Записи по тегу "тета"

Стратегия "Гамма + Тета" дает до 60% годовых

Кто и зачем манипулирует волатильностью и тетой

Для всех любителей собирать тету в опционах.

Уже и не знаю, сколько раз это было написано, в том числе и здесь, но повторю еще раз.
Торгуя опционы, Вы торгуете гамму и вегу. Т.е., прогнозируете будущую волатильность базового актива и IV. Тета — это просто последствия Вашей гамма-ставки.
Если ставите на то, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет меньше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с отрицательной гаммой....Читать далее

Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…

Дельта-хеджирование.

Продается тэта!

Подрощенная. Привитая. Ходит в лоток. Обращаться в стаканы 63го и 64го страйков ближнего контракта Brent до вечернего клиринга.

Опционы, торговля волатильностью, часть 1.

youtu.be/HHfpZUFqbeg

Дельта нейтральная стратегия - как обмануть тету

Всем привет!
Есть очень простой алгоритм зарабатывать в любом направлении — рост или падение — у вас прибыль.
Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу....Читать далее

Вся правда об опционах. Или всё, что требуется знать, чтобы ими торговать (философия покупки опционов).

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:
1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл....Читать далее

Тета выходных дней.

Как распадаются опционы в выходные дни?
Исходя из анализа писем, поступающих на мой сайт, можно сделать вывод, что большинство людей, интересующихся опционами, полагает, что тета распадается линейно. Конечно, на длительном временном отрезке, тета распадается со скоростью, которую показывает опционный калькулятор....Читать далее