Data Mining fRTS: тренд и флет ч.2

Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

Табличка1:

Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со
временем когда проходят наибольшие объемы.

Но эту информацию можно дополнить если вычислить реальную среднюю доходность каждого часа:

Возможно данные стат. данные натолкнут вас на интересные мысли или как-то помогут вашей торговли. Удачи!

data mining datamining анализ данных датамайнинг объемы статистика торговые роботы торговые системы Марсель Тазетдинов ya-marsel трендовые дни флет тренд r language

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

9 Комментариев

Mr. Bean
16 января 2014, 22:32
Data Mining 80 LVL))
+1
Евгений
16 января 2014, 22:35
А есть мысли почему именно такое разделение?
0
- Marsel Tazetdinov
  16 января 2014, 22:40
  Евгений, отдаленные догадки есть конечно, с утра у нас рынок самостоятельный по этому мы и валимся под фунд. натиском, днем просто неактивный, а вечером влияние америки сильнее, а она последние годы обычно растет.
  0
  - Евгений
    16 января 2014, 22:51
    Марсель Тазетдинов, у меня ровно обратные мысли. Для полноты картины неплохо было приложить распределением по снп в московском времени.
    0
    - Marsel Tazetdinov
      16 января 2014, 22:53
      Евгений, я не против, приложите
      0
churinga
16 января 2014, 22:35
Давно известно что самые верные сделки на РТС с 16 до 17.40 по москве.
0
- Marsel Tazetdinov
  16 января 2014, 22:57
  churinga, да!
  0