Записи по тегу "опцоны"

Ожидаемая волатильность

Трейдеры,
подскажите, пожалуйста, как рассчитать ожидаемую волатильность акции (implied volatility) при торговле опционами со ссылкой на литературу.
Заранее спасибо!

ВЕБИНАР "Как SPAN показывает точки концентрации стопов" от Сергея Олейника

Построение стратегии

Коллеги, подскажите. Хочу построить торговую стратегию на опционах. Провел анализ цен акций (американский рынок) и выявил некоторую закономерность. Детали долго рассказывать, но по статистике в 90% случаев цена после получения сигнала (в течение месяца, примерно) не преодолевает определенный уровень....Читать далее

Справедливая стоимость опциона. Простой пример.

В качестве лирического отступления
В предыдущем посте я поделился своими небольшими изысканиями по восстановлению улыбки волатильности. После получения результата на руки напал острейший приступ чесотки по испытанию системы в бою. Всё-таки модель моделью, а skin in the game – это совсем другое....Читать далее

Интересный персонаж. И сам зарабатывает и контрагентов не обижает

Он появился вчера в начале вечерней сессии. И, особо не заморачиваясь, прикупил примерно 10 000 опционов call 70го страйка брента. Очень дорого прикупил, в районе по 50ти центов (27 iv). Сегодня утром отдал весь объем очень дешево, всего по доллару (до 21 iv) продавал....Читать далее