Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22

Еще раз спасибо ЦБ.

горчаков алгоритмическая торговля торговые роботы итоги года трейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1728

79 658

с 17 января 2011

95 Комментариев

Gypsy
26 декабря 2024, 10:35
Указана доходность с какого года?
0
- А. Г.
  26 декабря 2024, 10:37
  Gypsy, с даты открытия стратегии 23.01.2019.
  +3
  - Gypsy
    26 декабря 2024, 10:45
    А. Г., Блин, зачем эти мучения? Без обид…
    +4
    - John Wayne
      26 декабря 2024, 10:56
      Gypsy, ответ на этот вопрос вас обидит.
      +1
    - А. Г.
      26 декабря 2024, 10:58
      Gypsy, за тем, что без 24.02.2022 совсем другое
      
      Поэтому задача лишь одна: как в будущем не быть в позиции утром 24.02.22. Я ее уже решил, но, увы, только после 24.02.22.
      
      +2
      - risk8
        26 декабря 2024, 11:17
        А. Г., и как же не быть?
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 12:42
        risk8, если Вы о том, как не быть в позиции 24.02.22, то практически завершенный подход к фильтру я тут давно описал
        
        smart-lab.ru/blog/870951.php
        
        В 2022-м я бы был в ауте с 22.02 по 06.04. А позже этот фильтр еще не срабатывал.
        
        И еще с 2023-го добавил отказ от «синтетических облигаций» до даты отсечки на Мосбирже дивидендов, потому что провал 30.06.22 на графике — это отказ Газпрома от выплаты дивидендов, а на счете у меня были только «синтетические облигации» Газпрома и Сбербанка.
        +2
        Yakovlev Aleksey
        26 декабря 2024, 13:09
        А. Г.,
        «В 2022-м я бы был в ауте с 22.02 по 06.04. А позже этот фильтр еще не срабатывал.»
        
        скажите а как с позиции стат методов можно оценить то, что это не случайность, и в следующий раз на других причинах падения рынка этот фильтр сработает?
        
        Вы считаете, что разовое действие фильтра может быть основанием для внесения его в торговую логику?
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 13:29
        Aleksey, оно не разовое, как это видно в ссылке, а срабатывало и в 2008-м, и в 2014-м и на ковидном падении 2020-го.
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 13:45
        Вот даты в тесте с августа 2005-го. Первая — это день в конце которого надо выйти в аут, а вторая — в конце которого надо восстановить позиции систем на конец этого дня:
        
        26.05.2006 29.05.2006
        15.06.2006 19.06.2006
        08.09.2008 07.10.2008
        27.09.2011 29.09.2011
        03.03.2014 13.03.2014
        16.12.2014 30.12.2014
        22.01.2016 26.01.2016
        10.03.2020 03.04.2020
        21.02.2022 06.04.2022
        21.09.2022 27.09.2022
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 14:00
        И вот что получается на моей публичной стратегии, если еще и убрать убыток 30.06.22 на «синтетической облигации»
        
        +1
        Yakovlev Aleksey
        26 декабря 2024, 14:19
        А. Г., то есть 3х раз достаточно, это статистически значимо?
        +1
        А. Г.
        26 декабря 2024, 14:23
        Aleksey, на тестах 10 раз. Для «долгосрока» и редких событий вполне достаточно, чтобы уменьшить риски.
        0
        Yakovlev Aleksey
        26 декабря 2024, 14:32
        А. Г., или доходность
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 14:49
        Aleksey, для меня всегда был главный коэффициент торговли: «доходность-риск». Как видите, этот фильтр его увеличил и значительно.
        0
        Yakovlev Aleksey
        26 декабря 2024, 15:01
        А. Г., на истории увеличил же, пока, или он предотвратил реальные убытки?
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 15:09
        Aleksey, ну какие убытки на последнем графике с 27.09.22? Там и просадки намного меньше средних на всех 5-ти графиках. Рынок то не «сигнализировал», что надо что-то предотвращать в части просадок. А остальную торговлю я и не менял.
        0
        Yakovlev Aleksey
        26 декабря 2024, 15:12
        А. Г., т.е. вы сделали вывод о том, что данный фильтр поможет избежать значимых просадок в будущем на основании 10 раз в прошлом?
        
        Мое мнение, что конечно это подгонка, причины сильного снижения в будущем могут и скорее всего будут отличаться от причин в прошлом, вы вероятнее недополучите прибыль, чем снизите убытки и тем самым доходность/риск ухудшите.
        
