Записи по тегу "Илья Гадаскин"

Результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AНTRUST (END DATE 2024-10-31)

Результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AНTRUST c 2017 года

Начал публиковать данные по стратегии AHTRUST в связи с запуском её в боевом режиме в октябре 2024
Стратегия AHTRUST строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых в общих чертах я не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях....Читать далее

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST (END DATE 2024-10-31)

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST c 2017 года

Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой....Читать далее

Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2024-10-31)

Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST c 2017 года

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой ....Читать далее

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST (END DATE 2024-09-30)

Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой....Читать далее

Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2024-09-30)

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой ....Читать далее

Мастер-класс «Волатильность - друг или враг инвестора?»

Симбиоз портфельных и алгоритмических подходов в инвестициях. Фильтры в принятии решений.

Мастер-класс «Волатильность - друг или враг инвестора?»

Торговля волатильностью или на волатильности

26 сентября в 19-00 Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ презентует программу профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки» и мастер-класс «Волатильность — друг или враг инвестора?».
Мастер-класс проведут эксперты-практики — Алексей Бачеров, академический руководитель программы, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, и Илья Гадаскин, преподаватель ВШБ НИУ ВШЭ, алгоритмический трейдер, управляющий активами, разработчик алгоритмических стратегий с более чем 10-ти летнем стажем....Читать далее

Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST (END DATE 2024-08-30)

Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой....Читать далее

Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2024-08-30)

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой ....Читать далее