динамическая скользяшка....

все уже украдено до вас...©...

Тушар Чанде построил динамику на основе волатильности, но как-то неохота мне цеплять за волатильность… зацеплюся за приращения (как учит нас уважаемый АГ… тем более при больших делах приращения не чуть не меньше бывают, чем волатильность ...)...
сбер от от 5.21 года по нонешние времена… период задаем 1 для начала....
дальше Система сама определяет какой период ей подходит....

минимум 1… максимум 110 дней

вариант два
так как от 1 оттолкнуться не совсем корректно возьмем для начала 21 день...(широко распространенный в узких кругах)

уже лучше… максимальный период 126 дней...

трейдинг технический анализ скользящие средние

wistopus

не определен

3 598

с 24 июля 2019

12 Комментариев

Сергей Сергаев
21 июля 2024, 16:17
волатильность показывает всего-то амплитуду высокочастотной составляющей сигнала. а любая скользящая — это уже фильтр низких частот.
довольно странно настраивать фильтр низких частот по величине амплитуды высокочастотных колебаний.
ведь низкочастотный тренд может существовать как при большой амплитуде высокочастотного сигнала так и при его низкой амплитуде. и на его период это не особо повлияет.
да и сами по себе характеристики ФНЧ скользящей средней крайне низкие, зачем вообще пользоваться палкой-копалкой в XXI веке…
+2
- SergeyJu
  21 июля 2024, 16:23
  Сергей Сергаев, хотя у меня и не получилось его использовать, но теоретически смысл есть. Для ФНЧ желательно (а) подавлять высокие частоты, (б) иметь минимальную задержку.
  Выстраивая зависимость задержки ФНЧ от желаемого подавления в высокочастотной области мы пытаемся подогнать фильтр под эти желания.
  +1
  - Сергей Сергаев
    21 июля 2024, 17:40
    мы пытаемся подогнать фильтр под эти желания.
    SergeyJu, вы там как-то про подгонку спрашивали… так вот тут сами описали один из видов подгонки — структурный.
    стр.66 диссертации «Моделирование, оценка и снижение рисков финансовых инвестиций в условиях развивающегося фондового рынка» Киселев Дмитрий Иванович
    0
    - SergeyJu
      21 июля 2024, 17:49
      Сергей Сергаев, а использование простой скользяшки не есть подгонка?
      Все, что мы делаем помимо данной нам природой интуиции есть подгонка.
      +1
      - Сергей Сергаев
        21 июля 2024, 17:57
        SergeyJu, сигнал можно разложить на составляющие его частоты, а затем сделать выводы по спектру. это не подгонка — это называется анализ сигнала.
        другой вопрос что ценовой биржевой ряд имеет неэргодичные случайные приращения и как с этим бороться. но не поставив правильный вопрос и ответ на него не найдешь…
        +2
        SergeyJu
        21 июля 2024, 18:05
        Сергей Сергаев, меняем шило на мыло с помощью преобразования Фурье?
        Какая разница, применять оптимизационные процедуры во временной или в частотной области? Если бы у рынка как у системы был бы собственный базис, несомненно было бы выгодно переходить к собственному базису. Однако, в отличие от акустики и радиофизики, ничего подобного у рынка нет.
        +2
        Сергей Сергаев
        21 июля 2024, 18:14
        SergeyJu, если базиса нет, то это открытие на нобелевку!
        а куда подевались более десятка стилизованных эмпирических фактов, обнаруженных учеными за десятилетия исследований рядов цен биржевых инструментов?
        0
        SergeyJu
        21 июля 2024, 18:39
        Сергей Сергаев, ключевое слово — СОБСТВЕННЫЙ базис. Так-то у любого ценового ряда базисов без счета, ортогональных, не ортогональных, каких угодно, кроме собственного.
        +1
        RKS_01
        30 июля 2024, 16:58
        Сергей Сергаев, добрый!
        
        1. Можете сделать топик, про разложение сигнала
        Если не является большой тайной конечно
        
        2. Волатильность используем успешно
        Пожалуйста подскажите, где достоверно почитать про низкие частоты?
        0