Посчитал корреляцию соседних приращений (натуральных) логарифмов цен. Внутри основной сессии Ri для (H+L)/2 эти показатели следующие:
0.259 — M4
0.251 — M1
0.234 — S15
Также они:
— падают примерно в 2.5 раза на вечёрке
— для цен close близки к нулю...Читать далее

Увеличил (на порядок) допустимую погрешность вычислений и повторил действия из предыдущей части. Разбивку на дневную/вечернюю сессии не делал, хотя такая возможность есть.
Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:...Читать далее

В теории уменьшение таймфрейма в 4 раза (без учёта издержек) должно давать:
— увеличение количества сделок в 4 раза
— уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
— увеличение общей прибыли в 2 раза
Но так ли это на практике?
Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:...Читать далее

Из недавних достижений: установлено (для Ri, Si, Br) как по списку сделок (если известны интервалы времени между ними) определить направление их совершения. Минимум математики и наблюдательности. «Стрела времени» выдаёт себя.
В этом смысле open и close имеют некоторые статистические свойства, одно из которых — концептуально асимметрично....Читать далее

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность....Читать далее

В мониторингах счетов увидел часто повторяющуюся одну и ту же картину слития счетов.
Это не обвал индексов или нефти, а валютный рынок. Поэтому куда интереснее.
Вот несколько скринов с разных счетов. Многих неплохих скальперов-роботов уничтожило....Читать далее

    Прежде чем переходить к заключительной части статьи о рыночной неэффективности
(https://smart-lab.ru/blog/503143.php, smart-lab.ru/my/Elwood/blog/all/page2/, smart-lab.ru/blog/480438.php, smart-lab.ru/blog/491407.php), я хотел бы, по возможности, кратко затронуть огромную, важную тему, касающуюся случайностей и закономерностей на рынках....Читать далее

          Всем доброе утро! Многие трейдеры, пытаясь «разогнать»  свой счет используют весьма высокорисковый трейдинг. В это понятие входит и чрезмерно большие плечи и  пересиживание в убыточной позе даже с одним плечом. я не бру в расчет те случаи, когда данные рисковые сделки происходят хаотично, «по наитию» или в стремлении отыграть текущий убыток....Читать далее