Записи по тегу "Максимальная просадка"

Корректно ли складывать макс просадки нескольких ТС

Друзья, всем привет и удачной недели!
Допустим, есть у трейдера несколько ТС с известными макс просадками на тестах. Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?...Читать далее

Аргументировано на тему диверсификации

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку.
Взял четыре ТС.
И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.
Данная сторонняя программа умеет считать просадку только по балансу. Поэтому применим TesterPortfolio для точной оценки просадки (и других показателей)....Читать далее

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Макспросадка

Всех с первым днем осени!
Треть из запланированных скриптов готова и вчера вечером, имеющие скрипты решила проверить на «совместимость», т.е. как бы они отработали совместно.
В частности интересовал один момент как повлияет макс.просадка каждого скрипта на совместную просадку....Читать далее

Какую максимальную просадку за год от прибыли вы считаете приемлемой?

Чем полезен показатель максимальная просадка? И как называется соотношение итогового фин.результата и минимального баланса? Под фин.результатом понимаю прибыль или убыток.

Чем полезен показатель максимальная просадка? И как называется соотношение итогового фин.результата и минимального баланса? Под фин.результатом понимаю прибыль или убыток.