        Это к тому, что вы сошли с того пути, на котором стояли долгое время, нет тут статистически ничего значимого.
        +3
        А. Г.
        26 декабря 2024, 15:21
        Aleksey, если Вы посмотрите на даты фильтра, то увидите, что всем длинным периодам аута предшествовал падающий тренд с ростом волатильности, которого больше в истории никогда не было. Я ведь этот фильтр на SPY с 1993-го тоже протестировал и кризисы доткомов и ипотек выпали из торговли через несколько месяцев после максимумов SPY (в 2000-м максимум — это март, а в 2008-м — это вообще октябрь 2007-го, но выпадение и там и там задержалось на 5-6 месяцев).
        +1
        Yakovlev Aleksey
        26 декабря 2024, 15:21
        А. Г., вы «фильтр бадабума» сформулировали сейчас?
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 15:25
        Aleksey, нет, я вообще торгую только то, что работает и на SPY. Например, поэтому систем на BR со средним временем в позиции больше 2-х дней построить не смог и думаю, что и на биткоине бесполезно мне строить.
        0
        Yakovlev Aleksey
        26 декабря 2024, 15:29
        А. Г., если можете, покажите эквити одного и того же алгоритма на сбербанке, spy.
        
        На биткойне и эфире работает все тоже самое, что и на рос акциях, проверено
        +1
        А. Г.
        26 декабря 2024, 15:40
        Aleksey, да на графике Вы видите эквити алгоритмов на портфеле Газпром+Сбербанк, причем с даты, когда их цены были близки. Зачем Вам Сбербанк в отдельности? Я же много раз писал, что после установки системы в торговлю вообще не смотрю на нее, а занимаюсь анализом только дневных эквити реальных счетов. И даже про 24.02.22 я знаю только то, какие системы были утром в лонге, а какие в ауте.
        
        А фильтр, о котором написал, и применял к эквити реальной торговли.
        0
        А. Г.
        26 декабря 2024, 16:16
        Aleksey,
        
        На биткойне и эфире работает все тоже самое, что и на рос акциях, проверено
        
        Среднее время в позиции какое? Если меньше 2-х дней, то я такое нигде и не тестировал.
        0
        Мультитрендовый
        26 декабря 2024, 15:23
        Aleksey, так причём тут причины будущих снижений? Он же я так понимаю для алгоритмов сделал условия, им вообще пофиг на снижение, они видят сигнал, делают дело)
        0
      - Gypsy
        26 декабря 2024, 11:21
        А. Г., тут не только это. В целом эквити очень не стабильная, есть долгие периоды вообще без доходности с середине 2019 по 2021 гг.
        +1
        А. Г.
        26 декабря 2024, 12:11
        Gypsy, конечно есть, это же торговля Газпромом и Сбербанком со средним временем в позиции больше 2-х дней. В этой торговле ключевым является объем: от 500 млн. до 1 млрд. рублей.
        0
      - Владислав
        26 декабря 2024, 21:53
        А. Г., может тогда не стоит торговать если не умеете? Просто не всем дано.
        0
        КРЫС
        26 декабря 2024, 21:58
        Владислав, вы очень странный -))
        0
        Александр Исаев
        27 декабря 2024, 09:12
        КРЫС, он подозрительный
        +1
        КРЫС
        27 декабря 2024, 12:10
        Александр Исаев, весьма -)) А уж его прыжок на АГ вызвал у меня гомерический смех
        0
        Владислав
        27 декабря 2024, 09:49
        КРЫС, вы тоже ((
        0
        А. Г.
        27 декабря 2024, 15:11
        Владислав, ну покажите Ваш достоверный результат на Мосбирже лет за 5 хотя бы.
        0
        Владислав
        27 декабря 2024, 17:28
        А. Г., зачем? я вообще не торгую акциями.
        0
        А. Г.
        28 декабря 2024, 10:30
        Владислав, а я не торгую нигде, кроме Мосбиржи.
        0
        Владислав
        28 декабря 2024, 11:26
        А. Г., и? Я тоже торгую только на Мосбирже…
        0
      - ves2010
        27 декабря 2024, 09:46
        А. Г., и как решил? я тож решил… вся дичь с полетами на -50% -30% творится только на даунтренде поэтому поменьше лонгов на даунтренде либо хеджировать позу
        
