Графический анализ результатов оптимизации алгоритма.
Перефразируя классика, график всегда лучше тысячи цифр.
Осенжин добавили в свой функционал очень полезную опцию – графическое представление результатов оптимизации. Возможно к этому их побудил мой недавний пост-просьба.)) Для меня это очень удобный инструмент и уже извлек из него пользу. На мой взгляд, лучше всего при оптимизации менять один параметр (на рисунке изменяется параметр от 0 до 35), тогда можно точнее понять влияние этого параметра на систему. Тестирование на нескольких коротких периодах поможет понять влияние на систему других факторов, например изменение волатильности.
При переключении вкладок результатов оптимизации можно видеть распределение других параметров, например здесь просадка
В общем, респект за этот инструмент!
Воспользуюсь моментом и предложу еще одну полезную фишку на подумать.
Было бы не плохо вместо (или рядом) с кнопкой «график» иметь маленькую картинку этого графика. Результаты ведь уже посчитаны и много ресурсов это не должно занять. Например как это сделано здесь.
Это реализовано в бактестере для ТрейдинвВью chromewebstore.google.com/detail/tradingview-assistant/pfbdfjaonemppanfnlmliafffahlohfg
TSLab — smart-lab.ru/company/tslab/blog/657848.php
StockSharp — smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/1025546.php
MT5 — smart-lab.ru/company/metaquotes/blog/581981.php
Бесплатные программы, используй здесь и сейчас.
Но ОсЭнджин это отдельный вид культа. Там из трейдеров пытаются делать программистов )) Поэтому тем кто неповезло с этой штукой поработать будут рады даже такому, о чем пишет автор. Сам был таким, плевался и убежал с итоге из-за тонн ошибок.
Вы можете скачать эти программы. Это не поделка с ГитХаба, которую нужно компилировать, и читать инструкцию чтобы запустить. В 2025 году нормальные программы имеют и нормальный установщик и интуитивный интерфейс.
В TradingView встроенный инструмент бэктестинга (Strategy Tester) не позволяет тестировать сразу 200 торговых пар одновременно. Однако есть несколько обходных путей:
1. Запуск нескольких вкладок TradingView
Вы можете открыть несколько вкладок браузера с разными торговыми парами, загружая одну и ту же стратегию, но это потребует мощного компьютера и большого количества памяти.
Походите по другим форумам, чатам, блогам. Эту программу никто не упоминает. Она никому неизвестная. Про нее знает только этот полу-мертвый раздел сайта.
Впрочем, дело ваше. Хотите попытаться исправить нерабочую программу — дерзайте. Не ясно только зачем вам это всё
Для бэктестинга сразу 200 торговых пар вам потребуется мощное программное обеспечение, поддерживающее многопоточный расчет и оптимизацию. Рассмотрим лучшие варианты:
1. OS Engine (Open Source)
✔ Поддерживает тестирование множества инструментов одновременно
✔ Поддержка C# (что удобно для вас)
✔ Гибкость в интеграции с биржами
✔ Бесплатно
❌ Сложность настройки
2. MultiCharts (Платная)
✔ Оптимизированный многопоточный бэктест
✔ Возможность тестировать сотни инструментов
✔ Поддержка .NET и C#
✔ Графический интерфейс для удобного анализа
❌ Высокая цена
3. QuantConnect (LEAN Engine) (Бесплатный open-source движок)
✔ Поддерживает Python, C#
✔ Облачный и локальный бэктестинг
✔ Оптимизация стратегий на кластерах
❌ Требует программирования и мощного сервера
4. TradeStation (Платная)
✔ Многопоточный бэктест
✔ Простота настройки
❌ Закрытая экосистема, нет C#
5. Amibroker (Платная)
✔ Высокая скорость вычислений
✔ Поддерживает мультирыночный анализ
✔ Использует язык AFL (похож на C)
❌ Нет встроенной поддержки криптовалютных бирж
6. Python + Backtrader / Vectorbt
✔ Полный контроль над тестированием
✔ Оптимизирован для работы с массивами (NumPy, Pandas)
✔ Работает с биржевыми API
❌ Требует программирования
Вывод
🔹 Если нужен C# и бесплатное решение → OS Engine
🔹 Если нужна готовая мощная платформа → MultiCharts
🔹 Если удобен Python → QuantConnect / Backtrader
🔹 Если хотите гибкость и скорость → Amibroker
Вот ответ от Грока
Для тестирования большого количества итераций на торговых платформах, написанных на C#, важно учитывать такие факторы, как производительность, возможности оптимизации, поддержка исторических данных и инструменты для бэктестинга. Вот несколько платформ и решений, которые могут подойти для этой задачи:
Рекомендации по выбору:
Советы по оптимизации для большого количества итераций:
-----
Ни ваш результат ни мой результат не отражает объективность. Пока это не подвластно для ИИ.
В первом случае я вам ничего не смогу доказать априори.
Во втором случае вы явно не хотите видеть реальность. Вам трое человек написали про ТВ. Я даже привел ссылки на другие программы. А вы продолжаете себя успокаивать ответами из ИИ, который отвечаем то, что от него хотят услышать. С ИИ вы работать не можете, раз не умеете правильно задавать ему вопросы, чтобы он вам выдавал то что нужно, а не то что вас успокоит.
