18 октября 2024, 14:22
АЗЫ ОПЦИОНИКИ – волатильность у нас и за кордоном
Наши закордонные коллеги активно изучают, развивают и торгуют опционами.
Некоторые их наблюдения полезны для трейдинга и на нашем рынке.
Например,
«Привет, Станислав, Как часто индекс VIX поднимается выше 60? Ответ звучит не очень часто. За последние 20 лет индекс VIX лишь трижды поднимался выше 60 баллов.» |
Поэтому через призму заморского опыта можно оценивать и нашу волатильность — историческую, текущую, ожидаемую, реализованную и т.д.
И когда мы видим IV до 90-120% на нашей бирже по любым инструментам или более скромные, но почти максимальные цифры по нашим фишкам, это отличный сигнал для принятия решения.
Все графики волатильности доступны в квике, на сайте биржи, в опционных калькуляторах.
Sloikin, 👍
khornickjaadle, успеется, на Штокмане работы почти 20 лет велись.
Школа Свободных Наук, Ну если предложение просто РАСТИ не будет, а спрос будет ПАДАТЬ, то соотношение спроса и предложения сильно изменится и цены будут падать.
Витя, это норма для Смарт-Лаба, садисткие штучки… неугодных клоно-ботами провоцируют, клоно-ботов не банят, банят их жертв.
Ждём открытия кранов и обрушения цен ниже 50 долларов за баррель.
США не угомонятся пока не выкачают весь пермский бассейн. Только потом будет спокойствие.
Стас Егоров, Что вообще это значит — «Частичное погашение без уменьшения номинала»? Де-факто — номинал облиги будет медленно, но верно амортизировать (на 17.11.24 — 953,16), а купон 20 пр. каждый м...
((...))), 👍
PP PP, Европа давно полностью под США. Фактически прислуга..
Или у вас тоже хорошее чувство юмора?)
Максим Ленский, торговать через БКС можно чем угодно, только есть реальный шанс проторговаться.
Брокер — это не ваш партнёр, а ваш самый опасный и прямой конкурент на рынке, гонящийся за вашими д...
Va Chen,
пока нет системы в этой безсистемной экономике и на безсистемной бирже
так точно!
и знающие толк в IV на этом изрядно заработали.
у нас КАЖДЫЕ три дня в неделю тоже торгуются квази 0DTE опционы.
и желающие могут сквизить гамму без проблем, пусть и более скромно по цифрам.
шедеврально! )))
кому как — до х100...1000 этого мало?
да, такое бывает на рынке.
и может повториться снова — если геополитика подкинет своего «черного лебедя» (((
отечественного сво-лебедя видели не так давно — и его угроза не миновала, пуcть и в ином обличье.
в общем, есть IV как индикатор и барометр рыночной погоды.
мониторим, реагируем, хеджируемся и зарабатываем на ее зигзагах.
Поделитесь ссылкой на сайт биржи, где можно глянуть график iv БА
кривая IV как пример
www.moex.com/msn/ru-options-calc#board-and-volat
чтобы iv так использовать нужен исторический график iv базового актива, я именно об этом и спросил, а вы скинули ссылку на график улыбки в моменте.
не любитель копаться в архивах.
мне хватает того, что есть в квике за текущий год и как раз в моменте.
где-то на сайте биржи, вероятно, такие исторические данные есть.
поищите или напишите на help@moex.com или на смартлаб в ВОПРОСЫ.
кто знает, ответит.