Рынки ценных бумаг в разных странах организованы по-своему. Эти различия связаны с историей, экономическими традициями и особенностями регулирования. Рассмотрим три основные модели: англо-американскую, германскую и смешанную, чтобы понять их ключевые принципы и роль в финансировании экономики...Читать далее

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности?...Читать далее

"Реально фондовый рынок обеспечен деньгами только на 1—2%, которые инвесторы смогут вывести без потерь" — В В Жириновский
Это действительно так?
Давай порассуждаем и смоделируем ситуацию?
Дано:
1. есть компания ООО «Рога и Копыта»...Читать далее

«Россия» и «инфляция» — почти слова синонимы. Сколько живем, столько слышим жалобы на постоянно растущие цены. И на манипуляции со статистикой.
Мало кто верит цифрам Росстата, и я в том числе, и даже написал об этом пару статей:
Инфляция росстатовская и настоящая....Читать далее

После «рисковой неопределенности» (заседания СБ РФ) на прошлой неделе — вчера рынок «ближних» ОФЗ начал снижение доходностей.
В большей степени на это повлияли позавчерашние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям.
Напомню немного про бонды (облигации):...Читать далее

я когда-то предполагал что будет сформирована модель алмаз, мы там поторгуемся до 23 года а потом все, уходи в доллар либо в тушонку
однако
модель реализовалась в модель продолжения
расширяющийся треугольник с первой целью около 4200
вот так-то шортить сиплого, думал одно, вышло другое, а как иначе?...Читать далее

Вот в этой дискуссии я поддался общему настрою и согласился, что у логнормального случайного блуждания среднее приращений исходного ряда больше нуля. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Логнормальное случайное блуждание — это когда приращения логарифмов цен являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами....Читать далее

(Возможный фрагмент из будущей книги «Алгоритмический  квантовый  трейдинг на основе кибернетических технологий». Просто и понятно о роли моделей рынка)
Джонни очень хотел одну девушку в своем офисе, но у нее  был бойфренд.
Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал:...Читать далее

Что отличает трейдеров друг от друга?
Ну помимо вида функции эквити и ее параметров. Эта функция на первый взгляд кажется объективной. Но часто  она  может свидетельствовать только  о   попадании трейдера  в удачную для него  фазу рынка. Сменится фаза рынка и  настанет «пичалька»....Читать далее