Записи по тегу "календарные спреды"

Календарный арбитраж волатильностей тернарных опционов.

Много раз писал (и, конечно, удалял посты) о тернарных опционах. Кому было интересно, помнит как они выглядят.
Напомню, в тернарных конструкциях, в отличии от бинарных, 3 опциона, а не 2. Иногда, в зависимости от рыночной ситуации, один из опционов полностью или частично меняется на фьючерс....Читать далее

Где (или у кого) можно купить данные по календарным спредам Si за последние 2 года? Желательно тики или минутки.

Психологически готовимся к отрицательным ценам в стакане

Вот такой стакан по нефти можно будет увидеть если произойдет полная ж. и 2020 окажется только разминкой перед 2021. А вообще, как видите, нефть уже около недели торгуется в бэквордации, т.е дальние контракты дешевле ближних. Это говорит о высоком спросе «прямо сейчас» и теоретически свидетельствует о переходе к бычьему рынку....Читать далее

Почему никто не пользуется календарными спредами? это самый легкий путь для того, чтобы переходить из ближнего фьючерса в дальний. Вот скажем есть LKM0LKU0 инструмент. И я один в стакане! Приходите!

Почему никто не пользуется календарными спредами? это самый легкий путь для того, чтобы переходить из ближнего фьючерса в дальний. Вот скажем есть LKM0LKU0 инструмент. И я один в стакане! Приходите!

Разминка перед завтрашней опционной конференцией: календарные спреды.

С 21 мая биржа переходит на новый алгоритм расчета ГО, при этом нам обещают, что ГО на календарные спреды будет существенно снижено по сравнению с нынешней ситуацией. Давайте в это поверим и рассмотрим, что и зачем можно делать с календарными опционными спредами....Читать далее

Календарный спред. Сделка №1. Счет 2. Итог: + 26.01$. Реал.

Доброго времени суток.
Сегодня закрыл последнюю сделку по 30-трежерисам, на 2-ом счету.
1. Нефть                     : — 220$
2. Золото                    : + 150$
3. 10-трежерис           : — 78.12$
4. 30-трежерис           : + 174....Читать далее

Календарный спред. Сделка №1. Итог: - 68.12$. Реал.

Доброго времени суток.
Удалось закрыть последнюю позицию по 30-трежерисам.
1. Нефть                     : — 220$
2. Золото                    : + 150$
3. 10-трежерис           : — 78.12$
4. 30-трежерис           : + 80$
Итого: — 68....Читать далее

Календарный спред. Сделка №1. Промежуточный итог: - 148.12$. Реал.

Доброго времени суток.
По золоту завтра экспирация, да и трежерисам осталась два дня.
Позиции буду закрывать.
По 30-летним трежерисам в стакане никого нету, придется ждать экспирации и поставки фьючерса, и только потом крыться, иначе получим убыток....Читать далее

Календарный спред. Сделка №1. Промежуточный итог: - 635.63$. Реал.

Доброго времени суток.
Сегодня экспирация по нефти.
Общий результат, по первому счету выглядит вот так:
1. Нефть : -220$
2. Золото : -150$
3. 10 лет трежерис: -109.38$
4. 30 лет трежерис: -156.25$...Читать далее

Календарный спред. Сделка №1. Промежуточный итог: - 557.49$

Доброго времени суток.
На текущий момент позиции выглядят вот так:
1. Нефть : — 280$.
2. Золото : — 90$.
3. 10-трежерис: — 78,12$.
4. 30-трежерис: — 109,37$.
Итого: — 557,49$.
Желаю всем успехов в торговле....Читать далее