Новый интересный индикатор для анализа Настроения: Обсуждаем

Всем привет! Сегодня хочу пообщаться с Вами на идею того, чтобы обновить индикатор.

В данный момент всё работает очень относительно просто. Используется модернизированный индикатор RSI, границы которого устанавливаются 1им стандартным отклонением от исторической середины RSI. Звучит, может быть, сложно, но на деле все просто.

Есть данные, есть середина этих данных и есть отклонение от этой середины данных. Вот от этого отклонения мы и получаем сигналы. Они показывают когда покупки/продажи резко увеличились или уменьшились.

Тем не менее, появилась идея пойти дальше. На западе есть популярный индикатор, который используется для анализа отчётов COT.

Давайте напомню что такое чистые позиции и открытый интерес перед тем как объясню его.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Открытый интерес — это покупки и продажи всех участников соединенные вместе.

Допустим что соотношение чистых позиций и открытого интереса это K.

Тогда индикатор работает следующим образом,- K сегодня отнимается от минимального значения K за n недель.

Дальше это все делится на максимум K за n недель и от этого отнимается минимальные значения K за n недель.

Этот индикатор очень популярен на западе. Я не слышал, чтобы кто-то попробовал подстроить его под данные Мосбиржи, хоть это и будет выглядеть по другому.

Я прикрепил свой вариант (прикрепленное фото) как это может выглядеть.

sp — продажи юр лиц
lp — покупки юр лиц
fsp — покупки физ лиц
flp — продажи физ лиц

Strategy Value — наша стратегия.




Результат показывает цифру от 0 до 100. Чем ближе к 100, тем более оптимистичны юр лица, чем ближе к нулю, тем пессимистичнее.

Я уже протестировал индикатор через бэктест и результаты были немного лучше, чем то что используется сейчас. Пока не готов ими делиться, нужно сделать больше тестов.

Надеюсь что Вы не заснули пока читали это! Интересно Ваше мнение.

Платформа для анализа настроения — mscinsider.com (предупреждаем когда юр лица или физ лица перепокупают или перепродают ваши активы).

t.me/MSCinsider — телеграмм канал


С уважением,

Андрей