Zoran
Zoran личный блог
18 сентября 2024, 21:06

Фандинг в Квике - терзают смутные сомненья

В кои то веки решил проверить — а как там фандинг копится и... ничего не понял.

Привожу скрин, такие вводные:
CNYRUBF лонг +100 лотов,
цена закрытия вечернего клиринга на графике в 18:45 (5 минутка) 12.974,
текущая цена CNYRUBF 12.951
фандинг отрицательный  -0.0295, т.е. на мой лонг должно накапать +2950 руб,
В итоге ожидаю
Вармаржу= ТекущаяПереоценка  + Фандинг
(12951-12974)*100 + 2950 = +650
а в Квике вижу — 3900!!!!


Фандинг в Квике - терзают смутные сомненья

плиз, покажите где я ошибаюсь.

Еще смущает в Квике параметр Эффект.цена.поз. = 12.990 это что за цена такая? на закрытие не похожа.
Есть подозрение, что именно Эффект.цена.поз. изменяется при фандинге:

Эффект.цена.поз.=ЦенаЗакрытия + Фандинг

но блин в моем случае она должна быть:

Эффект.цена.поз.=12.974 - 0.0295 = 12.944  но в квике вижу 12.990!!! т.е. ухудшение позиции при плюсовом фандинге.


20 Комментариев
  • Константин Дубровин
    18 сентября 2024, 21:20
    не знаю как в рисовом  в долларе фандинг определяется по курсу цб к торгам вечным с 10 до 15-30 ( средневзвешанная цена) и соответвенно на вечернем клиринге капает
    т.е торги с 15-30 до 19-00 вообще на фандинг не влияют... 
    • Иван Иванов
      18 сентября 2024, 21:34
      Константин Дубровин, фандинг начисляют в 7 вечера
  • Константин Дубровин
    18 сентября 2024, 21:39
    начисляют в 7 вечера а рссчитывают по ценам до 15-30
    • Иван Иванов
      18 сентября 2024, 21:44
      Константин Дубровин, и че? это вот вы к чему сейчас сказали ? 


  • Иван Иванов
    18 сентября 2024, 21:45
    эта… считайте итоговую сумму по счету и не засирайте себе мозг)
    эффективная цена позиции, наскоько я помню, это средняя по счету
    но средняя не с момента открытия позиции, а с последнего начисления вар.маржи
        • Большой Брат
          19 сентября 2024, 08:32
          Zoran, Я давно ВФ не торговал и ещё реже проверял брок.отчеты, но помнится что отдельной строкой или позицией в отчете он не начисляется, он суммируется с фин.результатом операций с ВФ.
    • Иван Иванов
      18 сентября 2024, 22:23
      Zoran, фандинга в открытую нет, а начисления есть. 
      вы +3000 по счету не можете увидеть ? 
      прошлой зимой я активно собирал фандинг. Позицию открывал каждый день вечером до клиринга и закрывал после. И те несколько тысяч, которые добавлялись ежедневно, были видны невооруженным взглядом.
      ------
      да пересчитывал, проверял. Да, у учетом непоняток вход по рынку или лимиткой- все было более менее верно.
      ------
      возможно, дело в том что у вас много открытых позиций на одном счете ? 
      мне было проще, я торговал интрадей, поэтому к вечеру у меня оставались только вечные фьючи
  • funjpg
    19 сентября 2024, 10:28
    Фандинг не меняет эффект.цена.поз

    Эффективная цена позиции это цена по которой был расчет П/У в вечерний клиринг. Фандинг прибавляется (в вашем случае) к вар. марже, которая прибавляется (списывается) в вечерний клиринг.

    Другими словами. Вар.маржа (в вечерний клиринг) = (эффект.цена поз. (она же Расчетная цена вечернего клиринга) — цена покупки + Фандинг*1000) * кол-во лотов
    Эту сумму должен написать брокер в отчете по начисленной/списанной вар.марже по каждому инструменту
      • funjpg
        19 сентября 2024, 13:10
        Zoran, на этом скрине нет отчета брокера, с начисленной/списанной вар. маржой. Я фандинг находил в отчете брокера, когда проверял размер зачисленной вар.маржи. Вар.маржа отличалась на величину фандинга. В квике фандинг есть в таблице текущие торги/ставка переноса.
        Еще раз, фандинг начисляется/списывается сразу на счет в плюс/минус к вечерней вар.марже.

        Фандинг, он сука, как суслик, ты его не видишь, а он есть
  • Johnny_22
    26 сентября 2024, 15:29
    у БКС все четко по фандингу, провернено не раз
      • Johnny_22
        27 сентября 2024, 08:18
        Zoran, а вот есть мнение, почему до сих пор отрицательный фандинг на юане? так то юаневые ставки уже несколько дней ниже рублевых. Еще какие то супер риски закладывают…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн