Собственно, хватит с меня этого дрочилова. До декабря еще поторгую на М30 и М5. Затем перейду на четыре часа — 30 минут и 5 минут. Буду ловить 4 часовые тренды, что есть дневные свечи, идущие в одном направлении. И если на откатах пирамидить буду, то профит будет отличный.
А на всяких мемкоинах и коинах неликвидных, вообще перейду неделя-дневка-4 часа. ( ну может еще 30 минут подключу чтобы заходить с мелким стопом. )
Вот такие дела.. Выговорился… Полегчало..
А что тут смешного? Каждому инструменту свое время. Сейчас в роботах менее 10% биржевого капитала.
остальное онанизм
все правильно сделал
сижу по шейку в фонде ликвидности и учусь выдержке
так хвостиком играюсь
в прошлом годе в это время я был ого го
в этом поумнел
а так все норм и отл чего и всем желаю норм трейдерам
на фонде ставка у меня вроде есть
Советую почить книгу Тимофея Мартынова.
Laukar, цитата из книги Тимофея:
Бесполезные инструменты теханализа:
— фигуры технического анализа;
— стохастик;
— RSI;
— комбинации японских свечей (не путать с паттернами);
— волны Эллиота;
— уровни Фибоначчи.
Данные инструменты отнесены к бесполезным на основании эмпирического опыта. Список составлен по результатам общения с десятками успешных трейдеров, ни один из которых не использует эти инструменты для целей устойчивого извлечения прибыли. В то же время я не знаю ни одного стабильного успешного трейдера, который бы торговал, используя их.
Мартынов Т.В., Механизм трейдинга, стр. 230
И зачем вы мне советуете читать Это?
Это тот самый Тимофей, который зеленые дни считает, и на этом делает выводы, а фибоначчи у него не работает!
Не надо слушать инвесторов, когда речь идет о спекуляциях!
Когда он отменял медвежий рынок, я шортил от Фибоначчи!
Фибоначчи — это просто линейка, которой можно измерить импульс в процентах!
Она работает в паре со стопами и тейками, а не сама по себе!
Если амплитуду импульса принять равным единице и началась коррекция, то очевидно, что эта коррекция будет иметь некую величину, от 0 до 100% по отношению к длине импульса!
Чисто математически входить в продолжении импульса выгоднее, когда потенциал тейка больше, чем потенциал лося.
В точке 61% (чуть больше, чуть меньше) размах возврата к началу коррекции будет почти в 2 раза превышать расстояние до начала импульса.
Если рынок нейтрален, то это можно торговать по системе 2 к 1 пусть даже с вероятностью 50%!
Для спекулянта — это нормально, а вот для человека, который входит на века в этом нет никакого смысла. Так как он не выйдет со стопом и будет придумывать себе другие основания нахождения в позиции. Он же не «дурак какой», чтобы купить, а потом со стопом продать!
(-медленно садится) С кряхтением садится на стул
(-стар я что-то стал) — Стар я что-то стал...
(-медленно встает) — И встает медленно…