Ho_Chu
Ho_Chu личный блог
03 октября 2024, 18:42

где можно скачать котировки фьючерсов, кроме Финама?

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода

например, склеиваем в день, предшествующий экспирации, т.е. не 19.09, не в ночь с 17 на 18.09 как это делает финам, а 18.09, например в 11:40 заканчивается 9.24, а в 11:45 начинается 12.24… дату/время склейки мы знаем, перезайти — только ночь не поспать ))

но для этого нужны котировки
а их нет ((

24 Комментария
  • Влад Л.
    03 октября 2024, 18:53
    Не помню точно, но что-то вроде до 11-12гг
    должно быть тут
    iss.moex.com/iss/reference/
    https://www.moex.com/a2193
      • Ramha
        03 октября 2024, 20:29
        Ho_Chu,  сам догадаешься какие цифры в строках исправить 
          • Ramha
            03 октября 2024, 21:04
            Ho_Chu, наверно в древних только дневки или через подписку отдадут историю. Напиши им в поддержку.
  • __rtx
    04 октября 2024, 20:50

      

      • __rtx
        04 октября 2024, 20:50
          
          • __rtx
            04 октября 2024, 20:50
              
              • __rtx
                04 октября 2024, 20:50
                  
                  • __rtx
                    04 октября 2024, 20:50
                      
                      • __rtx
                        04 октября 2024, 20:50
                          
      • __rtx
        04 октября 2024, 20:49
          
  • __rtx
    04 октября 2024, 20:49
      
  • Кирилл Вдовин
    04 октября 2024, 02:32
    Забей, тема давно хожена и перехожена. Вариантов поведения фьючей на (не за долго до) экспире много и они периодически меняются. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн