Записи по тегу "ОПЦИОНЫ"

🔖Облигации с Call и Put опционами: Что это и как они работают?

👀Облигации — это долговые инструменты, которые позволяют инвесторам получать стабильный доход. Но что, если в облигацию встроен опцион? Такие облигации становятся более гибкими, но и более сложными. Давайте разберемся, что такое облигации с call и put опционами, как они работают и зачем они нужны....Читать далее

Cтрэддл на NG-07.02.25 как бенчмарк, или профит на качелях IV

Как один из топовых фьючерсов, NG также торгуется в окружении еще более волатильных опционов с IV в диапазоне 70-90% вверх и вниз от ЦС.
И пока линейные трейдеры оседлали центральный рубеж 3000...3100, опционщики видят эту значимую и прибыльную разницу в «серых» зонах на условных низинах и высотах 2500....Читать далее

Волатильность на удивление стабильна по времени

Практически одинаковые значения/изменения волатильности (бегущее среднее отклонение) за всю историю АМД (у других акций также).
В лог маштабе
И, «волатильные» акции как AMD, NEM — имеют стабильно высокую волатильность, без сюрпризов. А вот «низковолатильный» MCD — наоборот, периоды тихие, и может удивить внезапным прыжком....Читать далее

Спрэд КАКАО - когда образуется прибыль? Вопрос-загадка.

Вспоминаем отрицательные числа.
ПРОДАН календарный спрэд на КАКАО за -30.
Вопрос — если его закрыть при -20 или -40, то в каком случае будет плюс, а в каком минус? )))

NG на февраль для любителей волатильности

Дисклеймер: для тех, кто дружит с улыбкой IV
В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА от уровня в моменте и показатель плотности текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)...Читать далее

Предсказать цену акции на год вперед? (Не IV модели)

Я хочу построить модель, предсказывающую распределение цен акций на 2 будущие даты: через +180 дней и +360, дней на основе исторических данных. Это распределение я хочу использовать для оценки стоимости европейских опционов, с помощью метода Монте-Карло....Читать далее

Как покрытые продажи опционов торгуют на бирже Насдак

https://www.nasdaq.com/articles/2-etfs-maximize-gains-covered-call-strategies
2 ETF для максимизации прибыли С помощью Стратегий покрытых заявок
23 января 2025 года — 07:15 по восточному стандартному времени
Автор: Джеа Ю, автор MarketBeat для MarketBeat ->...Читать далее

Зачем управлять опционной позицией? Разбираемся на практике!

Рынок – это как хаотичная погода: то ясно, то дождь, а иногда ураган.
❗️Но главное – рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.
А случайный процесс невозможно прогнозировать на постоянной основе.
Вот почему зарабатывать на рынке – это не про угадайку, а про управление....Читать далее

BlackSholes и IV Surface - бесполезны для прогноза цен

Я умышленно долгое время игнорировал классическую финансовую математику, поскольку считал ее фундаментально неверной. И выполнял все рассчеты «с нуля» как если бы это был некий обычный техпроцесс.
И долгое время не мог понять зачем нужны BlackSholes который давно и всем известно неверен, и некая Implied Volatility Surface....Читать далее

Четверть ляма за 3 недели, как год назовешь так и поплывет 😎

4-я неделя торговли 2025 г. С начала года +10,82%. За неделю +7,1%.
Продолжаем богатеть, понемногу разгружаю позы и в Si и в Ri. Если дойдем в сишке до 101 скорее всего скину все и дальше посмотрю стоит ли думать о лонгах.
Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы....Читать далее