные инструменты, откроет почитать, например, вот этот его топик про опционы, то через несколько минут прочтения плюнет, закроет и больше к теме опционов не вернется НИКОГДА!...Читать далее

Можно ли дурака, у которого много махорки, научить торговать опционами?

Видел на смартлабе восторженные отзывы, когда здесь кто-то выливает свои математические изыски или обсуждения волатильности с применением интегрального исчисления, мол, какие они все умные, наверняка деньги лопатой гребут!
Mike Dewar, который мне десятку торчит, даже лизнул перед Евгением Леоновым и bstone, назвав их полубогами....Читать далее

Поверхности волатильности... что в них кроме Корово-Анохинцев?

Я уже не однократно признавался, что торговля поверхности волатильности — это сильно заумно для меня. И более того, все время от меня ускользает ответ на такой простой вопрос: «Почему?.. Почему те, кто торгует эти поверхности (торговля улыбки — суть то же самое) думает, что рынок состоит сплошь из нобелевских лауреатов и от того умнее нас с вами?...Читать далее

Уважаемые опционщики, кто практикует расчёты на америк.опционы, подскажите начинающему, где можно отслеживать показатель r безрисковой процентной ставки для формулы Блэка(для опционов на фьючерсы)?

Уважаемые опционщики, кто практикует расчёты на америк.опционы, подскажите начинающему, где можно отслеживать показатель r безрисковой процентной ставки для формулы Блэка(для опционов на фьючерсы)?