Мне вас очень жаль, если вы всё же второй вариант. Вы выбрали в самом самом начале неправильный вариант и выбрали не настоящую программу, а программу от энтузиаста. Которая, конечно же, всегда будет с ошибками и всегда будет в вечном движении догнать уходящие от нее вперед программы. А расплачиваться за это будете вы. Потому что вы не бенефициар, а лишь пользователь.
Вы уже расплачиваетесь за ваш неправильный выбор (хотя и не понимаете этого ещё), рекламируя совершенно отсталые нововведения а-ля начала нулевых годов. Посмотри, я же вам привел, программы шагнули давно вперед, и предлагают трехмерную визуализацию. Предлагают облака. А вы мучаетесь со своей утилиткой для торговли, которая ваш, и без того сложный путь, делает еще сложнее.
Дело ваше, повторюсь. Хотите свою личную жизнь тратить на ничто — это ваше инвесторское право. Ваша жизнь, ваше время, ваша ответственность.
В ТВ я не скажу, так как такое не делал, делал оптимизацию по другим параметрам. Но сомневаюсь что там есть на это ограничение. Сейчас я принципиально не пользуюсь после отказа обслуживания рос клиентов.
В других программам — оптимизация по тикерам — есть и у MT5, и у StockSharp, и у TSLab. Это я делал сам персонально. Я не знаю с чего вы взяли что у вас нет выбора. Предположу, что спросили у ИИ. Вы не умеете его готовить (задавать правильно вопросы).
Что касается других программ:
www.mql5.com/ru/book/automation/tester/tester_multicurrency_sync
doc.stocksharp.ru/topics/designer/optimization/portfolio_optimization.html
Для ТСЛаб стало лень искать, документация у них не очень. Но и там есть.
Удачи вам. Она вам пригодится, раз у вас так плохо не только с ИИ, но и с поисковиком.
На текущий момент не существует широко известной программы, которая из коробки позволяет проводить бэктест 200 торговых пар одновременно с явным указанием этой возможности в документации или обзорах. Однако есть несколько инструментов и платформ, которые теоретически могут быть адаптированы для этой задачи при достаточной настройке и вычислительных ресурсах. Давайте разберем основные варианты, которые могут подойти:
- MetaTrader 4/5 (MT4/MT5)
- TradingView
- Python с библиотеками (Backtrader, Zipline, или pysystemtrade)
- QuantConnect
- MQL5 Cloud Network
- Специализированные платформы (Cryptohopper, Veles и др.)
ВыводНи одна из общедоступных программ не заявляет о встроенной поддержке бэктеста 200 торговых пар одновременно «из коробки». Самый практичный вариант — использовать Backtrader на Python с параллельной обработкой (например, через библиотеку multiprocessing), так как это решение наиболее гибкое и масштабируемое. Однако вам придется самостоятельно подготовить данные, написать код и обеспечить достаточные вычислительные ресурсы (например, сервер с 16+ ядрами и 64+ ГБ RAM). Если вы ищете готовое решение без программирования, такого пока не существует на рынке — потребуется разработка или адаптация существующих инструментов.MetaTrader — популярная платформа для трейдинга, которая поддерживает бэктестинг торговых стратегий. Однако стандартный функционал позволяет тестировать только одну торговую пару за раз в одном экземпляре тестера. Для бэктеста 200 пар одновременно потребуется запустить множество параллельных экземпляров MT4/MT5 на мощном сервере или использовать сторонние утилиты, такие как Report Manager (упоминается в контексте совместного анализа нескольких советников), и написать скрипты для автоматизации. Это решение требует значительных усилий по настройке и не является готовым «из коробки».
TradingView предлагает мощный инструмент для бэктестинга через Pine Script, но он ориентирован на тестирование одной стратегии на одном активе за раз в интерфейсе. Для массового параллельного тестирования 200 пар потребуется либо использовать API TradingView, либо писать кастомный код (например, на Python), который будет запускать тесты через их платформу. Это тоже не встроенная функция, а скорее обходной путь.
Python — один из самых гибких инструментов для бэктестинга. Библиотека Backtrader, например, поддерживает мультиассетное тестирование и может обрабатывать несколько торговых пар одновременно, если у вас есть исторические данные и достаточная вычислительная мощность. Теоретически, с хорошим сервером и оптимизированным кодом, Backtrader способен провести бэктест 200 пар параллельно. Однако это потребует ручной настройки, загрузки данных (например, через Quandl, Yahoo Finance или криптобиржи) и управления потоками/процессами. Zipline (от Quantopian) и pysystemtrade также поддерживают мультиассетный бэктестинг, но с аналогичными требованиями к кастомизации.
QuantConnect — это облачная платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет тестировать стратегии на множестве активов. Она поддерживает параллельное выполнение бэктестов, и при наличии подписки на премиум-данные или собственных данных вы можете настроить тестирование 200 торговых пар. Это одно из самых близких решений к «готовому», но все равно требует программирования на C# или Python и интеграции данных.
MQL5, связанная с MetaTrader, предлагает облачную сеть для распределенного тестирования. Она может ускорить бэктестинг, распределяя задачи по множеству узлов, но стандартно не ориентирована на одновременный тест 200 пар в одном интерфейсе. Это больше инструмент для ускорения, чем для массового параллельного анализа.
Платформы для криптотрейдинга, такие как Cryptohopper или Veles, предлагают бэктестинг ботов, но их возможности обычно ограничены меньшим числом активов и ориентированы на автоматизацию торговли, а не на массовый анализ 200 пар одновременно. Для такого масштаба потребуется кастомная разработка.