Бесплатная прибыльная система на Wealth-Lab!

Мы не продаем стратегии за деньги или за плюсы на смартлабе, мы отдаем их бесплатно!

Описание стратегии:

Хотел бы Вас познакомить со стратегией, которую я называю BB ну или Bollinger Bands или Big Boobs RollEyes

, вообщем название пришло само по себе.

Доходность:

Характеристики:

Инструмент: склеенный фьючерс РТС (скачан с финама)
Таймфрейм: 1 час
Период тестирования: 01.04.2008 — 09.04.2013
Проскальзывание: не учитывалось. Учитывался бар утренней сессии(10:00).

Настраиваемые параметры:

Экспоненциальная скользящая средняя или EMA в народе. Две штуки — в коде «ma»(медленная) и «ma1»(быстрая).
Индикатор ROC. В коде — «roc»
Линия боллинджера(только верхняя). В коде — «BBUp».
Тейкпрофит.В коде — "_takeprofit".
Стоплосс. В коде — "_stoploss".

Алгоритм для входа Покупка:
Ecли Close(на текущем баре)>BBUUp, то покупаем по рынку(покупка по открытию следующей свечи).

Алгоритм для выхода Покупка:
Если Close<ma, то продаем по рынку(по открытию следующего бара).

Алгоритм для входа Продажа:
Если значение индикатора ROC<0 (на текущем баре) и Close(Цена закрытия свечки) < ma_1, то продаём по рынку(продажа по открытию следующей свечи).

Алгоритм для выхода Продажа:

Если Close>BBUp, то покупка по рынку(по открытию следующего бара).
Стоплосс(определенный процент от точки входа).
Тейкпрофит(определнный процент от точки входа

Код стратегии с оптимизированными параметрами можно посмотреть здесь.

Эту стратегию можно запустить на реальную торговлю в Wealth-Lab с помощью адаптера S#.Wealth-Lab.

Или запрограммировав торгового робота на бесплатной библиотеке S#.Api и запустив его в S#.Studio!

Все в Ваших руках, удачи!

StockSharp торговые роботы Wealth-Lab бесплатно стратегия 2013

asamujan

Артем Самунджян

Москва

905

с 22 декабря 2011

24 Комментария

Радзиевский Андрей
10 апреля 2013, 16:41
Иногда оптимизация творит чудеса на истории
+8
Shara
10 апреля 2013, 16:46
А куда плюсы ставить?
+1
- laki
  10 апреля 2013, 16:50
  Shara, кликните на " хорошо", это и будет поставленный Вами плюс
  0
- Евгений
  10 апреля 2013, 17:40
  Shara, ставь мне в профиль :-) Шутка. Автора заплюсуй.
  0
habanera
10 апреля 2013, 16:54
Как же умиляют эти опыты с Wealth-Lab на истории в пять лет!
+5
- Atom
  10 апреля 2013, 16:59
  habanera, а как надо?
  +2
M.Bugorkov
10 апреля 2013, 16:57
Отличная идея раздать стратегию всем, чтобы потом она перестала работать (из-за массовости входов и выходов), при этом делать сделки против толпы. Класс! Уважаю)))
+1
- Радзиевский Андрей
  10 апреля 2013, 16:58
  pROllTradeR, она не поэтому перестанет работать.
  0
  - M.Bugorkov
    10 апреля 2013, 17:06
    Радзиевский Андрей, а потому что она и не работала в принципе)
    +7
- Артем Самунджян
  10 апреля 2013, 17:08
  pROllTradeR, эта стратегия отдается не для того, чтобы Вы просто её скопировали и запустили! Она в первую очередь служит некой отправной точной для новых, уже созданных Вами стратегий =)
  -1
  - M.Bugorkov
    10 апреля 2013, 17:12
    Артем Самунджян, лично Я, её копипастить и дорабатывать не буду. У меня есть довольно таки работоспособный алгоритм, на который грех жаловаться. + торгую руками для души =)
    +1
    - Артем Самунджян
      10 апреля 2013, 17:28
      pROllTradeR, Ну так пожалуйста, никто же Вас не заставляет её использовать =). Это больше подойдет для начинающих алготрейдеров!
      0
  - Shved
    10 апреля 2013, 17:12
    Артем Самунджян, для чего? зайдите на форум тслаба например — вот там я понимаю ребята выдают системы для примера, чтобы учились использовать все возможности программы, ну или посмотрите ролики Саро — вот там системы разбираются для обучения работе с программой и блоками — а это самая простая система, которую можно просто выкинуть сразу на помойку
    -2
    - Артем Самунджян
      10 апреля 2013, 17:25
      Shved, Круто, желаю ребятам из TSLab только успехов. Пусть тоже выкладывают и делятся с другими стратегиями, я только за!
      0
Shved
10 апреля 2013, 17:05
я так понимаю одновременное использование тейка и стопа на истории и в реале отличаются по доходности
0
Shved
10 апреля 2013, 17:06
да и если честно доходность не ахти какая. на обычной системе хайлоу можно получше нарисовать
0
Shved
10 апреля 2013, 17:08
для того, чтобы система имела право на жизнь, нужно как минимум разрабатывать ее, на истории не включая последний год, и показывать потом эту самую эквити на последнем году, который не учавствовал в подгонках
а так можно все на свете заоптимизировать
+1
- Артем Самунджян
  10 апреля 2013, 17:10
  Shved, как раз таки нет, прибыльную стратегию под 5 лет тяжеловато будет прооптимизировать. А вот то, что Вы сказали и есть подгонка чистой воды. Когда берется всего один год, таким способом и вправду можно любую стратегию прооптимизировать.
  -6
  - Shved
    10 апреля 2013, 17:14
    Артем Самунджян, не верное восприятие моего текста — берете 2009-2011 — оптимизируете систему и применяете ее для последнего 2012 года — вот вам и проверка
    или наоборот — все остальное шлак
    +3
    - Артем Самунджян
      10 апреля 2013, 17:22
      Shved, мысль ясна, Вы говорите про форвард тестинг.
      -1
Дмитрий
10 апреля 2013, 18:15
А не смущает что при склейки фьюча образуется гэп между разными сериями? Это влияет как на дополнительный профит, так и на дополнительный убыток. Результаты с этой поправкой могут быть совсем не радужными)
+2
Перчик
11 апреля 2013, 04:25
не читал! но плюсанул, нравиться подход)
-1
- Артем Самунджян
  11 апреля 2013, 12:28
  FireMen, спасибо!
  -1