        вобще сложность ситуации 24.02 в том что накануне биржа торговалась частично… т.е вроде и не праздник…
        0
        А. Г.
        27 декабря 2024, 15:11
        ves2010, часть моих систем 22.02.22 в лонг зашли, в этом и вся проблема.
        0
Alexide
26 декабря 2024, 10:43
Если учесть инфляцию Росстата (+30%), то получается еще убыток?
+4
- А. Г.
  26 декабря 2024, 10:48
  Alexide, официальная инфляция в 2019-2024 (без декабря 2024-го ) +52.23%. Да, прибыль над инфляцией за 6 лет невелика.
  +2
  - Alexide
    26 декабря 2024, 11:17
    А. Г., печально у нас с ростом фондового рынка. Не Ваша вина.
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2024, 12:31
      Alexide, то, что роста не будет при такой политике ЦБ со ставкой, я еще в декабре 2023-го тут написал. Но, как видите, небольшое отрицание этой политики 20.12.24 привело к сильному росту.
      +1
      - Boby Fisher
        26 декабря 2024, 14:23
        А. Г., главное чтобы не привело ещё к большему последующему падению, на искусственном позитиве
        +1
        А. Г.
        26 декабря 2024, 14:27
        Boby Fisher, позитив всегда на рынке быстро уменьшает волатильность, а не увеличивает. А мой фильтр основан на динамике волатильности и выключать предлагает при росте за некоторую границу. Поэтому в датах и есть короткие периоды, когда рост волатильности вырубил позиции, но сильный рост цен буквально на следующий день уменьшил волатильность.
        +1
        КРЫС
        26 декабря 2024, 22:04
        Boby Fisher, шортите?
        0
        Boby Fisher
        27 декабря 2024, 13:27
        КРЫС, не, я в эти лотереи уже не играю, просто читаю аналитику и форумы по старой памяти. Так что ни к чему не агитирую, ни шорт ни лонг
        +1
Каторга
26 декабря 2024, 10:47
На депозитах в современной России просадок не бывает. А фондовый рынок из умных людей делает нищих
0
- А. Г.
  26 декабря 2024, 10:51
  Каторга, доходность депозитов 2019-2024 точно отстала от 83% процентов на 20. Но да, эта доходность без просадок была. Ну а для меня главное — это не допустить повторения 24.02.22. Без этого дня график то «в космосе».
  0
  - Каторга
    26 декабря 2024, 10:52
    А. Г., мы в космос летаем на других.веществах
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2024, 11:10
      Каторга, лично я не торгую за пределами российских ценных бумаг и ПФИ на российских биржах, так как риски в других местах считаю на порядок больше.
      0
  - Каторга
    26 декабря 2024, 11:00
    А. Г., еще комиссию добавить и ндфл. На вкладах.ндфл не было раньше
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2024, 11:07
      Каторга, с 2022-го у меня НДФЛ нет, точнее брокер снимает, но налоговая возвращает. А так конечно надо вычесть с годовых прибылей по 13%.
      0
      - SergeyJu
        26 декабря 2024, 11:28
        А. Г., у меня все наоборот. 22 и 23 заметно выше моих установочных 20-25% годовых. А этот год с трудом вытаскиваю на ноль.
        +3
autotrade
26 декабря 2024, 10:54
круто
+1
Valter Falcon
26 декабря 2024, 11:45
Интересно, а господин Горчаков получил поздравления от господина Гусева, тот который Павлович, когда открыл однозначно не правильную стратегию и сейчас благополучно из нее вышел?
0
- А. Г.
  26 декабря 2024, 12:12
  Valter Falcon, моя стратегия никак не изменилась, только фильтр против 24.02.22 введен, но он после ни разу и не сработал.
  0
ves2010
26 декабря 2024, 12:27
Здорово. Успехов.
Кстати не пойму в чем проблема торговать америку тот же tqqq прям ри
+1
- А. Г.
  26 декабря 2024, 12:34
  ves2010,
  
