Занимаюсь писаниной тестера для откатов на реверсе, сделал всю логику, заполнение, расчеты, выходы, статистику и т.д но только для 1 буфера т.е. одновременно может быть только 1 позиция. Дальше буду расширять, но перед этим столкнулся с одной не очевидной для меня вещью....Читать далее

Всем привет! Буквально вчера вот начал разбираться что такое риск- и мани- менеджмент вообще и у меня возник такой вот вопрос:
Есть какой-то капитал, есть какой-то допустимый риск на этот капитал, есть стоп. Сам риск я регулирую лотом (то есть если риск 5%, а стоп стоит ниже цены открытия на 10% — я открываю позицию на половину капитала и получаю совместный риск кэша и позиции = 5%)...Читать далее

Имея, как не успешный, так и  успешный опыт торговли, поделюсь, что на мой взгляд является одним из главных факторов в трейде. Не буду касаться стиля работы и т.д. тут каждый подбирает сам для себя, как правила путем проб и ошибок. Перейду к главному на мой взгляд....Читать далее

Я думаю многие, особенно кто не первый год на рынке считают, что торговать на рынке прибыльно не просто. И уж точно торговать убыточно гораздо проще, чем прибыльно. Но вся ирония в том, что торговать убыточно (со стат. значимостью) также сложно, как и прибыльно....Читать далее

В начале книги «Одураченные случайностью» Талеб приводит рассказ о двух трейдерах-соседях: Неро и Джоне.
Умный и сверхосторожный Неро, глупый и удачливый до поры до времени Джон.
Так и хочется добавить к ним в компанию третьего соседа — оптимального трейдера Тома, который (упрощенно говоря) делит свой капитал на две половины, одной половиной управляет как Неро, второй — как Джон (но чуть дальновиднее Джона)....Читать далее