Записи по тегу "Модели рынка"

Перед заседанием СД ЦБР - доходности ОФЗ снижаются. Немного про инфляцию. Денежный рынок на открытии.

После «рисковой неопределенности» (заседания СБ РФ) на прошлой неделе — вчера рынок «ближних» ОФЗ начал снижение доходностей.
В большей степени на это повлияли позавчерашние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям.
Напомню немного про бонды (облигации):...Читать далее

О чём я думал и что стало с Сиплым

я когда-то предполагал что будет сформирована модель алмаз, мы там поторгуемся до 23 года а потом все, уходи в доллар либо в тушонку
однако
модель реализовалась в модель продолжения
расширяющийся треугольник с первой целью около 4200
вот так-то шортить сиплого, думал одно, вышло другое, а как иначе?...Читать далее

Позор мне, позор...

Вот в этой дискуссии я поддался общему настрою и согласился, что у логнормального случайного блуждания среднее приращений исходного ряда больше нуля. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Логнормальное случайное блуждание — это когда приращения логарифмов цен являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами....Читать далее

О динамических моделях и оценивании рисков

(Возможный фрагмент из будущей книги «Алгоритмический квантовый трейдинг на основе кибернетических технологий». Просто и понятно о роли моделей рынка)
Джонни очень хотел одну девушку в своем офисе, но у нее был бойфренд.
Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал:...Читать далее

Влияние эффекта Даннинга-Крюгера на выбор моделей рынка в трейдинге

Что отличает трейдеров друг от друга?
Ну помимо вида функции эквити и ее параметров. Эта функция на первый взгляд кажется объективной. Но часто она может свидетельствовать только о попадании трейдера в удачную для него фазу рынка. Сменится фаза рынка и настанет «пичалька»....Читать далее

Линда Рашке - первая часть большого интервью

Стоит почитать: Построение модели рынка в Институте Санта-Фе

Для тех, кто бегло читает на английском и интересуется моделями рынка на базе множества взаимодействующих агентов, будет представлять интерес статья, написанная Blake LeBaron, профессором International Economics in the Brandeis International Business School, под названием Building the Santa Fe Artificial Stock Market....Читать далее

Улыбка волатильности. Модель Бейтса

Продолжение. Начало в моем блоге и на сайте.
В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до экспирации....Читать далее