  Кстати не пойму в чем проблема торговать америку тот же tqqq прям ри
  
  Да у меня тесты еще 1998-го показали, что на SPY мои системы лучше, чем на QQQ. Только ликвидность этого фьючерса у нас гораздо ниже RI.
  0
  - Леха Майтрейд
    26 декабря 2024, 13:31
    А. Г., Дык у вас вроде не активная торговля же или нет?
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2024, 14:10
      Леха Майтрейд, среднее время в позиции любой из систем 2 с небольшим дня, а систем 4 и на графике два инструмента: Газпром и Сбербанк. Так что сделки в 90+% дней на приведенном графике.
      0
DrManhattan
26 декабря 2024, 13:15
Выйти из просадки на годовых низах индекса — большая удача.
Главное теперь её не спугнуть.
Спасибо не только ЦБ, но и шортистам.
+1
- А. Г.
  26 декабря 2024, 13:26
  DrManhattan, индекс тоже вырос в декабре на 7,7% на вчерашний день. Минимум-24 был у него 17.12.24 и с того момента он вырос на 14,4%. Я, увы, отстал от последней цифры.
  0
  - DrManhattan
    26 декабря 2024, 14:25
    А. Г., да это дно никто не смог предвидеть перед НГ.
    Сейчас уже августовские уровни.
    После которых был ложный сентябрь.
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2024, 14:28
      DrManhattan, через прогноз ставки в 21% его можно было бы легко предвидеть. Но, увы, я до конца «стоял» на равных вероятностях 21-23%% 20.12.24.
      0
      - Hix
        26 декабря 2024, 17:05
        А. Г., А ставку на следующем заседании ЦБ вам тоже легко будет предвидеть?
        +1
        А. Г.
        26 декабря 2024, 18:03
        Hix, увы, я и 20-го ее не предсказывал, а только писал, что будет если она будет какой-то
        
        smart-lab.ru/blog/1095011.php
        
        0
Григорий Старцун
26 декабря 2024, 17:28
Нет на такие качели я бы не вписался, я уже привык к систематической прибыли от арбитража, да это не 100% годовых а примерно 40% но предсказуемо, стабильно и систематически, потому кушать хочется стабильно три раза в день а не раз в год.
0
- А. Г.
  26 декабря 2024, 18:12
  Григорий Старцун, увы, у нас на Мосбирже арбитраж на 500 млн. руб. даже не знаю на чем можно было бы и сделать.
  0
  - Григорий Старцун
    26 декабря 2024, 18:26
    А. Г., Мне прибыли хватает на пропитание, у меня капитал не 500 млн. а зачем вы лезете в рыночный риск с таким капиталом можно просто получать проценты и не парится. 500 млн это 8,75 млн без рискового дохода в месяц, вам что не хватает. Лично мое мнение что в открытый рыночный риск лезут только мазохисты мечтающие о 100500% либо лудоманы которым терять нечего.
    +1
    - А. Г.
      26 декабря 2024, 18:32
      Григорий Старцун, я управляющий активами и считаю, что вложения в рынок — это только альтернатива депозитам в банках, а не для заработка на текущие расходы.
      +1
      - Григорий Старцун
        26 декабря 2024, 18:39
        А. Г., Ну так понятно деньги не свои не жалко да, если потеряете. А у меня весь капитал лично свой который я приобрел своими усилиями и трудом по этому у меня совершенно другая логика в распоряжении капиталом.
        0
        КРЫС
        26 декабря 2024, 22:09
        Григорий Старцун, логика офигенная. То есть, управляющему посрать на результаты своего труда?
        +1
        Григорий Старцун
        28 декабря 2024, 13:10
        КРЫС, В принципе да, управляющие получают вознаграждение в виде процента от средств в управлении а не от результата. Некоторые управляющие привлекают средства граждан под мартингейл стратегии и люди все равно несут, ведь деньги в управлении в случае слива управляющие не будут возвращать вкладчикам. Если бы управляющие были такими прибыльными зачем они привлекают средства в ДУ шли бы на прямую в банк за кредитом. Например я так и делаю, я знаю какая рентабельность позиций и спокойно беру постоянно кредиты в банках, очень часто это кредиты по льготным условиям вследствие чего возникает еще маржа от кредитного арбитража.
        0
        КРЫС
        28 декабря 2024, 13:17
        Григорий Старцун, ну какой кредит? -)) Вы о чем? Управляющий предоставляет клиенту инструмент, который имеет определенные параметры риск/доходность. Дело клиента — брать его или не брать.
        Как видите, у инструмента есть параметр «риск». Брать кредит под «риск» не приходит ни одному мало-мальски думающему человеку.
        Клиент готов брать риск — берет продукт. Не готов — не берет. Все просто.
        С точки зрения управляющего, допустим, его риск минимален. Сколько он сможет взять кредит в банке? 100 млн? Какими средствами управляет управляющий? Миллиарды… Вот и посчитайте его потенциальную прибыль от собственных средств + кредитных за вычетом процентов по кредиту. И его комиссию в ДУ.
        Вот и вся арифметика, наглядно иллюстрирующая ответ на ваш вопрос. И обоснование, почему честный управляющий управляет клиентскими деньгами, а не своими.
        0
Andrey Semenov
26 декабря 2024, 17:33
Поздравляю!
А.Г., может подскажете… А куда делся Индекс Comon? раньше он был по ссылке www.comon.ru/index-comon/
облазал, обгуглил… найти не могу. Есть только общая картинка-рекламка и все…
0
- А. Г.
  26 декабря 2024, 18:11
  Andrey Semenov, он теперь на главной странице
  
