Нетто-продавцами акций продолжают оставаться розничные инвесторы (6,8 млрд руб), также продажи осуществляли нерезиденты (4,7 млрд руб) - Банк России - Обзор финансовых рисков - ноябрь 2024г

Банк России — Обзор финансовых рисков — ноябрь 2024 года

Новый виток санкций во второй половине ноября привел к краткосрочному росту волатильности на валютном спотовом рынке и ослаблению национальной валюты, чему также способствовало снижение объемов чистых продаж валюты экспортерами. На российском фондовом рынке в первой половине месяца наблюдалась преимущественно положительная динамика. Однако к концу ноября тренд изменился и стоимость ценных бумаг перешла к снижению, в том числе на фоне изменения ожиданий рынка относительно траектории движения ключевой ставки и эскалации геополитической напряженности.

Валютный рынок

Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре снизились на 23% относительно октября и составили 8,0 млрд долл. США.
В целом за месяц рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню.
В начале декабря ситуация на валютном рынке стабилизировалась, с 1 по 7 декабря рубль укрепился на 7,7% относительно доллара США, полностью отыграв ослабление конца ноября и вернувшись на уровень ниже 21 ноября (на 7 декабря составил 99,42 рубля за доллар США).
Для снижения волатильности и стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России приостановил покупку иностранной валюты.

Нетто-продавцами акций продолжают оставаться розничные инвесторы (6,8 млрд руб), также продажи осуществляли нерезиденты (4,7 млрд руб) - Банк России - Обзор финансовых рисков - ноябрь 2024г

Рынок ОФЗ:

Минфин России в ноябре разместил ОФЗ на аукционах на сумму 140,6 млрд руб. по номиналу (5,9% от плана на IV квартал 2024 года).
Основными покупателями на аукционах, как и месяцем ранее, остались СЗКО – они купили 61,9% всех ценных бумаг
Крупнейшими продавцами на вторичном рынке, как и в предыдущем месяце, были кредитные организации, которые суммарно продали ОФЗ на 25,1 млрд руб
Основными покупателями в отчетный период были НФО в рамках доверительного управления и за счет собственных средств
Наибольший объем ОФЗ на аукционах в ноябре (как и месяцем ранее) выкупили СЗКО, на долю которых пришлось 61,9% всех покупок

Рынок корпоративных облигаций:

Объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) вырос за месяц на 995,6 млрд руб. (3,6% в относительном выражении), в основном за счет размещения облигаций компаний нефтегазового сектора.

Рынок акций:

Среднедневной объем торгов акциями в ноябре превысил максимум с начала года, увеличившись за месяц на 31,8%, до 129,9 млрд руб. (в октябре – 98,5 млрд руб.). При этом доля физических лиц в среднем за месяц выросла на 2,3 п.п., до 76,2% (в октябре – 73,9%).
Основными нетто-покупателями на российском рынке акций в ноябре стали банки, не относящиеся к СЗКО, и НФО за счет собственных средств, каждая категория участников купила акций на 5,4 млрд руб. (в октябре купили на 5,9 и 42,9 млрд руб. соответственно).
Крупнейшими нетто-продавцами акций продолжают оставаться розничные инвесторы, совершившие за месяц нетто-продажи на 6,8 млрд руб.
Также продажи акций осуществляли нерезиденты из дружественных стран (продали на 4,7 млрд руб. в ноябре и на 9,5 млрд руб. в октябре).