Анализ баланса позиций по отчётам СОТ операторов.

Давно ничего не писал. Зато много думал. Обо всём на свете. Недавно попался на глаза блог, в котором коллега сообщил, что от него ушла жена, потому что ей было скучно общаться с умным человеком :-).  Ничего не поделаешь. Никто ведь не может свои мозги вставить в голову другого человека, тем самым заставить его мыслить по-другому. Люди слабы. И подвержены всем окружающим искушениям, которые создаёт общество. Всё окружающее нас прогнившее продажное пространство специально и очень искусно используется кем-то для навязывания нам, как бы это получше выразить, образа, типа «жизнь удалась», «делай как мы — это и есть счастье»…  Большинство людей не вдумыватся в суть явлений. И не стремится это делать. Им это не нужно.  Это нужно только тем, кто должен принять объективно правильное важное решение. Если трейдер не будет правильно оценивать все скрытые под водой процессы, он никогда не сможет прибыльно торговать. Для решения любой задачи нужны исходные данные. Как для задачки по арифметике.  А если человек неправильно оценивает происходящие вокруг него процессы, значит он имеет неверные исходные данные для решения задачи.  Тогда какое будет его решение задачи?  Поэтому нет смысла обижаться на то, что у кого-то мозг работает не так как у тебя :-)…  Кто прав — рассудит время.

            Кажется, меня понесло… Но это только так кажется. На самом деле мы опять подошли к исходным данным для решения задачки. Куда пойдём, и где входить — вот два главных вопроса нашей задачки. Для ответа на первый вопрос будем как всегда пытаться понять действия манипуляторов, которые и навязывают правила игры всем остальным.

Начём с индекса доллара.



Очевидно, что крупные игроки здесь пока смотрят вниз.

Индекс евро.


 
Очевидно, крупняк смотри вверх.

Фьючерс Доу мини.



Крупняк в шорте, мелкие игроки в лонге !

Емини СП-500



Крупные в шорте, мелкие в лонге !

Нефть.



Мелкие набирают лонги. Крупные сокращают лонги.

Фьючерс СП-500 (Большой контракт).



Я уже писал ранее, что на большом (дорогом) фьюче немного иная корреляция, чем на Емини. Почему? У меня нет 100% доказанного ответа. Но, предполагаю, что ГО для большого контракта значительно больше, чем для маленького. Поэтому большим контрактом торгуют частные лица, которые формально относятся к группе мелких спекулянтов, но фактически не являются мелкими, потому что оперируют огромными суммами. Скорее всего это инсайдеры.

Золото.



Тут всё понятно без пояснений.

Что такое C.O.T. Index ?

C.O.T. Index = (Current Net Position – Minimum Net Position[Index Weeks]) / (Maximum Net Position[Index Weeks] – Minimum Net Position[Index Weeks])

Мы получили ответ на первый вопрос задачи. Но этот ответ не даёт 100% точной информации, когда тенденция, начатая крупными игроками, приведёт к развороту рынка. Набор нужного количества позиций крупным глобальным игроком не происходит за один день. 
Мы не можем знать точно, когда он скажет себе:«хватит».  Поэтому много мишек может полечь на поле боя, прежде чем восходящий тренд развернётся.

Определение точек входа — это уже другая задача. Со своими исходными данными. Ответ на 100% знает только тот, кто двигает рынки. Но он нам его не скажет.

Наблюдайте за действиями тех, кто двигает рынки. 

Во избежание всяких недоразумений сообщаю, все графики взяты с сайта, который является собственником этой информации. Я не использую эти графики для коммерческих целей. И не собираюсь нарушать авторские права владельцев этой информации.