MOEX ISS дата сервер. Автоматическое скачивание данных с MOEX.

Сегодня будем учиться скачивать огромные массивы исторических данных с сервера Мосбиржи MOEX ISS. Без программирования. Всё при помощи готовых интерфейсов в терминале для алготрейдинга OsEngine. Бесплатно и без регистрации)

В рамках OsEngine данный сервер данных называется MoexDataServer. Далее так и будем его называть наравне с MOEX ISS.

1. Доступные данные MOEX ISS.

Доступно скачивание свечных данных по российскому рынку следующих классов инструментов:

Акции;
Валютные пары, свопы;
Индексы РТС;
Фьючерсы активные;
Фьючерсы истёкшие.

Таймфреймы: от 1 минуты до 4 часов.

Продолжительность периодов:

По акциям доступны данные более чем за 10 лет, например, часовые свечи Сбербанка доступны с ноября 2011 года.

По некоторым валютам также доступна длительная история, например, часовые свечи по CNYRUBTOM доступны с апреля 2013 года.

2. Настраиваем OsEngine для работы c MOEX ISS.

В главном меню OS Engine выбираем Data:

Откроется главное окно OsData:

В списке Источник выбираем двойным щелчком ЛКМ «MoexDataServer»;
В появившемся окне нажимаем «Подключить».

Дожидаемся изменения статуса сервера на Connect и сообщения Securities downloaded.
Затем нажимаем «Создать сет данных» для настройки параметров получения данных.

В окне настроек необходимо:

Ввести название сета, выбрать коннектор;
Выбрать таймфрейм для свечных данных;
Указать период, за который надо скачать данные;
Добавить нужные инструменты.

В окне выбора инструментов нужный можно найти через списки классов и через поиск по названию. Проставить галочки напротив выбранного инструмента и нажать «Принять»:

После того, как в окне настроек сета появятся выбранные инструменты:

Переключаем Режим сета данных в состояние On и нажимаем «Принять».

После этого начнется загрузка данных.

Для каждого инструмента в сете появится информация о статусе загрузки, количестве данных в %, а также можно просмотреть свечной график и проверить файлы с данными.

Сформированные сеты данных можно использовать в тестировании и оптимизации роботов.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!