Показатель Херста широко применяется для исследования свойств рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной недостаток исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.
Иследование интересное и такое же бесполезное. Основная методологическая ошибка — это вычислено значение Херста за прошлый период и на основании этого делается предположение, что последующий период, поведение рынка будет такое же.
Почему Нидерланды имеют ввиду красные линии
10 сент. 2024 г. — Нидерланды одобрили применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Украине, для ударов по целям на территории РФ. Об этом в п...