Фандинг в Квике - терзают смутные сомненья

В кои то веки решил проверить — а как там фандинг копится и... ничего не понял.

Привожу скрин, такие вводные:
CNYRUBF лонг +100 лотов,
цена закрытия вечернего клиринга на графике в 18:45 (5 минутка) 12.974,
текущая цена CNYRUBF 12.951
фандинг отрицательный -0.0295, т.е. на мой лонг должно накапать +2950 руб,
В итоге ожидаю
Вармаржу= ТекущаяПереоценка + Фандинг
(12951-12974)*100 + 2950 = +650
а в Квике вижу — 3900!!!!

плиз, покажите где я ошибаюсь.

Еще смущает в Квике параметр Эффект.цена.поз. = 12.990 это что за цена такая? на закрытие не похожа.
Есть подозрение, что именно Эффект.цена.поз. изменяется при фандинге:

Эффект.цена.поз.=ЦенаЗакрытия + Фандинг

но блин в моем случае она должна быть:

Эффект.цена.поз.=12.974 - 0.0295 = 12.944 но в квике вижу 12.990!!! т.е. ухудшение позиции при плюсовом фандинге.

фандинг форекс quik CNYRUB

QUIK Юань Рубль

Zoran

Москва

с 21 марта 2012

20 Комментариев

Константин Дубровин
18 сентября 2024, 21:20
не знаю как в рисовом в долларе фандинг определяется по курсу цб к торгам вечным с 10 до 15-30 ( средневзвешанная цена) и соответвенно на вечернем клиринге капает
т.е торги с 15-30 до 19-00 вообще на фандинг не влияют...
0
- Иван Иванов
  18 сентября 2024, 21:34
  Константин Дубровин, фандинг начисляют в 7 вечера
  0
  - Zoran
    18 сентября 2024, 21:52
    Иван Иванов, вот я про это — в 7 вечера не вижу никакого фандинга
    0
Константин Дубровин
18 сентября 2024, 21:39
начисляют в 7 вечера а рссчитывают по ценам до 15-30
0
- Иван Иванов
  18 сентября 2024, 21:44
  Константин Дубровин, и че? это вот вы к чему сейчас сказали ?
  
  0
Иван Иванов
18 сентября 2024, 21:45
эта… считайте итоговую сумму по счету и не засирайте себе мозг)
эффективная цена позиции, наскоько я помню, это средняя по счету
но средняя не с момента открытия позиции, а с последнего начисления вар.маржи

+1
- Zoran
  18 сентября 2024, 21:50
  Иван Иванов, эффективная цена позиции из руководства Квика — это цена при которой вармаржа = 0
  
  но идея хорошая, надо понаблюдать
  0
Zoran
18 сентября 2024, 21:48
т.е. мы же джентльмены, верим ММВБ на слово?
Фандинга в открытую нигде нет. Даже в брокерских отчетах.
+1
- Большой Брат
  18 сентября 2024, 22:14
  Zoran, Основные параметры срочного контракта — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
  0
  - Zoran
    19 сентября 2024, 07:37
    Большой Брат, каждый день туда захожу. Но вот решил проверить — а правда ли такой фандинг? и не вижу его на счете. Написал в БКС — говорят что это все НКЦ.
    
    Очень мутная история
    0
    - Большой Брат
      19 сентября 2024, 08:32
      Zoran, Я давно ВФ не торговал и ещё реже проверял брок.отчеты, но помнится что отдельной строкой или позицией в отчете он не начисляется, он суммируется с фин.результатом операций с ВФ.
      0
- Иван Иванов
  18 сентября 2024, 22:23
  Zoran, фандинга в открытую нет, а начисления есть.
  вы +3000 по счету не можете увидеть ?
  прошлой зимой я активно собирал фандинг. Позицию открывал каждый день вечером до клиринга и закрывал после. И те несколько тысяч, которые добавлялись ежедневно, были видны невооруженным взглядом.
  ------
  да пересчитывал, проверял. Да, у учетом непоняток вход по рынку или лимиткой- все было более менее верно.
  ------
  возможно, дело в том что у вас много открытых позиций на одном счете ?
  мне было проще, я торговал интрадей, поэтому к вечеру у меня оставались только вечные фьючи
  0
  - Zoran
    19 сентября 2024, 07:30
    Иван Иванов, приятно видеть практика. Я сам робота использовал, наверно с полгода — собирал фандинг. Но из-за множества открытых позиций не обращал внимание на конкретный финрез (главное в плюс). Даже когда открывал по 1000 лотов юаня.
    
    А тут решил посчитить на небольшой позе и в упор не вижу фандинга. Озадачил БКС пусть ответят.
    Они уже предварительно соскочили, с комментарием — это все НКЦ считает и мы не при делах.
    0
funjpg
19 сентября 2024, 10:28
Фандинг не меняет эффект.цена.поз

Эффективная цена позиции это цена по которой был расчет П/У в вечерний клиринг. Фандинг прибавляется (в вашем случае) к вар. марже, которая прибавляется (списывается) в вечерний клиринг.

Другими словами. Вар.маржа (в вечерний клиринг) = (эффект.цена поз. (она же Расчетная цена вечернего клиринга) — цена покупки + Фандинг*1000) * кол-во лотов
Эту сумму должен написать брокер в отчете по начисленной/списанной вар.марже по каждому инструменту
+1
- Zoran
  19 сентября 2024, 12:03
  funjpg, верно. Но по моим скринам получается фандинг=0. Буду дальше копать.
  0
  - funjpg
    19 сентября 2024, 13:10
    Zoran, на этом скрине нет отчета брокера, с начисленной/списанной вар. маржой. Я фандинг находил в отчете брокера, когда проверял размер зачисленной вар.маржи. Вар.маржа отличалась на величину фандинга. В квике фандинг есть в таблице текущие торги/ставка переноса.
    Еще раз, фандинг начисляется/списывается сразу на счет в плюс/минус к вечерней вар.марже.
    
    Фандинг, он сука, как суслик, ты его не видишь, а он есть
    +1
    - Zoran
      19 сентября 2024, 13:29
      funjpg, )))))… точнее не скажешь
      Да, похоже он сразу зачисляется в 19:00 и в текущей вармарже его нет.
      Спасиб
      0
Johnny_22
26 сентября 2024, 15:29
у БКС все четко по фандингу, провернено не раз
0
- Zoran
  26 сентября 2024, 22:05
  Johnny_22, Да, я тож разобрал однодневные отчеты — все ОК.
  Но блин про суслика — в точку
  0
  - Johnny_22
    27 сентября 2024, 08:18
    Zoran, а вот есть мнение, почему до сих пор отрицательный фандинг на юане? так то юаневые ставки уже несколько дней ниже рублевых. Еще какие то супер риски закладывают…
    0