  www.comon.ru/
  
  Это не рекламка, а ежедневный расчет. Но там веса — это размер подключений к стратегии в рублях и количество клиентов стратегии, поэтому решили, что это не ключевой показатель сервиса.
  0
  - Andrey Semenov
    26 декабря 2024, 18:18
    А. Г., Понял. Спасибо! Просто раньше можно курсором побегать посмотреть данные внутри периода… (использовал как один из бенчмарков). Ну да ладно, можно и исключить его.
    0
Laukar
26 декабря 2024, 20:14
Поздравляю. А в долларах как дела?
0
- А. Г.
  26 декабря 2024, 20:27
  Laukar, в долларах понятно, что еще не вышел. Да и вообще график в долларах выглядит идиотски
  
  Его максимум 29.06.22.
  
  +1
Warren Warren
26 декабря 2024, 20:46
поздравляю конечно, но я думаю в реальном мире заработали бы сильно больше. Торговать в РФ срочку это 100% разорение имхо, так как у НКЦ минимальный капитал и чуть что 100% ГО и привет всему.
0
- А. Г.
  26 декабря 2024, 21:04
  Warren Warren, если б держал на депозитах в банках, то меньше было бы. А я считаю, что торговля на финансовом рынке конкуренция именно депозитам и не для чего более. На свои счета я только довношу средства, а забирал тогда, когда надо было купить квартиры детям.
  0
Арбитражёр Алго
26 декабря 2024, 23:48
А какой посыл — то был? На комон завлекаете или куда? Рез-ты херовые, инфляцию на своих графиках не учёл. Повторю вопрос — посыл какой? Чего хотел — то?
А вообще, всем желаю здоровья и хорошего настроения!
0
- А. Г.
  27 декабря 2024, 00:17
  Арбитражёр Алго, про инфляцию за период этой стратегии я уже два тут писал в ответах +52,23% за это время без учёта декабря 2024-го.
  0
Арбитражёр Алго
27 декабря 2024, 00:07
Трейдер Горчаков, Вы серьёзно? Это среднегодовая доходность за сколько лет? Информация об этом на сайте почему-то отсутствует...
Сдаётся мне, что при такой доходности, Вы бы тут не тусовались среди нас, нищебродов… Что тогда Вас провоцирует на эту благотворительность?

0
- А. Г.
  27 декабря 2024, 00:19
  Арбитражёр Алго, а то, что Вы видите на ссылках- это мои портфели стратегий комона с декабря 2017-го, а пост про чисто мою задокументированную торговлю с 23.01.2019
  +1
  - Арбитражёр Алго
    27 декабря 2024, 00:52
    А. Г., За сколько лет? Почему спрашиваю? Финам любит рассчитывать среднегодовую доходность за 2 месяца торговли, или за 2 дня
    0
    - А. Г.
      27 декабря 2024, 06:22
      Арбитражёр Алго, на комоне для стратегий сроком до одного года просто висит текущая доходность, а для стратегий больше одного года среднегодовая доходность по экспоненте.
      
      А на этих картинках наверняка вся доходность, как это было года три назад на комоне.
      0
Арбитражёр Алго
27 декабря 2024, 00:09
Герой популярного телепроекта, ссылка на сайте не работает, дайте пожалуйста, актуальную. Интересно посмотреть.

0
- А. Г.
  27 декабря 2024, 00:21
  Арбитражёр Алго, а вот это не ко мне, а в учебный центр. Я лишь материалы создавал, а потом их записывали в учебном центре с моим участием. Где видео — я не знаю.
  0
- А. Г.
  27 декабря 2024, 00:32
  Арбитражёр Алго, а если Вы про видео интервью для РБК 2019-го года, то оно то Вам зачем? Там о том, как торговать очень мало инфы. Только история. Это видео РБК-ТВ и где оно я и не знаю.
  0
Арбитражёр Алго
27 декабря 2024, 02:05
Ладно, спасибо!
0
Schwander
27 декабря 2024, 10:23
Мои поздравления!
+1